AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Report Publisher, Statestreet France

Description

€
AXARosenbergUSEquityAlphaFund
Juillet 2010
InformationGénérale
Objectifd'investissementDevise USD
Générer une surperformance par rapport au S&P 500 sur un horizonActifsgérés(millions) 847.38
d'investissement de 3 ans.Affectationdesrésultats Capitalisation
Benchmark S&P 500 Stratégied'investissement
Portefeuille diversifié de titresjugés sous évalués ayant desPartBUSD PartBEUR PartB(H)EUR
caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.
Datedecréation 31-Mai-00 05-Oct-01 04-Jan-05
VL/Part 9.15 6.98 6.50 Horizond'investissementrecommandé
CodeSedol 0434502 3427963 B02YQR8 3 ans
CodeISIN IE0004345025 IE0031069275 IE00B02YQR81
Performance-USEquityAlphaFund
Part B (USD) Benchmark (USD)
Donnéesderisque
150
1an 3ans Depuiscréation
140
Fonds Volatilité 16.96% 20.67% 15.39%
130 Benchmark Volatilité 16.79% 21.15% 16.22%
120 Tracking Error 2.34% 4.83% 6.34%
110 Ratio d'Information -0.45 0.18
100 La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les
données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.
90 Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels
entre le fonds et son indice de référence.80
Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds
et son indice de référence divisé par la tracking error.70
60
Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis ...

Sujets

• Patrimoine (finance)
• Trust In Trance
• S&P 500
• Ratio d'information
• Biens rivaux
• Horizons (Algérie)

Informations

• Publié par: Shauk
• Nombre de lectures: 90
• Langue: Français

Extrait

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Juillet 2010

Information Générale

Devise

USD

Actifs gérés (millions)

847.38

Affectation des résultats

Capitalisation

Benchmark

S&P 500

Part B USD

Part B EUR

Part B(H) EUR

Date de création

31-Mai-00

05-Oct-01

04-Jan-05

VL/Part

9.15

6.98

6.50

Code Sedol

0434502

3427963

B02YQR8

Code ISIN

IE0004345025

IE0031069275

IE00B02YQR81

Performance - US Equity Alpha Fund

Part B (USD)

Benchmark (USD)

2010

2008

2006

2004

2002

2000

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Données de risque

1 an

3 ans

Depuis création

Fonds Volatilité

16.96%

20.67%

15.39%

Benchmark Volatilité

16.79%

21.15%

16.22%

Tracking Error

2.34%

4.83%

6.34%

Ratio d'Information

-0.45

0.18

La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les

données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.

Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels

entre le fonds et son indice de référence.

Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds

et son indice de référence divisé par la tracking error.

Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa

création. Les valeurs liquidatives sont bi-mensuelles sur la période du 31 mai 2000 au 15 août 2000

inclus et quotidiennes à compter du 18 août 2000.

Synthèse des performances

1 mois

3 mois

YTD

1 an

3 ans *

5 ans *

Depuis création *

31-Mai-00

05-Oct-01

04-Jan-05

Part B (USD)

7.02%

-8.41%

-1.29%

10.77%

-10.16%

-2.68%

-0.87%

Benchmark (USD)

7.01%

-6.69%

-0.11%

13.84%

-6.78%

-0.17%

-0.67%

Part B (EUR)

0.58%

-6.43%

8.72%

20.34%

-8.76%

-4.15%

-3.11%

Benchmark (EUR)

0.61%

-4.77%

10.00%

23.88%

-5.23%

-1.56%

-1.72%

Part B(H) (EUR)

7.08%

-8.32%

-1.07%

10.92%

-10.90%

-4.11%

-4.46%

Benchmark (EUR)

6.57%

-7.77%

-1.25%

12.44%

-8.23%

-1.86%

-0.91%

* Performance annualisée

Décomposition Sectorielle

Portefeuille

Benchmark

Informatique

22.36%

18.77%

Biens de conso. Cycliques

14.87%

10.20%

Energie

13.03%

10.87%

Santé

10.49%

11.37%

Biens de conso. de base

9.78%

11.45%

Industrie

9.77%

10.59%

Finance

9.70%

16.49%

Matériaux

4.33%

3.55%

Télécommunication

3.55%

3.03%

Services aux collectivités

2.13%

3.69%

10 principales valeurs en portefeuille

Société

Poids en %

CHEVRON

4.56

IBM

4.51

GEN ELEC CO AMER C

3.77

HEWLETT PACKARD

3.70

PFIZER

3.67

MICROSOFT

3.63

J.P.MORGAN CHASE & CO

3.57

CONOCOPHILLIPS

3.08

WALT DISNEY COMPANY (HOLDING)

2.80

APPLE

2.46

Total des 10 principales valeurs en portefeuille

35.75

Nombre de valeurs en portefeuille

113

Trésorerie

0.39%

Performance glissante (B USD)

31 Jui 04

31 Jui 05

31 Jui 06

31 Jui 07

31 Jui 08

31 Jui 09

31 Jui 05

31 Jui 06

31 Jui 07

31 Jui 08

31 Jui 09

31 Jui 10

Fonds

18.02%

4.87%

14.83%

-10.14%

-27.16%

10.77%

Benchmark

14.05%

5.38%

16.13%

-11.09%

-19.96%

13.84%

Pour plus d'information merci de consulter www.axarosenberg.com

Les informations présentées concernent l'un des compartiments de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - un trust autorisé par la 'Irish Financial Services Regulatory Authority' et reconnu comme un OPCVM

dans le cadre de la réglementation européenne, directives 85/611 et 88/220. Le trust fut agrée par la COB le 4 août 2000.

Ce document a pour seul but de fournir de l’information. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni de vente ou de souscription à des instruments financiers. Il ne s’agit pas non plus d’une offre de vente de fonds

d’investissement ni une offre de services.

Source : Toutes les données sont fournies par State Street Fund Services (Ireland) Ltd.. Ce document est produit et approuvé par Axa Rosenberg Investment Management Ltd. 9A Devonshire Square,

London EC2M 4YY. AXA Rosenberg Investment Management Ltd. est autorisée et réglementée par la 'Financial Services Authority' au Royaume Uni.

La performance du fonds est calculée nette de frais. La performance passée ne fournit pas nécessairement une indication sur la performance future. La valeur des investissements peut diminuer comme elle

peut augmenter et les variations dans les taux de change des devises peuvent avoir un effet sur leur valeur. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi initialement.

Pendant la période en question, tous les contrôles internes ont fonctionné selon les règles et le fonds est resté conforme aux exigences réglementaires et juridiques.

Objectif d'investissement

Générer une surperformance par rapport au S&P 500 sur un horizon

d'investissement de 3 ans.

Stratégie d'investissement

Portefeuille diversifié de titres jugés sous évalués ayant des

caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.

Horizon d'investissement recommandé

3 ans