Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR : conséquences éventuelles du choix des critères - article ; n°5 ; vol.106, pg 61-69

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Économie & prévision - Année 1992 - Volume 106 - Numéro 5 - Pages 61-69
Festlegung der Anzahl Verzögerungen in einem VAR-Modell. Die Wahl der Kriterien und ihre möglichen Auswirkungen,
von Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre Mathis.

Gegenstand dieses Artikels ist die Wahl der Anzahl der Verzögerungen, die in vektoriellen autoregressiven Darstellungen zu berücksichtigen sind. Anhand der drei Variablen Währung, realer Zinssatz und Produktion wird anschließend die Zuverlässigkeit der erhaltenen Ergebnisse untersucht.
Selección del núméro de retrasos en un modelo VAR : consecuencias posibles de la opción de criterios,
por Claude Deniau, Georges Fiori y Alexandre Mathis.

Este trabajo está dedicado a la determinación del número de retrasos que cabe tener en cuenta en las representaciones autorregresivas vectoriales. Se examina la sensibilidad de los resultados obtenidos en consideración a un conjunto de très variables que corresponden a la moneda, al tipo de interés real y la producción.
Selection of the Number of Lags in a VAR Model Possible Consequences on the Choice of Criteria,
by Claude Deniau, Georges Fiori and Alexandre Mathis.

This work deals with determining the number of lags to be taken into account in auto-regressive vectorial representations. The sensitivity of the results obtained is examined for a set of three variables covering currency, the real interest rate and production.
Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR conséquences éventuelles du choix des critères,
par Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre M athis.

Ce travail s'intéresse à la détermination du nombre de retards à prendre en compte dans des représentations autorégressives vectorielles. La sensibilité des résultats obtenus est examinée sur un ensemble de trois variables comprenant la monnaie, le taux d'intérêt réel et la production.
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
Publié le : mercredi 1 janvier 1992
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Claude Deniau
Georges Fiori
Alexandre Mathis
Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR :
conséquences éventuelles du choix des critères
In: Économie & prévision. Numéro 106, 1992-5. Développements récents de la macro-économie. pp. 61-69.
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éventuelles du choix des critères. In: Économie & prévision. Numéro 106, 1992-5. Développements récents de la macro-
économie. pp. 61-69.
doi : 10.3406/ecop.1992.5315
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecop_0249-4744_1992_num_106_5_5315
Zusammenfassung
Festlegung der Anzahl Verzögerungen in einem VAR-Modell. Die Wahl der Kriterien und ihre möglichen
Auswirkungen,
von Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre Mathis.
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autoregressiven Darstellungen zu berücksichtigen sind. Anhand der drei Variablen Währung, realer
Zinssatz und Produktion wird anschließend die Zuverlässigkeit der erhaltenen Ergebnisse untersucht.
Resumen
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por Claude Deniau, Georges Fiori y Alexandre Mathis.
Este trabajo está dedicado a la determinación del número de retrasos que cabe tener en cuenta en las
representaciones autorregresivas vectoriales. Se examina la sensibilidad de los resultados obtenidos
en consideración a un conjunto de très variables que corresponden a la moneda, al tipo de interés real
y la producción.
Abstract
Selection of the Number of Lags in a VAR Model Possible Consequences on the Choice of Criteria,
by Claude Deniau, Georges Fiori and Alexandre Mathis.
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vectorial representations. The sensitivity of the results obtained is examined for a set of three variables
covering currency, the real interest rate and production.
Résumé
Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR conséquences éventuelles du choix des critères,
par Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre M athis.
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représentations autorégressives vectorielles. La sensibilité des résultats obtenus est examinée sur un
ensemble de trois variables comprenant la monnaie, le taux d'intérêt réel et la production.
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