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Lograr la el mejor sistema automático de trading de trading con el programa de mt5

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llegar a alcanzar la el En el episodio de hoy quiero mostraros como se realiza un prueba de back test de calidad en Metatrader5 4. Todos lo que usamos Metatrader 4 hemos usando el satrategy tester alguna vez para probar algún sistema automático (Expert Advisor), no obstante los resultados obgtenidos en dicha prueba no son siempre los más fiables. El mejor parámetro para determinar la calidad de los resultados de las pruebas de Expert Advisors en Metatrader 4 es el modelling quality cuyo valor puedes ver en el reporte final del táctica probador en la esquina superior derecha. El valor de la calidad del prueba de back test debe estar por encima de 90% para que se pueda considerar como un backtesting de calidad siendo el óptimo un 99% (nunca o casi nunca se llega al 100%). El prueba de backtest de Metatrader 4 se hace utilizando los datos históricos de todos los time frames inferiores al timeframe en el que vas a realizar la prueba y, por ende, gran parte de la calidad del prueba de sistema viene determinada por la disponibilidad de dichos datos para el período elegido para el back test.
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llegar a alcanzar la elEn el episodio de hoy quiero mostraros como se realiza un prueba de back test de calidad en Metatrader5 4. Todos lo que usamos Metatrader 4 hemos usando el satrategy tester alguna vez para probar algún sistema automático (Expert Advisor), no obstante los resultados obgtenidos en dicha prueba no son siempre los más fiables. El mejor parámetro para determinar la calidad de los resultados de las pruebas de Expert Advisors en Metatrader 4 es el modelling quality cuyo valor puedes ver en el reporte final del táctica probador en la esquina superior derecha. El valor de la calidad del prueba de back test debe estar por encima de 90% para que se pueda considerar como un backtesting de calidad siendo el óptimo un 99% (nunca o casi nunca se llega al 100%). El prueba de backtest de Metatrader 4 se hace utilizando los datos históricos de todos los time frames inferiores al timeframe en el que vas a realizar la prueba y, por ende, gran parte de la calidad del prueba de sistema viene determinada por la disponibilidad de dichos datos para el período elegido para el back test. Así, si voy a realizar un prueba de back test de unEApara el período 1 de Enero de 2009 y un de Febrero de 2010 en gráficas de un hora, el estrategy tester intentará utilizar los precios históricos de open, close, máximo y mínimo de las velas de gráficas de 60, 30, 15, cinco y 1 minutos perdiéndose calidad en los resultados del prueba de back test cuando los datos de los diferentes temporalidades no estén disponibles. Ahora explicaremos como lograr un modelado de calidad de al menos el 90% utilizando los feed históricos de velas M1. Lo primero que se ha de hacer es lograr el histórico de gráficos M1 de tu agente de bolsa. Para ello hay varias vías: Colectar los feed M1 en tiempo real: tendrás que tener un gráfico M1 abierto y esperar a que el tiempo pase y se vayan acumulando los datos minuto a minuto, día tras día hasta que creas que tienes feed suficientes para tu backtest. Esta es, sin duda, la vía menos viable. bajar los datos M1 usando el desplazamiento lateral en el chart. Mediantes este truco no consigues descargar feed de más de 2 meses, puede que tres, para un instalación nueva de Metatrader5 por lo que tampoco se adapta a las necesidades de la inmensa mayor parte de nosotros. descargar los datos M1 a través del historial center : a través del history center de Metatrader se pueden bajar los datos del timeframe que desees pero con varios problemas: la cantidad de datos es posible estar limitada y no todos los intermediarios tienen habilitada esta función. Si tu proveedor de bolsa tiene deshabilitada esta función los datos se descargan desde metaquotes y pueden estar desincronizados con la time frame de tu intermediario en los mercados. Por consiguiente, esta tampoco es la mejor opción pero es posible valer si tu agente de bolsa lo ofrece. bajar los datos M1 desde la base de datos de tu proveedor de bolsa de forma externa. Esta es la mejor opción. Pregunta a tu intermediario en los mercados como y donde puedes acceder a la bajar de los documentos con los históricos de precios de velas M1. Procedamos pues con los pasos para hacer un backtesting de calidad:
