La mise en oeuvre de Bâle III : vers un secteur bancaire plus sûr

Éric Chouinard Et Graydon Paulin

Description

la mise en œuvRe de bâle iii : veRs un secTeuR bancaiRe Plus sûR BANQUE DU CANADA f Ė ĄĂăć Ė la mise en œuvre de bâle iii : vers un secteur bancaire plus sûr Éric Chouinard et Graydon Paulin Bienque la mise en œuvre progressive convenue à l’échelle internationale pour instaurer le dispositif de réglementation bancaire de Bâle III ne fasse que commencer, on constate déjà une nette amélioration de la quantité et de la qualité des fonds propres des banques. Unsuivi plus étroit de la mise en application du cadre renforcé de Bâle III est essentiel pour établir la crédibilité du dispositif et, au bout du compte, pour assurer son eficacité. Ilest impératif de réduire la variabilité des estimations des actifs pondérés en fonction des risques, entre les banques à l’échelle internationale, à la fois en améliorant les indications fournies par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire relativement aux modèles et en exigeant une transparence accrue de la part des institutions bancaires ain de favoriser la discipline de marché et d’éviter les perceptions erronées. suivi de la mise en œuvre du dispositif de Bâle III Le doit s’accompagner d’évaluations de sa contribution à la stabilité du système inancier, notamment en ce qui a trait à tout effet défavorable inattendu.

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• Droit et juridique

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• Publié par: Droit-bancaire
• Publié le: 13 octobre 2017
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• Langue: Français

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la mise en œuvRe de bâle iii : veRs un secTeuR bancaiRe Plus sûR BANQUE DU CANADARevue du système financieR • Juin 2014 •

là MISE EN UVrE DE bALE iii : VErS UN SECtEUr BàNCàIrE pLUS SÛr Érîc Chouînard et Graydon Paulîn

 Bîen que a mîse en œuvre progressîve convenue à ’échee înternatîonae pour înstaurer e dîsposîtîf de régementatîon bancaîre de Bâe III ne fasse que commencer, on constate déjà une nette améîoratîon de a quantîté et de a quaîté des fonds propres des banques.  Un suîvî pus étroît de a mîse en appîcatîon du cadre renforcé de Bâe III est essentîe pour étabîr a crédîbîîté du dîsposîtîf et, au bout du compte, pour assurer son eficacîté.  I est împératîf de réduîre a varîabîîté des estîmatîons des actîfs pondérés en fonctîon des rîsques, entre es banques à ’échee înternatîonae, à a foîs en amé- îorant es îndîcatîons fournîes par e Comîté de Bâe sur e contrôe bancaîre reatîvement aux modèes et en exîgeant une transparence accrue de a part des înstîtutîons bancaîres ain de favorîser a dîscîpîne de marché et d’évîter es perceptîons erronées. suîvî de a mîse en œuvre du dîsposîtîf de Bâe III Le doît s’accompagner d’évauatîons de sa contrîbutîon à a stabîîté du système inancîer, notamment en ce quî a traît à tout effet défavorabe înattendu.

Introduction L’expérîence de a récente crîse inancîère, et surtout cee de pays quî, comme e Canada, ont été épargnés par es faîîtes bancaîres, a caîrement démontré qu’î n’y a pas de croîssance économîque soutenabe sans un secteur bancaîre soîde. C’est pourquoî î est essentîe de mettre en œuvre, întégraement et dans es déaîs prévus, e dîsposîtîf de Bâe III, quî a été étabî par e Comîté de Bâe sur e contrôe bancaîre (Comîté de Bâe) et entérîné par es dîrîgeants du G20 ain de renforcer es normes de fonds propres et de îquîdîté dans e sec- teur bancaîre.

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Même s’î est généraement admîs que e reèvement des normes de fonds propres et de îquîdîté raffermîra a iabîîté du système inancîer, e rythme et a cohérence de a mîse en œuvre du dîsposîtîf souèvent certaînes craîntes, touchant à a foîs ’aourdîssement du fardeau régementaîre des înstîtutîons bancaîres et es possîbî- îtés d’arbîtrage régementaîre. Dans e présent rapport, nous exporons es enjeux assocîés au dépoîement de Bâe III au Canada aînsî que dans d’autres grandes économîes. Nous donnons tout d’abord un aperçu des dîsposîtîons de Bâe III, puîs nous montrons en résumant es înformatîons dîsponîbes que, sous sa forme actuee, e cadre offre des avantages quî surpassent argement ses coûts. Nous nous penchons ensuîte sur es mesures prîses pour mettre en appîcatîon ses exîgences et exa- mînons comment e dîsposîtîf contrîbue déjà à accroïtre a sûreté du système bancaîre, aors même que sa mîse en œuvre est oîn d’être achevée. Enin, nous présentons un survo du programme d’examen par es paîrs quî a été înstauré ain de favorîser ’appîcatîon unîforme des nouvees normes dans tous es pays. S’î sembe que es États ayant faît ’objet d’un examen jusqu’à maînte- nant aîent adopté des règes natîonaes en grande partîe conformes au dîsposîtîf, une anayse effectuée par e Comîté de Bâe donne à penser que es banques n’éva- uent pas es actîfs pondérés en fonctîon des rîsques de manîère unîforme.

Vue d’ensemble de Bâle III Le dîsposîtîf de Bâe III est un éément essentîe du programme de réforme inancîère du G20 (Tableau 1). I confère une pus grande rîgueur au cadre prudentîe quî étaît en vîgueur avant a crîse inancîère mondîae, et ce, à pusîeurs égards împortants. Aînsî, en faîsant des actîons ordînaîres une composante fondamentae des exîgences de fonds propres et en împosant des normes ain que es autres types d’înstruments de