RESPONSABLES DOMINIQUE PLIHON GEORGES WINTER COORDINATION ESTELLE ...

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RESPONSABLES DOMINIQUE PLIHON GEORGES WINTER COORDINATION ESTELLE ...

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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   F ORMATION I NITIALE  F ORMATION C ONTINUE    RESPONSABLES DOMINIQUE PLIHON GEORGES WINTER  Professeur Professeur Associé  
 
COORDINATION ESTELLE GESBERT In énieur d’Études  SECRÉTARIAT FRÉDÉRIC MARTIN Bureau K 205    UNIVERSITÉ PARIS 13 – U.F.R. DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 99, AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT 93430 VILLETANEUSE    01 49 40 38 15                                                                    01 49 40 33 34  Site Internet : http://bfgr.free.fr  
MASTER PROFESSIONNEL « BANQUE – FINANCE – GESTION DES RISQUES  Mention Économie et Finance Internationales   I OBJECTIF DE LA FORMATION - Ce Master a pour objectif de :  - Former les étudiants à l'étude et à la compréhension du fonctionnement des banques et des opérations effectuées par les entreprises et les institutions financières sur les différents marchés de capitaux ;  - Permettre aux cadres ayant une expérience professionnelle d'améliorer leurs connaissances dans les domaines bancaire et financier.  Il dispense une formation théorique et pratique ciblée sur des thèmes jugés essentiels aujourd'hui, tels que la gestion des risques, les techniques de financement et de marché. L'acquisition par les étudiants d'une « culture bancaire et financière  bien maîtrisée est l'objectif central du diplôme   II - CONDITIONS D'ADMISSION  Titres requis :  Maîtrise ou M1 d'économie et de gestion, ou diplôme jugé équivalent ;   Procédure d'admission :  Les candidats déposent un dossier de candidature avant le :  Jeudi 8 juillet 2010 avant 12h pour la FORMATION INITIALE comme la FORMATION CONTINUE .   Une première sélection est effectuée sur dossier. Les candidats sont avertis par lettre à la fin du mois de juillet de la décision du jury de sélection.  Les candidats présélectionnés :  • Sont convoqués à un examen écrit de type QCM ou QROC qui a lieu début septembre ;  Passent devant un jury de sélection composé de professionnels et d'enseignants universitaires. La liste des étudiants admis et mis sur liste d'attente est publiée à la fin du mois de septembre, avant le début des cours qui a lieu en octobre.  Les dossiers de candidature peuvent être retirés au secrétariat du Master (Monsieur MARTIN, bureau K 205, Tél. 01 49 40 38 15 ) ou téléchargés par internet sur le site du Master.  Dans le cas où un étudiant ayant postulé en apprentissage n’est pas retenu (que ce soit par le jury de sélection ou par les entreprises), il sera automatiquement inscrit en formation initiale (sans avoir à reprendre un dossier) s’il a coché ce choix sur la couverture et la première page du dossier d’inscription retiré au bureau K 305.
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III – DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  - Métiers de la banque (gestion du risque, dossiers de financement, ...) ; - Gestion de portefeuille ; - Analyste financier de banque (middle et back office) ou de Bourse ; - Métiers de marché (front, middle et back office) ; - Chargé de clientèle particuliers et entreprises ; Gestion de patrimoine ; -- Gestion de trésorerie - Contrôle de gestion - Métiers de l'assurance (analyse du risque, calcul actuariel, ...). - Consultant …  IV - RELATIONS AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS  En tant que formation spécialisée de niveau Bac + 5, ce Master vise à préparer efficacement les étudiants à rentrer dans la vie professionnelle. Cette professionnalisation est assurée par :  - Le fait que les trois quarts des enseignements sont effectués par des professionnels des métiers de la banque et de la finance ;  - Le stage qui est recherché et préparé avec l'aide des enseignants et des professionnels.  Atteindre cet objectif suppose une étroite coopération entre le monde économique et le monde universitaire, afin d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi et d'assurer une bonne adéquation du diplôme aux qualifications requises.   Conseil de Perfectionnement  Un Conseil de perfectionnement du Master a été mis en place (voir sa composition plus loin). Constitué d'universitaires, de professionnels et d’anciens étudiants du diplôme, son rôle est de suivre la réalisation du projet pédagogique et de veiller à la bonne adéquation entre les enseignements et les besoins du marché de l'emploi.   V - ORGANISATION DES ÉTUDES  Pour les étudiants en formation initiale et continue : - Le premier semestre, d’octobre à mars, est consacré aux enseignements, pour un volume total de 457 heures (soit environ 25 heures d'enseignement par semaine) réparties en 4 unités d’enseignement (UE) ;  - Un stage de six mois dans une institution bancaire ou financière, ou dans un service financier d’entreprise.  Par ailleurs une session de mise à niveau peut-être organisée dès l’annonce des admissions, pour certains des étudiants retenus. ©  M ASTER 2  B.F.G.R.  - I  - 2010  - 2011 P AGE 3
  VI - CONTRLE DES CONNAISSANCES   Dispositions générales  Les étudiants sont tenus de satisfaire à une vérification des connaissances qui comporte une session principale et (éventuellement) une session de rattrapage.  Le jury, dont la composition est arrêtée par le Président de l'Université et qui comprend des enseignants en poste à l'Université et des enseignants extérieurs à l'Université, est seul habilité à délibérer sur l'évaluation des résultats des étudiants.  La délivrance du Diplôme de Master Économie et Finance Internationales Spécialité « Banque - Finance - Gestion des Risques  est subordonnée aux conditions suivantes :   - Obtention d'une note moyenne générale au moins égale à 10/20 pour l'ensemble des enseignements ;   - Note minimale de 8/20 dans chaque cours ;   - Note de stage au moins égale à 10/20. Elle évalue le déroulement, le rapport et la soutenance du stage.
