Le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux est une ...

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Le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux est une ...

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M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux (option 1)

Bienvenue sur la page d’accueil du M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux (alias M1 F.M.M.C.) de l’université de

Cergy-Pontoise (alias U.C.P).

Cette page commence par décrire les objectifs et les spécificités de la formation. Puis des plans détaillés de cours sont donnés.

1. Qu’est-ce que le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux ?

Le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux est une formation diplômante proposée au titre de la première année du

Master Finance de l’université de Cergy-Pontoise.

Elle est accessible à des étudiants titulaires d’une licence (L3) ou élèves d’une grande école d’ingénieurs ou de gestion.

Son objectif est d’apporter des compétences fortes en matière de modélisation et d’analyse quantitative en finance, ainsi qu’une

connaissance approfondie des instruments financiers. Les débouchés professionnels sont principalement les métiers de la

finance de marché mais les compétences acquises peuvent également s’avérer très utiles dans les secteurs des assurances,

du conseil et des nouvelles technologies.

Pour atteindre cet objectif, le cursus du M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux comporte principalement des

mathématiques appliquées, de la finance et de l’informatique. Des descriptifs détaillés de plusieurs cours sont donnés ci-après.

2. En quoi le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux se distingue-t-il d’autres formations en finance de

niveau M1 ?

Le M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux de l’université de Cergy-Pontoise se démarque notamment sur les points

suivants :

1) Par rapport à des cursus plus étroitement orientés vers la gestion financière, il offre une formation rigoureuse en modélisation

mathématique

2) Par rapport à des formations purement mathématiques, il apporte aux étudiants une vaste culture économique et financière

3) Des outils informatiques très demandés sont enseignés (C++, Visual Basic)

4) La pratique courante de l’anglais fait partie intégrante du cursus

3. Sur quoi le M1 F.M.M.C. débouche-t-il ?

A l’issue du M1 Finance Mathématique et Marchés de Capitaux, les étudiants peuvent poursuivre leurs études à l’université de

Cergy-Pontoise dans l’une des options de la deuxième année du Master Finance : M2 Gestion des Risques en Finance et en

Assurance, M2 Gestion des Instruments Financiers, M2 Finance Programme International. Ils peuvent également postuler au

programme de P.H.D. développé conjointement par l’ESSEC et l’UCP, mention Finance. Les étudiants qui souhaiteraient faire

une thèse de Doctorat à l’issue de leur année M2 peuvent être accueillis dans le laboratoire THEMA.

Sur le plan professionnel, le niveau technique avancé des enseignements dispensés dans le M1 Finance Mathématique et

Marchés de Capitaux permet à ses diplômés de viser des secteurs de pointe tels que :

- Front Office : analyste quantitatif R&D (quant), opérateur (trader), commercial (sales)

- Middle Office : suivi et contrôle des risques et des résultats

- Gestion d’actifs : gérant, analyste

- Conseil : consultant en finance de marché

- SSII spécialisées dans la finance

4. Quel est le contenu des cours ?

Voici une description détaillée de quelques-uns des principaux cours.

Cours : La Modélisation Stochastique en Finance

Enseignant : Tristan Guillaume

Volume horaire annuel : 96 heures

L’objet du cours est d’exposer les méthodes mathématiques de la modélisation financière, essentiellement dans

l’optique de l’évaluation des produits dérivés. Le cours se veut avant tout accessible sans pour autant trop sacrifier à la rigueur.

Les démonstrations ne sont pas faites dans les cadres les plus généraux et certains passages techniques sont omis. Le cours

s’adresse en priorité à des étudiants ayant suivi une formation scientifique, en particulier ceux venant de cursus de

mathématiques appliquées. Cependant, il peut être suivi par des étudiants de filières économie/gestion motivés. En effet, la

difficulté du cours est très progressive, les prérequis sont assez limités et de nombreux rappels sont faits au début du premier

semestre.

Etant donné l’étendue du programme couvert, un travail personnel important est à prévoir en dehors des séances de cours, sur

la base notamment de polycopiés distribués.

Les méthodes numériques ne sont pas abordées (elles font l’objet d’un cours spécifique en M2).

Plan du cours

I. Préliminaires d’analyse

Transformation de Laplace.

Analyse de Fourier.

Equations aux dérivées partielles linéaires.