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Détection d'une rupture de moyenne en un point inconnu d'un ...

De
15 pages
REVUE DE STATISTIQUE APPLIQUÉE
BERNARDCHALMOND
Détectiond’unerupturedemoyenneenunpoint
inconnud’unprocessusARMA
oRevue de statistique appliquée,tome29,n 1(1981),p. 7 20.

©Sociétéfrançaisedestatistique,1981,tousdroitsréservés.
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sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm)impliquel’accordaveclesconditionsgénéralesd’uti
lisation (http://www.numdam.org/legal.php). Toute utilisation commerciale ou im
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Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/ DE DETECTION D’UNE RUPTURE MOYENNE
EN UN D’UN ARMAPOINT INCONNU PROCESSUS
Bernard CHALMOND (1)
Centre de de Paris Hospitalier et Universitaire & Université Sud.Régional Dijon
RESUME
Deux étudier la stabilité à travers le du niveau d’uneméthodes, pour moyen temps
série sont La aux enchronologique, développées. première s’applique processus ARMA,
considérant un indicateur de basé sur la somme cumulée des déviations. La se-rupture
conde établit un test dérivé du des vraisemblances une rapport maximales, pour rupture
saut dans un dont l’ordre est connu. Les par processus autorégressif comportements asymptô-
de ces tests sous nulle sont en faisant à la tiques l’hypothèse étudiés, appel convergence
en ...
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REVUEDESTATISTIQUEAPPLIQUÉEBERNARDCHALMONDDétectiond’unerupturedemoyenneenunpointinconnud’unprocessusARMARevuedestatistiqueappliquée,tome29,no1(1981),p.7-20.<http://www.numdam.org/item?id=RSA_1981__29_1_7_0>©Sociétéfrançaisedestatistique,1981,tousdroitsréservés.L’accèsauxarchivesdelarevue«Revuedestatistiqueappliquée»(http://www.sfds.asso.fr/publicat/rsa.htm)impliquel’accordaveclesconditionsgénéralesd’uti-lisation(http://www.numdam.org/legal.php).Touteutilisationcommercialeouim-pressionsystématiqueestconstitutived’uneinfractionpénale.Toutecopieouim-pressiondecefichierdoitcontenirlaprésentementiondecopyright.ArticlenumérisédanslecadreduprogrammeNumérisationdedocumentsanciensmathématiqueshttp://www.numdam.org/
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