  Le stage doit avoir lieu pendant six mois en France ou à l'étranger. Le rapport de stage doit être remis au secrétariat du Master avant le 30 septembre. Il est soutenu par l'étudiant devant un jury composé du responsable de stage dans l'entreprise et d'un enseignant. Le jury peut demander à un candidat de présenter à nouveau son rapport de stage si celui-ci est jugé insuffisant.  Modalités de la session de rattrapage  Tout candidat repasse, à la seconde session, les matières de la première session :   • Où il a été déclaré « défaillant  ;   • Où il a obtenu une note inférieure à 8/20 ;   • Qui lui permettront de rattraper les points lui faisant défaut, dans le cas où sa moyenne générale est inférieure à 10/20.   
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CONSEIL D'ORIENTATION  Président : Charles CORNUT, Président du Directoire du Fonds de Garantie des Dépôts P ROFESSIONNELS  
  Catherine BARBÉRO , Pilotage de la Formation – BRED  François CAVAYÉ , Responsable du Département Gestion Titrisation - CALYON     Jean-Claude GUÉRY Directeur des Affaires Sociales – A.F.B.  Serge KIELBIK Directeur de l’Administration des Marchés – GROUPAMA ASSET MANAGEMENT  James MAHER Directeur du Back Office - EXANE  Philippe SAMSON Directeur du Développement, Consulting Banque et Finance - THALÈS D.S.S.S.  U NIVERSITAIRES   Claude CHAMBON , Maître de Conférences à l'UNIVERSITÉ PARIS 13  Responsable du Master MIEF  Alain GONZALEZ , Directeur de la Formation Continue - UNIVERSITÉ PARIS 13  Frédéric LINGOIS , Professeur associé à l'UNIVERSITÉ PARIS 13, Directeur Financier, INNOVACOM  Jacques MAZIER , Professeur à l'UNIVERSITÉ PARIS 13, Directeur du Master Recherche  Pierre LAURENT , Professeur associé à l'UNIVERSITÉ PARIS 13, Économiste - CDC  Dominique PLIHON , Professeur à l'UNIVERSITÉ DE PARIS 13, Directeur du Master BFGR  Michel ROUX , Maître de Conférences à l’UNIVERSITÉ PARIS 13,  Directeur de l’U.F.R. de Sciences-Économiques et de Gestion,  Directeur de l’IUP « Industrie et Finance Internationales   Georges WINTER , Professeur associé à l'UNIVERSITÉ DE PARIS 13,  Consultant Co-Directeur du Master BFGR   Elyès MANNAI (1994) , Président du Directoire NOMAD ADVERTISING;  Philippe ADJIL (1996) , Responsable Middle-Office C.A. CHEUVREUX ;  Helen LEROY (1996) , Trésorière NOUVELLES FRONTIÈRES;  Estelle GESBERT (2002) , Ingénieur d’études PARIS 13  
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A NCIENS É TUDIANTS DU D IPLME  
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE   Enseignants en poste à l'Université Paris-Nord  Didier BOROWSKI , Professeur associé   Estelle GESBERT , Ingénieur d’études  Pierre LAURENT , Professeur associé  Danièle PEZZA , Responsable de la Formation Continue IUT Saint Denis  Dominique PLIHON , Professeur  Alain RATIVET , Maître de Conférences  Nathalie REY , Maître de conférences  Georges WINTER , Professeur associé      Marc CHAUVIÈRE , H.S.B.C.  Xavier COMMUNEAU , Responsable du Département Fiscalité Bancaire – P.S.A.  Jacobo GARCIA, Gestionnaire de Patrimoine – BARCLAYS PATRIMOINE.  Claude HEITZMANN, Responsable clientèle dans une banque.  May HÉLOU, Formatrice.  Elyès  MANNAI, Président du Directoire – NOMAD ADVERTISING  François WELLERS , Directeur Associé – FINACTEAM   Kathryn ZIGA, Formatrice.    