Instala un Metatrader5 a parte del que uses normalmente, para ello simplente especifica una carpeta de instalación diferente al instalar Metatrader 5. No abras ninguna cuenta demo ni real. Si lo abres cierralo. Ve a a la carpeta archivos de software>Metatrader4>history>Servidor y borra todos los documentos con nombre de un par de divisas, no borres symbols.sel nisymgroups.raw. Borra también todos los archivos de la carpeta downloads en metatrader4>historial>downloads Descarga los feed mediante la salida del punto 4 de las mencionadas anteriormente o mediante la opción del punto 3 si tu intermediario en los mercados ofrece esta descarga de forma a d e c u a d a . L o s d a t o s d e s c a r g a d o s s e g u a r d a r á n e n l a c a r p e t a d o c u m e n t o s d e programa>Metatrader 5>historial>downloads. Abre Metatrader. Te aparecerá la ventana para abrir una demo, cierra dicha ventana. Las ventanas de gráficas no deben mostrar nada pues has borrado los feed en el paso dos. Ve a Herramientas>Opciones y pincha sobre la pestaña charts. Por el máximo en los campo "Max. barras en historial" y en "Max. barras en gráfico". Para poner el máximo no selecciones de las opciones sino que escribe en la casilla tantos 9 como te deje el software. Da al botón Aceptar. Ahora ve a Herramientas>history Center. Despliega hasta que encuentres el par de monedas cuyos feed has descargado y selecciona dicho par. Al seleccionar el par no haber aparecer ningún dato pues los borrastes en el paso 2. Haz clic en el botón Importar. Se abrirá una ventana en la que debes seleccionar el archivo descargado. Una vez cargado dicho archivo da al botón Aceptar y otra vez Aceptar. Al no tener ninguna cuenta abierta no habrá conexión con ningún servidor. Ve a Archivo>Abrir sin conectividad y selecciona el par de forex con el que has estado trabajando durante todo el proceso en la salida en la que aparezca M1. Ahora debes ejecutar el script "period converter" en el chart M1 para pasar los datos a time frames superiores (este script viene incluído en Metatrader 5, mira bajo la lista de Asesores Expertos e Indicadores Personalizados). Debes ejecutar el script una vez por cada time frame que quieras construir y es necesario tener los feed de la time frame en la que vayas a realizar la prueba y en todas las temporalidades inferiores. Así, si vas a realizar la prueba en gráficas H1 deberás ejecutar el script period converter 4 veces: para 5, quince, treinta y sesenta minutos. Cada vez que ejecutas el script debes introducir en los parametros del script el número de minutos para la conversión: 5, quince, treinta, sesenta, 240, etc. Tras realizar el paso 8 ve a Archivo>Abrir sin conexión y podrás abrir todos los gráficas del par de forex y timeframes para lo que hayas realizado el paso ocho. Abre el chart en el que vayas a hacer el backtesting, añade el Expert Advisor que vayas a poner a prueba y Feliz backtesting. Un modelo del 90% de calidad es suficientemente aceptable. No obstante si quieres obtener el 99% hay un artículo que explica el proceso usando los datos de Dukascopy. Un proceso mucho más engorroso y que bajo mi punto de vista no ofrece demasiadas ventajas pues para la mayoría de Expert advisors un 90% es más que suficiente. No obstante, Expert advisors con estrategias de daytrading pueden ser extermadamente sensibles a cambios muy pequeños en los precios y es posible que necesites llegar al 99% de calidad en el prueba de back test, si este es tu caso aquí tienes el enlace al mencionado guía: Como lograr un 99% de calidad en el backtesting Suggested Site
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