PRESENTATION M1 + SYLLABUS 2009-2010

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PRESENTATION M1 + SYLLABUS 2009-2010

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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 UE1 : SYSTEME D’INFORMATION   N°I.D. Cours : ECTS : 4   Cours commun M1 Système d’information H CM : 15  H TD : 24   Responsable du Cours : Sylvie DOUTRE                                         Maître de conférences en Informatique    Contenu pédagogique :  Ce cours présente une introduction au management des systèmes d'information (MIS) et à l'un de ses points clés : la gestion des données. Dans un premier temps, il sera montré comment les systèmes d'information aident les entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs. Dans un deuxième temps, la gestion des données sera abordée : la démarche qui permet de concevoir une base de données cohérente dans le contexte d'une activité donnée, et les langages d'interrogation qui permettent d'exploiter ces données. Les compétences à acquérir permettront aux étudiants de concevoir et d'exploiter une base de données dans le contexte de leur future activité professionnelle, d'être des interlocuteurs capables de comprendre la conception de systèmes d'information informatisés dans l'entreprise. Les concepts abordés seront mis en œu vre au travers d'un système de gestion de bases de données (SGBD) largement répandu, Microsoft Access. Cette mise en œuvre permettra aux étudiants d'aborder les fonctions essentielles de plusieurs autres SGBD du marché.  Structure du cours :  I – Management des Systèmes d'Information - Définition, développement et utilisation - Buts et objectifs de l'entreprise (compétitivité, résolution de problème, prise de décision) II – Gestion des données - Bases de données et processus de développement - Conception de bases de données (modèle entité-association, modèle relationnel) - Interrogation de bases de données (SQL) - Système de Gestion de Bases de Données (Microsoft Access)   Pré-requis :  Bases de l'informatique, outils bureautiques   Bibliographie :  « Management des systèmes d'information » de Kenneth Laudon, Jane Laudon Editeur : Pearson Education ; 9ème édition.   « L'essentiel sur Merise » de Dominique Dionisi  Editeur : Eyrolles  « Bases de données » de George Gardarin Editeur : Eyrolles    
 
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   O      N°I.D. Cours : ECTS : 4  STATISTIQUES ET ANALYSE H CM : 18  DE DONNEES H TD : 21   Responsable du Cours : Laurent BERTRANDIAS                                        Maître de conférences en Sciences de gestion       Première partie : Statistiques descriptives et tests – Chapitre 1.1. : Rappels – Chapitre 1.2. : Tests pour établir l’existence d’un lien entre deux variables  Deuxième partie : Analyse des données – Chapitre 2.1. : L’analyse typologique 1. Classification hiérarchique ascendante à l’aide du critère de Ward 2. Partitionnement : la méthode des nuées dynamiques) – Chapitre 2.2. : L’analyse factorielle en composantes principales   Troisième partie : Régression linéaire – Chapitre 3.1. : Rappels de régression simple et multiple – Chapitre 3.2. : Étude des résultats et vérification des hypothèses de la régression – Chapitre 3.3. : Changement structurel / homogénéité des comportements  Contenu des Travaux Dirigés  Traitement de données correspondant au contenu pédagogique avec le logiciel S.P.S.S. Réalisation d’un projet de groupe     « méthodes statistiques » cours du niveau L3 Gestion ou tout cours équivalent  Evaluation Contrôle continu (projet d’application) + Contrôle final (Examen sur table)  Bibliographie 9 Tenenhaus Michel (2007), Statistique, méthodes pour décrire, expliquer et prévoir , Dunod. Pupion Pierre-Charles (2004), Statistiques pour la gestion,application avec Excel et SPSS , Dunod. Carricano Manu et Poujol Fanny (2008), Analyse de données avec SPSS , Syntec, Pearson Education. Malhotra Naresh, traduit par Décaudin Jean-Marc et Bouguerra Afifa (2004), Etudes marketing avec SPSS , Pearson Education. Evrard Yves, Pras Bernard et Roux Elyette (2003), Market : Études et recherches en marketing , Dunod 3ème édition.   
 
