AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

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AXARosenbergJapanEnhancedIndexEquityAlphaFund
Mars 2011
InformationGénérale
Objectifd'investissementDevise JPY
Créer une plus-valueà long terme avec un rendement total supérieuràActifsgérés(millions) 2717.75
celui de l'index TOPIX et un risque relativement faible sur trois ans.Affectationdesrésultats Capitalisation
Benchmark TOPIX Stratégied'investissement
Portefeuille diversifié de titresjugés sous évalués ayant desPartBJPY
caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.
Datedecréation 22-Jan-09
VL/Part 1082.21 Horizond'investissementrecommandé
CodeSedol B03Z0V2 3 ans
CodeISIN IE00B03Z0X43
Performance-JapanEnhancedIndexEquityAlphaFund
Part B (JPY) Benchmark (JPY)
Donnéesderisque
135
1an 3ans Depuiscréation
130
Fonds Volatilité 20.64% 19.42%
125
Benchmark Volatilité 20.14% 18.77%
120
Tracking Error 1.40% 2.10%
115
Ratio d'Information -1.60
110
La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les
105 données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.
Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels100
entre le fonds et son indice de référence.
95 Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds
et son indice de référence divisé par la tracking error.
90
85
Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa80
création. Les valeurs liquidatives ...
Nombre de pages : 1
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AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund
Mars 2011
Information Générale
Devise
JPY
Actifs gérés (millions)
2717.75
Affectation des résultats
Capitalisation
Benchmark
TOPIX
Part B JPY
Date de création
22-Jan-09
VL/Part
1082.21
Code Sedol
B03Z0V2
Code ISIN
IE00B03Z0X43
Performance - Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund
Part B (JPY)
Benchmark (JPY)
2011
2010
2009
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
Données de risque
1 an
3 ans
Depuis création
Fonds Volatilité
20.64%
19.42%
Benchmark Volatilité
20.14%
18.77%
Tracking Error
1.40%
2.10%
Ratio d'Information
-1.60
La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les
données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.
Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels
entre le fonds et son indice de référence.
Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds
et son indice de référence divisé par la tracking error.
Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa
création. Les valeurs liquidatives sont quotidiennes à compter du 22 Janvier 2009.
Synthèse des performances
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans *
5 ans *
Depuis
création *
22-Jan-09
Part B (JPY)
-8.03%
-3.80%
-3.80%
-10.69%
3.13%
Benchmark (JPY)
-7.61%
-3.17%
-3.17%
-9.24%
6.49%
* Performance annualisée
Décomposition Sectorielle
Portefeuille
Benchmark
Industrie
24.04%
22.22%
Biens de conso. Cycliques
21.80%
18.94%
Finance
14.62%
16.41%
Informatique
12.72%
12.80%
Matériaux
8.09%
8.63%
Télécommunication
4.55%
4.13%
Biens de conso. de base
4.23%
5.82%
Santé
3.75%
5.64%
Services aux collectivités
3.52%
3.68%
Energie
2.68%
1.73%
10 principales valeurs en portefeuille
Société
Poids en %
TOYOTA MOTOR CORP
3.65
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
2.90
HONDA MOTOR
2.33
MITSUBISHI CORPORATION
1.89
PANASONIC
1.83
CANON
1.72
MIZUHO FINANCIAL GROUP
1.72
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
1.43
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP
1.43
NTT DOCOMO
1.23
Total des 10 principales valeurs en portefeuille
20.12
Nombre de valeurs en portefeuille
268
Trésorerie
1.54%
Performance glissante (B JPY)
31 Mar 09
31 Mar 10
31 Mar 10
31 Mar 11
Fonds
24.98%
-10.69%
Benchmark
28.47%
-9.24%
Pour plus d'information merci de consulter www.axarosenberg.com
Les informations présentées concernent l'un des compartiments de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - un trust autorisé par la 'Irish Financial Services Regulatory Authority' et reconnu comme un OPCVM
dans le cadre de la réglementation européenne, directives 85/611 et 88/220. Le trust fut agrée par la COB le 4 août 2000.
Ce document a pour seul but de fournir de l’information. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni de vente ou de souscription à des instruments financiers. Il ne s’agit pas non plus d’une offre de vente de fonds
d’investissement ni une offre de services.
Source : Toutes les données sont fournies par State Street Fund Services (Ireland) Ltd.. Ce document est produit et approuvé par AXA Rosenberg Investment Management Ltd. 8th Floor, 155 Bishopsgate,
London EC2M 3XJ . AXA Rosenberg Investment Management Ltd. est autorisée et réglementée par la 'Financial Services Authority' au Royaume Uni.
La performance du fonds est calculée nette de frais. La performance passée ne fournit pas nécessairement une indication sur la performance future. La valeur des investissements peut diminuer comme elle
peut augmenter et les variations dans les taux de change des devises peuvent avoir un effet sur leur valeur. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi initialement.
Pendant la période en question, tous les contrôles internes ont fonctionné selon les règles et le fonds est resté conforme aux exigences réglementaires et juridiques.
Objectif d'investissement
Créer une plus-value à long terme avec un rendement total supérieur à
celui de l'index TOPIX et un risque relativement faible sur trois ans.
Stratégie d'investissement
Portefeuille diversifié de titres jugés sous évalués ayant des
caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.
Horizon d'investissement recommandé
3 ans
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