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Évaluation par arbitrage des actifs financiers

De
546 pages
Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.)
sont au coeur de la finance moderne. Instruments de protection contre le
risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation
préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur
un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes
de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour
relever ce défi. Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps
discret ou en temps continu.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée
de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur
les perspectives les plus récentes de la finance comme la
volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée.
Évaluation
par arbitrage des actifs financiers
concilie, par une démarche
originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de
mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir
leurs connaissances des actifs financiers dérivés.
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Les actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.) sont au coeur de la finance moderne. Instruments de protection contre le risque ou la spéculation, leur bonne utilisation nécessite une évaluation préalable minutieuse, notamment lorsque ces actifs ne sont pas cotés sur un marché. L'évaluation par arbitrage, développée à partir des principes de Black, Scholes et Merton, constitue la méthode la plus efficiente pour relever ce défi. Sa mise en oeuvre peut se faire par les modèles en temps discret ou en temps continu.
Cet ouvrage présente une analyse détaillée de l'évaluation sous l'hypothèse de marchés complets. Une ouverture sur les perspectives les plus récentes de la finance comme la volatilité stochastique ou les processus à sauts est également proposée.

Évaluation par arbitrage des actifs financiers concilie, par une démarche originale, rigueur et appel à l'intuition. Il s'adresse aux étudiants de mastère, de grandes écoles et aux professionnels désirant approfondir leurs connaissances des actifs financiers dérivés.