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Enseignants Invités
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PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS  Les enseignements sont organisés autour de quatre unités d’enseignement : U.E. « finance , U.E. « banque  et l’U.E. d’anglais économique et financier. Chacune des U.E. principales comprend un cours de cadrage théorique et des enseignements appliqués dont certains peuvent prendre la forme de travaux dirigés. L’U.E. « projet transversal  est un module d’application pratique de l’ensemble des enseignements.  Intitulé des cours  Vhoolruaimree   Crédits  Enseignants    UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FINANCE  215  26   C ALCUL A CTUARIEL ET I NSTRUMENTS DE M ARCHE *  40 3  G. WINTER & E. GESBERT    G ESTION DE P ORTEFEUILLE ET P -B ACK O FFICE *  40 2  P. LAURENT    C ONJONCTURE FI NANCIÈRE  15 1 D. BOROWSKI   P RATIQUE DES I NSTRUMENTS ET M ARCHÉS F INANCIERS *   30 2  G. WINTER   NCE  40 2  A. RATIVET   I NFORMATIQUE P OUR LA F INA   T HÉORIE F INANCIÈRE ET G ESTION DE P ORTEFEUILLE  30 2  N. REY   TION 20 1  F WELLERS   T HÉORIE DES O P S   .  UNITÉ D’ENSEIGNEMENT BANQUE  200  26    T HÉORIE DE LA F IRME B ANCAIRE ET DE L' INTERMÉDIATION 1  D. PLIHON  F INANCIÈRE  20   R ELATION B ANQUE -E NTREPRISE  40 2  C. HEITZMANN   2  M. CHAUVIÈRE   G ESTION DES R ISQUES  30  D ROIT B ANCAIRE  30 2  A  J. GARCI  30 2  X. COMMUNEAU   F ISCALITÉ F INANCIÈRE   A NALYSE F INANCIÈRE  40 MANNAI  3  E.  A NALYSE F INANCIÈRE DES B ANQUES  10 1  M. HÉLOU     UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ANGLAIS ÉCONOMIQUE 30 4 K. ZIGA ET FINANCIER      UNITÉ D’ENSEIGNEMENT PROJET TRANSVERSAL 4 TOUS LES ENSEIGNANTS           MÉTHODE 12 - CONFÉRENCES DE D. PEZZA          TOTAL 457 30       (*) : Les cours « Calcul Actuariel et Instruments de Marchés Financiers ,« Gestion de Portefeuilles et Pré-Back-Office  et « Pratique des Instruments et Marchés Financiers  comportent uniquement des épreuves communes (contrôle continu et terminal) qui génèrent, par conséquent, 14 crédits ©  M ASTER 2  B.F.G.R.  - I  - 2010  - 2011 P AGE 7
      
CALCUL ACTUARIEL ET  INSTRUMENTS DE MARCHÉ 40 heures Georges Winter Estelle Gesbert Professeur Associé, Ingénieur d’Études Consultant
Introduction : Les Marchés Financiers.    I - Les Instruments de Base : Les techniques de Calcul Actuariel    A - Rappels B - Notions de taux d’intérêt - Diagramme des FLux C – Intérêt Simple et Composé D – Valeur Actuelle – Valeur Acquise E Taux Annuel Équivalent F – Rendement Actuariel – Rendement Interne G – Modes d’Amortissement H – Périodes de Placement Non Entières I – Intérêts de Début et de Fin de Période   II - Les Taux d’intérêts   A - Les Taux Monétaires B - Les Taux Obligataires   III- Les Produits de Marché – Définition – Évaluation  A - Les Produits de Marché Monétaire B – Les produits de Marché Obligataire C – Les Produits de Capital D – Les Cessions Temporaires E – Les OPCVM F – Les Marchés à Terme   
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GESTION DE PORTEFEUILLE ET PRÉ BACK-OFFICE 40 heures.  Pierre LAURENT Professeur Associé – Économiste C.D.C. IXIS   Un premier axe de ce cours constitue la mise en place et la gestion d’un portefeuille pendant un semestre (ce qui constitue une partie de l’évaluation des étudiants). Un second axe à pour objectif d’introduire les notions essentielles pour motiver les prises de décisions de gestion à court et moyen terme.  