Histoire des concepts des séries temporelles

Véronique Meuriot

Description

Adoptant la perspective historique, cet ouvrage relate les développements des concepts des séries temporelles, depuis la naissance de la Société d'Économétrie en 1930 jusqu'à nos jours. Il est construit à partir d'histoires de vie entre les maîtres de la discipline et explore les textes fondateurs dans leur contenu et dans leur forme. Guidé par l'analyse de la démarche intellectuelle des grands économètres, l'économiste parvient ainsi à s'approprier les concepts des séries temporelles.

Sujets

• Économie

Informations

• Publié par: L'Harmattan
• Date de parution: 15 septembre 2012
• Nombre de lectures: 62
• EAN13: 9782296504448
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 10 Mo

Extrait

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Une histoire des concepts des séries temporelles

VérONiquE MEuriOT

UNE HISTOIRE DES CONCEPTS DES SÉRIES TEMPORELLES

Véronique Meuriot

Dans la même collection : 1. Pierre Collart,Les abuseurs sexuels d’enfants et la norme sociale, 2005. 2. Mohamed Nachi et Matthieu de Nanteuil,Éloge du compromis. Pour une nouvelle pratique démocratique, 2006. 3. Lieven Vandekerckhove,Le tatouage. Sociogenèse des normes esthé- tiques, 2006. 4. Marco Martiniello, Andrea Rea et Felice Dassetto (éds.),Immigra- ti on et intégration en Belgique francophone. État des savoirs, 2007. 5. Francis Rousseaux,Classer ou collectionner ? Réconcilier scientiIques et collectionneurs, 2007. e 6. Paul Ghils,Les théories du langage au xx siècle. De la biologie à la dialogique, 2007.

7.

Didier Vrancken et Laurence Thomsin (dir.),Le social à l’épreuve des parcours de vie, 2008.

8. Pierre Collart (dir.),Rencontre avec les différences. Entre sexes, sciences et culture, 2009. 9. Jean-Louis Dufays, Michel Lisse et Christophe Meurée,Théorie de la littérature. Une introduction, 2009. 10. Car oline Sägesser et Jean-Philippe Schreiber,Le Inancement public des religions et de la laïcité en Belgique,2010.

11. A riel Mendez (dir.),Processus. Concepts et méthode pour l’analys e temporelle en sciences sociales, 2010. 12. Dominique Deprins,Parier sur l’incertitude, à paraître. 13. Luc Albarello,Société réexive et pratiques de recherche, 2010.

14. Paul Servais (dir.),L’évaluation de la recherche en sciences huma ines et sociales. Regards de chercheurs, 2011. 15. Jean-Luc Brackelaire, Anne-Christine Frankard, Christophe Janssen, Sophie Tortolano (dir.),Objet transitionnel et objet-lien. Regards croisés, 2011. 16. François Morvan,Pour une réponse juridique au totalitarisme, 2012.

17. Anne Meyer-Heine (sous la dir. d’),Maladie d’Alzheimer. Évolution des dispositifs, évolution des métiers, quelles politiques publiques?, 2012.

18. Paul Ghils,Le langage est-il logique? De la raison universelle à la diversité des cultures, 2012. 19. Véronique Meuriot,Une histoire des concepts des séries temporelles, 2012.

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UNE HISTOIRE DES CONCEPTS DES SÉRIES TEMPORELLES

Véronique Meuriot

D/2012/4910/22 ISBN : 9782806100603

©HARMATTAN-ACADEMIA s.a. Grand’Place 29 B1348 LouvainlaNeuve

Tous droits de reproduction ou d’adaptation par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.

www.editionsacademia.be

Avantpropos

Véronique Meuriot

L’économétrie est une discipline à la frontière des sciences humaines et des sciences exactes. Elle est dédiée à la science économique. Son objet est d’apprécier quantitativement les mécanismes écono- miques. Elle doit pour cela s’adapter aux évolutions théoriques de la science économique. L’économétrie est alors l’instrument essen- tiel de la vérification.

L’une des bases conceptuelles de l’économétrie réside dans l’étude causale intrinsèque au phénomène, ou entre plusieurs phénomènes. La causalité structure l’espace d’expression des interrelations mul- tidimensionnelles. Elle est le cadre d’analyse de référence de l’éco- nométrie.

L’économétrie procède à l’élaboration de modèles – ou maquettes – construits à partir des conclusions de l’analyse économique et des relations causales. Ces modèles proposent des scénarios de fonc- tionnement des systèmes économiques. Ils sont la représentation d’un système mais ont la capacité de s’adapter aux modifications des hypothèses sous-jacentes. C’est pourquoi ils sont un outil pré- cieux pour la politique économique.

