1 Mesure 1.1De´finitions OnseplacesurunensembleΩappele´capseet´libibaroepedque l’on muni d’une tribu Σ. D´efinition1.1Une tribuΣest un sous-ensemble deP(Ω)tel que –∅ ∈Σ, – SiA∈Σ,Ω\A∈Σ, – Si les(An)n≥1menee´´lstedtdessonΣ, alors∪n≥1An∈Σ. Enth´eoriedelamesure,unsous-ensembleA∈Σ est dit mesurable. Enprobabilite´,un´ele´mentωdeen´luepaepeΩtsxeeiencp´eret un sous-ensembleAde Ω appartenant`aΣ,unmeneeev´nt. ´ Enpratique,lorsqueΩestfinioud´enombrablelatribuutilise´esera(presque)toujoursla tribuP(Ω). Si Ω estR(ou un intervalle deResee´silituubirttlenuvsousplleratairub),la bor´elienneB(Rnetnoc)stnaonsiluncburistdetepstetileriulpasden’ielburius(aest-`a-d),c’ (auchoix):lesintervalles,lesouvertsoulesferm´es. Une fonctionh: Ω→Rsera dite (Σ,B(R)-mesurable si, pour toutB∈ B(R), on a h−1(B) ={ω∈Ω, h(ω)∈B}={h∈B} ∈Σ. Unefonctionbore´lienneh:R→Rest une fonction (B(R),B(R))-mesurable. D´efinition1.2UnePredeprobabilimte´seuestunefe´nfieiusnotcoidnatrlburiΣt`ea valeurs dans[0,1]pri´sprontlerifiase:avtnssiutee´e´v 1.P(Ω) = 1. 2. SiAetBsont deux sous-ensembles disjoints deΩaetappartenant`ΣP(A∪B) = P(A) +P(B). 3. Si(An)n≥1afimutene´onlldeblesmbraus-edesoselbmesnedesΩ`xuedisxdeuad,tsinjo ppartena t `Σ, on a n a a P [An=XP(An). n≥1n
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Ond´eduitdelade´finitiond’unemesuredeprobabilite´que •P(∅) = 0, •siAestun´ev´enement,P(Ω\A) = 1−P(A), •siA⊂Bostned´euxenv´enem,tsP(A)≤P(B), •et siAetBst,menentdesov´enux´eP(A∪B) =P(A) +P(B)−P(A∩B). Onmontrefacilementparr´ecurrenceler´esultatsuivantappele´formuledePoincar´eou formule du crible : Proposition 1.3Soit(Ak)1≤i≤nnesduenqcoelqutsenmene´ve´Ω. On a Pi=n[1Ak!=i=Xn1P(Ai) −XP(Ai∩Aj) + 1≤i<j≤n +XP(Ai∩Aj∩Ak) 1≤i<j<k≤n +∙ ∙ ∙+ (−1)nPi=n\1Ai!.
1.2Probabilit´esdiscr`etes Lamesuredeprobabilite´Pest diteescdietr``eduesqeΩtsnfioi’lseapecrableud´enomb ouplusge´ne´ralement,de`squ’ilexisteunsous-ensembleΩ0elneoemtoburda´buΩefinitedlqe P(Ω0monedeleselbarburest´limbseenun.1nU=)abibpeorte.eratoujoursdiscr` ´ Uneprobabilite´surunensemblede´nombrableestcomple`tementd´etermin´eeparlesP({ω}) pour toutω∈Ω. En effet, pourA⊂Ω, on aP(A) =Pω∈(A∩Ω0)P(ω)o`uΩ0estun´etne´vneme de´nombrableetdeprobabilite´1. Remarques : –Lespoidsd’uneprobabilit´ediscre`tev´erifientPω∈ΩP(ω) = 1. –Unemesuredeprobabilite´nepermetd’´evalueraprioriquelatailledesous-ensemblesde Ω. Des exemples •nupere’daLcnbr´euilie´eqi`ecedru’enipdtlunaec`ecesansetia´domno:huosesr´tauliselleer tricherie. Pour cela, on choisit Ω1={pile,face}, et donccardΩ1= 2. L’ensemble des parties de Ω1menee´´ltaeretuqmporcoilibaborpederuseamtlniefid´onetts´tePparP{pile}=P{face}= 1/demˆdirerobaemepsec(ablb`--ae’ts)e´tilib..2puisqutsenntsoqu´eroipselexued´ve´mene Remarque :sioirΩenbichpuurnaOesr`ttai1={pile,face,rouge,vert}, et comme mesure de probabilit´eP{pile}=P{face}= 1/2 etP{rouge}=P{vert}ista0,ma=o,niaer`’fatnuq choisit le plus simple... •Lancer dek`icesep,k≥2 : on prend cette fois-ci Ωk= (Ω1)kc,-a`-tse’enl’redidelembses k-uplets de pile ou face. On acardΩk= 2ketcardP(Ωk) = 22ktnse´erdsffi.eLk-uplets sont touse´quiprobablesdoncP(ω) = 2−k, pour toutω∈Ωk. 2