 UE4 « FINANCE D’ENTREPRISE »  N°I.D. Cours : ECTS : 6  H CM : 30  « Finance d’Entreprise » H TD : 21  
Responsable du Cours : Simon PARIENTE      –          –    -      -              –          !      " -    # $ $ % -            &'()  – * $      -       +  - ,  -              "         Bibliographie 9 *. /0  (&1 20$   $ 2 '$ 34450 *" !0$ &" 0$  0  6+ 70$     $ 5 $ 2 '$ 34480 *" !0$ &" 0$  0  6+ 70$        $ 2 '$ 34480 )+ 0$  &2$ 9.  2 :0$  $ 3 $ 7 "-$ 2 '$ 34450 ; !0$ /+ /20$  20  !+ 20$  $ 3 $ (1$ 344<0 ; !0$     $ = $ '$ 34450  2 !0  > (0$     $ ?"$ 344@0  20$ A" 20   ) B0$   $ C $ (1$ 34450   
 
 UE5 et UE8 : ANGLAIS  N°I.D.
Cours : « Anglais»  
ECTS : 3  H CM : H TD : 30  
Responsables du Cours :  Kathleen KENNEDY – Christopher SALMON       1.1 – Cours sur thèmes professionnels, notamment :  - la communication  - les chiffres et les graphiques  - l’investissement  - la Bourse  - les fusions et rachats d’entreprises  1.2 – Révision de points de grammaire problématiques. 1.3 – Travail intensif en laboratoire de langue. 1.4 – Travail en autonomie sur vocabulaire de gestion et de finance 1.5 – Présentations sur thèmes professionnels, visant l’expression structurée et formelle 1.6 – Débats sur thèmes choisis par les étudiants eux-mêmes, visant l’expression orale spontanée et  échanges approfondies.                             !  "  " #   Bibliographie 9 : &" !"'  E'*1%*+  ', '-M%,Q(%> ?7(1%*+  > " 8 ;  #&( <   : ) % (  ) % )" " $(2  
 
 UE6 « Financial Markets »  N°I.D. Cours : ECTS 3  « Modeling tools in finance » H CM : 24  H TD : 9h par étudiant  
Responsable du Cours :  Sébastien POUGET     $%   %  %  &  &' (    ) &* ( *  )*   %& $%     "    *  ( '*     Part 1) Choices under uncertainty  A Expected Utility Theory B Information  Chapitre 2) Contract Theory  A Introduction to game thepry B Adverse selection C Moral Hazard    Notions of probability theory and analysis   Bibliography 9  -Jean-Jacques Laffont, Economie de l’incertain et de l’information , Economica. -Jean-Jacques Laffont and David Martimort, The theory of incentives : The principal-agent model , Princeton University Press -Bernard Salanié, Théorie des contrats , Broché  -Robert Cobbaut, Théorie financière , Economica    
 
 
 UE6 « Financial Markets »    N°I.D.
Responsable du Cours :  Sophie MOINAS
Cours : ECTS : 3  « Financial Markets » H CM : 18   H TD : 1h30 (4 groupes) :6h  
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 UE7-1 « Mathématiques pour la finance (1 er semestre) » 4 ECTS 15h CM 10h30 TD UE7-2 « Mathématiques pour la finance (2ème semestre) » 4 ECTS 15h CM 10h30 TD   N°I.D. Cours : ECTS : 4  H CM : 15h  « Mathématiques pour la H TD : 10h30 finance»  Responsable du Cours : Renaud BOURLES   Objectifs pédagogiques : 1. Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à la compréhension des modèles de mathématiques financières 2. Savoir mesurer le risque non diversifiable (modèle CAPM) et valoriser les produits dérivés Call et Put (modèle Cox-Ross-Rubinstein, Black-Scholes)  Contenu pédagogique :  Chapitre 1 - Introduction aux probabilités Chapitre 2 - Le calcul des probabilités Chapitre 3 - Evénements indépendants et probabilités conditionnelles Chapitre 4 - Espérance, Variance et Espérance Conditionnelle Chapitre 5 - Couple de variables aléatoires Chapitre 6 - Processus Stochastiques Chapitre 7 - Lois usuelles de probabilités discrètes Chapitre 8 - Introduction aux modèles de valorisation d'options en temps discret Chapitre 9 - Le modèle Cox-Ross-Rubinstein  Chapitre 10 - Introduction aux probabilités continues Chapitre 11 - Espérance et variance d'une variable aléatoire continue Chapitre 12 - Probabilités conditionnelles et couple de variables aléatoires continues Chapitre 13 - Lois des Grands Nombres et Théorème Central Limite Chapitre 14 - Vecteurs gaussiens Chapitre 15 - Mouvements Browniens Chapitre 16 - Le lemme d'Itô Chapitre 17 - Le modèle de Black et Scholes   Bibliographie : · Introduction to the mathematics of finance , S. Roman, Springer · Introduction to Probability, C. Grinstead, J. Snell, disponible à : http://www.dartmouth.edu/~chance/teaching_aids/books_articles/probability_book/pdf.html  · Support de cours disponible à : http://renaud.bourles.perso.centrale-marseille.fr/mathsfi.html   
 
 
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