Programme du Master 2 Recherche SAF - M2 SAF Recherche 2010-2011 ...

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Programme du Master 2 Recherche SAF - M2 SAF Recherche 2010-2011 ...

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M2SAFRecherche2010‐2011Responsable:E.MasielloUEMéthodesetoutilspourl’étudedesrisquesenfinanceetassurance(15crédits)Responsable:DianaDorobantuer Théoriedesoptions(DianaDorobantu)3crédits(1semestre)21hCMCecoursapourobjectifdeprésenterlesbasesdelathéoriedesoptionsetplusprécisémentlesbasesmathématiquesutiliséesdanslesméthodesd’évaluationetdecouverturedesoptions.Ildébuteparlaprésentationdesmarchésd’options.Aprèsavoirintroduitlanotiond’arbitrage,lecourssepoursuitavecuneprésentationgénéraledesoptions.Deuxmodèlesl’évaluationdesoptionssuractionsontensuiteétudiés:lemodèlepararbrebinomial(Cox,RossetRubinstein)etlemodèleentempscontinudeBlacketScholes.Bibliographie:AUGROSJ.C.,M.MORENO,N.LEBOISNEetI.TCHAPDADJAMEN(2002),«Lesdérivésfinanciersetd’assurance»,Economica.DANAR.A.etJEANBLANC‐PICQUEM.(1998),«MarchésFinanciersentempscontinu,valorisationetéquilibre»,Economica.GIBSONR.(1998),«L’évaluationdesoptions»,PUF.ème HULLJ.C.(1997),«Options,Futuresetautresactifsderives”,5édition,PrenticeHallInternationalEdition.er Mesureetgestiondesrisquesenfinance(Christian‐YannRobert)3crédits(1semestre)21hCMCecoursapourobjetlagestiondesrisquesdanslesinstitutionsfinancières,etplusprécisémentdesrisquesdemarché.Lecoursdébuteparuneprésentationdufonctionnementdesmarchésfinanciers,desdonnéesdisponiblesetuneanalyseéconomiquedesrisques.Ilsepoursuitparuneprésentationdesméthodesstatistiquesetdesmesuresderisquesutiliséesparlesintermédiairesfinancierspourlagestiondeleursrisques.Enfinsontdéveloppésdesexemplesconcretsconcernantlagestiondesrisquesdeportefeuillesdeproduitsdérivésetdes«hedgefunds».Bibliographie:Jorion,P.:ValueatRisk:thenewbenchmarkformanagingfinancialrisk,McGraw‐Hill,2006.McNeil,A.,Frey,R.,Embrechts,P.:Quantitativeriskmanagement:concepts,techniquesandtools,PrincetonUniversityPress,2005.Tsay,R.S.,Analysisoffinancialtimeseries,Wiley,2005.Applicationsdesprocessusstochastiquesauxthéoriesdel’assuranceetdelafinance(StéphaneLoisel)3créditser (1semestre)20hCMAprèsuneintroductiongénéraleauxprocessusstochastiques,cecoursprésenteleschaînesdeMarkovetlesmartingalesetquelques‐unesdeleursapplicationsclassiquesenassuranceetenfinance.Sontensuiteintroduitslemouvementbrownienetl’intégralestochastique,puissontdonnésdescomplémentsdecalculstochastique:formuled’Itô,théorèmedeGirsanov,…Pourconclure,onintroduitrapidementlesdéfinitionsetpropriétésdesprocessusdePoissonetdequelquesprocessusdeLévylégèrementplusgénéraux(jump‐diffusion).er Méthodesstatistiquespourlafinanceetl’assurance‐3crédits(1semestre)20hCM1.coursdeChristophetteBlanchet‐Scallietpourlescentraliens.L’intitulépourcemodule«ouvert»deCentralepourraitêtre«Méthodesstatistiquespourl’ingénieur».Leformatexactest16hdecourset12hdeTD/TP.Leprogrammeéventuelestlesuivant:Cecoursapourobjectifdedonnerunensembled’élémentsméthodologiquesd’ordrestatistiquenécessairesàl’étudedecertainsproblèmesrencontrésparl’ingénieur,enparticulier:l’analysedelavariance,lesdifférentsmodèlesderégression,lesbasesdel’analysedesdonnées,l’analysedessériestemporelles.1