Mise en place d’un portefeuille de valeurs Les différentes formes de gestion de portefeuille Définition de l’objectif de gestion, de la méthode, du benchmark Choix des valeurs Pré-back office : valorisation du portefeuille, compte courant et revenus prévisionnels  Courbes de taux et marchés de dette publique Marché primaire et secondaire - Le marché primaire - Valorisation des obligations sur le marché secondaire Aspects théoriques et empiriques des courbes de taux - Les marchés de dette souveraine - Taux longs – taux courts - Les déterminants des taux longs - Politique monétaire et taux courts  La structure par terme des taux : analyse théorique - La mesure des risques dans une optique de marché La nature des risques La mesure des risques de marché - La volatilité historique - Le modèle de marché ( β ) - La value at risk (VaR) Risques et performances - La tracking error - Le ratio de Sharpe - Le ratio d’information Risques de crédit : rating et probabilités de défaut - Définition des ratings - Matrice de transition, matrice de défaut - Elaboration des ratings  Rappel sur les théories PPA et PTI Définitions Organisation du marché des changes Théorie de la parité des pouvoirs d’achat Théorie de la parité des taux d’intérêt et change à terme  Les marchés de crédits Définition et calcul des spreads Les obligations privées - Caractéristiques de la classe d’actif -Déterminants des spreads en fonction de la qualité du crédit  - Arbitrages à l’aide de courbes rendement-risque Les marchés de swap  Les marchés actions PER, PER théorique, prime de risque Performances boursières et variables macro-économiques  Conjoncture économique et arbitrage entre les différents marchés Conjoncture économique et politique monétaire Les cas classiques : surchauffe, fuite vers la qualité… Les cas extrêmes : élaborer des scénarios de stress
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PRATIQUE DES INSTRUMENTS ET MARCHÉS FINANCIERS 30 Heures Georges Winter Professeur Associé, Consultant I- Les Produits de Taux  A – Caractéristiques, Fonctionnement et Évaluation B – Fiscalité C – Les Déclinaisons des Produits de Base  II- Les Produits de Capital  A – Caractéristiques, Fonctionnement et Évaluation B – Fiscalité C – Les Déclinaisons des Produits de Base  III- Les Cessions Temporaires de Titres  A - Le Réméré B - La Pension -C Les Prêts/Emprunts  IV - Les O.P.C.V.M. A - Définition B - Fonctionnement C - Mode de Valorisation  V - Le Terme    A - Les Principes de Fonctionnement du Terme B - Les Produits  Caractéristiques  Fonctionnement C – Notions Avancées  Les Swaps  Les Indicateurs  Les calculs VI- Les Marchés Traditionnels    Les Marchés de Gré à Gré  Les Marchés Réglementés VII – Acteurs Et Influences Les Intervenants L’AMF La Notation des Émetteurs  VIII- La Gestion de Portefeuilles.  A - Les Principes B - L’Arbitrage
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INFORMATIQUE POUR LA FINANCE  40 heures   Alain RATIVET Maître de Conférences  I - CALCULS FINANCIERS SUR TABLEUR    1 révision de base    1.1 notions de base  constante, formule, type, opérateur, opérandes, fonction… référence absolue, relative, mixte, nom, stratégie de mise en œuvre. Test, connecteurs logiques Objectif : acquisition d’un savoir structurant les pratiques  1.2 Manipulations de base  savoir faire propre au logiciel utilisé : un tableur. Objectifs : productivité et fiabilité de la modélisation    2 - techniques d’analyses de données    plans filtres Tableaux croisés dynamiques  Formules matricielles    3 Modélisation financière    3.1 paramétrages de tableaux  emprunts, annuités, etc.…  3.2 valeur cible et mathématiques financières    L ENSEMBLE DE CES NOTIONS EST FINALEMENT MIS EN ŒUVRE DANS UN OUTIL DE GESTION DE PORTEFEUILLE .    II BASE DE DONNÉES    1 modélisation   entité, association, cardinalité  2 dépendance fonctionnelle   formes normales, relation, contraintes d’intégrité  3 mise en œuvre d’un SGBD   création d’une base de données (portefeuille)  4 requêtes (langage SQL)   projection, sélection, union, intersection différence, produit cartésien, jointure division   L ENSEMBLE DE CES NOTIONS EST  NOUVEAU MIS EN ŒUVRE DANS UN OUTIL DE GESTION DE PORTEFEUILLE .   ©  M ASTER 2  B.F.G.R.  - I  - 2010  - 2011 P AGE 11
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