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Une histoire des concepts des séries temporelles

Cet ouvrage est structuré par l’approche historique de l’économétrie. Cet éclairage, bien que peu répandu, nous a paru nécessaire pour faciliter la compréhension des développements économétriques souvent perçus comme abscons. Quel étudiant, ou chercheur, en économétrie ne s’est interrogé sur ce qui pouvait bien lier toutes ces méthodes économétriques, pourquoi et comment découvrait-on tel élément théorique, qu’est-ce qui finalement était la « colonne vertébrale » de cette discipline ? En quête de cette harmonie des concepts, d’aucuns ont pu croire que la scission entre économétrie structurelle classique et écono- métrie non structurelle exerçait une espèce de « pouvoir souverain » dans la discipline. Cet état de fait – le manque d’unification de la discipline – est perturbant. Dans ce dédale paradigmatique, il est nécessaire de comprendre l’agencement des développements éco- nométriques. Quel économètre n’a jamais éprouvé le sentiment d’être une espèce dejuke-box, capable de mobiliser diverses théo- ries à la demande et pour les besoins de travaux scientifiques, sans jamais parvenir à un sentiment harmonieux, un construit théorique unifié. Parce qu’il existe une histoire des sciences, la réflexion épis- témologique nous a orienté vers l’histoire de l’économétrie. Cette histoire s’affine rapidement vers celle des séries temporelles et plus particulièrement des concepts spécifiques à la discipline.

L’histoire de l’économétrie peut être considérée comme un élément unificateur de la discipline. Elle structure le présent ouvrage dont l’objet est de proposer une vulgarisation raisonnée des méthodes économétriques à partirde la vie des individus. L’histoire que nous relatons s’adresse au plus grand nombre. Ainsi, nous avons tenu à expliquer littérairement chaque concept, chaque équation, afin que les lecteurs les moins enclins à la formalisation mathématique puissent vivre cette odyssée dans les meilleures conditions.

Le travail historique qui est présenté ici n’est en aucun cas exhaus- tif. De grands théoriciens ont été omis, souvent délibérément, pour ne pas rendre illisible l’essai de restitution chronologique. Nous espérons simplement que le lecteur intéressé trouvera les éléments de réponse principaux à l’évolution actuelle de l’économétrie, mais aussi suffisamment d’informations et de pistes pour l’aiguiller dans ses recherches. Il ne s’agit là que d’une vue subjective et orientée de ce vaste sujet. Cet ouvrage est circonscrit aux faits historiques

Avant-propos

capables d’éclairerin finele domaine des séries temporelles. Nous avons cependant tenu à faire état de l’article de François Divisia (1953), cet ingénieur français méconnu qui a pourtant amplement participé à la formation de la Société d’économétrie, puis de sa correspondance avec Ragnar Frisch jusqu’à la création de la revue Econometrica. Nous rapportons de larges extraits de cet article qui relatentin vivocomment est née la Société d’économétrie « le soir du 29 décembre 1930… ».

Le défi que nous nous proposons de relever ici est de (re)donner du sens à une discipline qui n’aura vraisemblablement jamais atteint l’unification, et que les dérives contemporaines ne sauraient lui apporter.

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Introduction

Si on fait quelque jour le bilan de l’œuvre économétrique, il faudra se demander : « en quoi l’économétrie a-t-elle enrichi notre connais- sance de l’homme, ou du moins des comportements humains dans les phénomènes économiques constatés ? » Si notre science n’allait pas jusque-là, elle tomberait au rang d’une méthode et non pas d’une science, pas même d’une technique. Nous croyons, quant à nous, qu’elle est davantage : c’est là une extrapolation que tout passé, lointain et proche, nous paraît autoriser. (François Divisia, La Société d’économétrie a atteint sa majorité, 1953)

Sir Clive G ranger , disparu le 27 mai 2009, aura certainement mar- qué l’esprit de la plupart des économètres. Son nom revient dans chaque compartiment de l’histoire des séries temporelles. Quel étudiant ne connaît « la causalité au sens de Granger », ce qui demeure le point d’entrée en la matière ?… L’histoire des concepts des séries temporelles est jalonnée par son empreinte, par son génie. De façon analogue, Sir David H endry a joué un rôle crucial dans cette histoire. Toujours au cœur des recherches les plus pointues, son opiniâtreté l’a conduit à dynamiser la discipline. Cependant, ses contributions auront peut-être été moins perceptibles, les ensei- gnements s’en tenant bien souvent au nom des personnes affiliées aux méthodes. Gageons que cette lacune sera définitivement com- blée par la lecture de cet ouvrage. L’histoire des concepts des séries temporelles a bien souvent été construite par des filiations entre individus, par des scientifiques qui partageaient la même langue et le même territoire. Cette histoire débute bien avant Internet, ce qui rend au cours de cette période son évolution moins rapide puisque les recherches, au-delà des

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