Modélisation stochastique du risque de pandémie : stratégies de couverture et d'assurance (Collection méthodes stochastiques appliquées)

Marine Corlosquet-Habart, Janssen Jacques, Manca Raimondo

Description

Virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1) la
menace d'une pandémie appartient désormais à notre
quotidien. Drame humain majeur, ce risque sanitaire
entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs.
À
l'exception de la grippe espagnole de 1918, nous ne disposons que de peu
de repères pour modéliser, appréhender et calculer l'impact d'une
pandémie. Les nouvelles normes européennes Solvabilité II
qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs
de cartographier l'ensemble des risques.
Dès lors, comment modéliser
une pandémie ? Comment évaluer son coût ? Comment transférer tout ou
partie de ce risque à un tiers (réassureur, marchés financiers via la
titrisation) ? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet
ouvrage modélise, pour la première fois, le risque de pandémie
et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il
constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.
Introduction. Chapitre 1. Modélisation de la diffusion du virus
grippal et conséquences en assurance. Introduction. Le
risque de pandémie grippale et ses conséquences en assurance. Les modèles
de diffusions virales. Construction d'un modèle de coût d'une pandémie
grippale en assurance prévoyance. Conclusion. Chapitre 2.
Extension aux modèles semi-markoviens de propagation du SIDA.
Introduction. Processus semi-markoviens homogènes et non homogènes.
Modèles semi-markoviens homogène et non homogène en fiabilité.
Implémentation du modèle semi-markovien non homogène pour l'évolution
dynamique du SIDA. Application d'un modèle homogène sur la base de données
utilisée. Chapitre 3. Intégration du risque de pandémie au
sein d'un modèle interne. Introduction. Tenants et
aboutissants d'un modèle interne en assurance. Intégration du risque de
pandémie dans un modèle interne partiel. Simulation : impact en termes de
besoin en capital sur un portefeuille d'assurés. Conclusion. Chapitre
4. Stratégies de couverture contre le risque de pandémie.
Introduction. Clause d'exclusion contractuelle du risque de pandémie.
Couverture naturelle : compensation entre risques de longévité et de
mortalité. Réassurance. Titrisation. Synthèse. Conclusion. Bibliographie.
Index.

Sujets

• Mathématiques

Informations

• Publié par: Hermès - Editions Lavoisier
• Date de parution: 05 avril 2012
• Nombre de lectures: 103
• EAN13: 9782746243309
• Langue: Français

Extrait

Virus du SIDA, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1) la menace d'une pandémie appartient désormais à notre quotidien. Drame humain majeur, ce risque sanitaire entraînerait de lourdes conséquences financières pour les assureurs.
À l'exception de la grippe espagnole de 1918, nous ne disposons que de peu de repères pour modéliser, appréhender et calculer l'impact d'une pandémie. Les nouvelles normes européennes Solvabilité II qui entrent en vigueur en 2013 donnent obligation aux assureurs de cartographier l'ensemble des risques.

Dès lors, comment modéliser une pandémie ? Comment évaluer son coût ? Comment transférer tout ou partie de ce risque à un tiers (réassureur, marchés financiers via la titrisation) ? Quelle stratégie de couverture choisir ?
Cet ouvrage modélise, pour la première fois, le risque de pandémie et apporte ainsi des réponses claires à l'ensemble de ces questions. Il constitue un guide essentiel pour les compagnies d'assurance.