La théorie de la simulation économétrique et ses applications - article ; n°2 ; vol.19, pg 209-236

Sid Mittra

Description

Revue économique - Année 1968 - Volume 19 - Numéro 2 - Pages 209-236
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

• Sociologie, société et politique

Informations

• Publié par: REVUE_ECONOMIQUE
• Publié le: 01 janvier 1968
• Nombre de lectures: 52
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 2 Mo

Extrait

Monsieur Sid Mittra
La théorie de la simulation économétrique et ses applications
In: Revue économique. Volume 19, n°2, 1968. pp. 209-236.
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Mittra Sid. La théorie de la simulation économétrique et ses applications. In: Revue économique. Volume 19, n°2, 1968. pp.
209-236.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1968_num_19_2_407810LA THEORIE
DE LA SIMULATION ECONOMETRIQUE *
ET SES APPLICATIONS
I. INTRODUCTION
L'ère des ordinateurs, comme l'ère des armes atomiques ou celle
de l'exploration spatiale, s'est ouverte de façon définitive -1. Bien que
ceci soit maintenant un fait accepté, il est moins universellement
reconnu que les ordinateurs électroniques très rapides sont en train
d'enrichir considérablement le champ de la recherche quantitative en
économie. Plus précisément, les ordinateurs électroniques rendent pos
sibles des progrès rapides dans trois branches de l'économie, à savoir :
l'analyse de la régression, l'analyse des tableaux d'entrées/sorties
(input-output analysis), et la programmation linéaire et non linéaire.
La compréhension croissante de la nature dynamique des ordinateurs
a, de plus, mené au développement de la plus récente technique com
munément nommée dans la littérature actuelle « simulation sur ordi
nateur ». Cependant puisqu'elle recouvre la simulation aussi bien que
les techniques économétriques, nous préférons la nommer technique de
« simulation économétrique ».
Le but de cet article est d'expliquer le mécanisme des techniques
de simulation, puis de faire un examen critique de son rôle présent
et à venir dans les théories économiques modernes.
* Dans le texte : « simulatrics » formé de « simulation » et « econometrics ».
1. Je tiens à remercier le Dr Austin Hoggatt, de l'Université de Californie,
qui m'a encouragé à écrire cet article et dont les critiques franches et les suggestions
ont considérablement amélioré sa présentation.
M. Edward Van Slambrouk a également bien voulu lire tout le manuscrit et
je lui suis redevable de la correction de plusieurs erreurs.
Il me faut aussi mentionner les nombreuses conversations enrichissantes que
j'ai eues avec le Docteur Ronald Artle, de l'Université de Gothenbourg (Suède),
ainsi que plusieurs membres de l'Ecole de Direction des Affaires de l'Université
de Californie à Berkeley.
Enfin, je tiens à remercier Frederick Balderston, directeur du Centre de
Recherches de Gestion de l'Université de Californie, sur la recommandation duquel
le Conseil de Recherches en Sciences Sociales a supporté financièrement cette thèse.
Revue Economique — No 2, 1968 14 210 REVUE ECONOMIQUE
IL NOTION DE SIMULATION ECONOMETRIQUE
Tout d'abord, il serait peut-être utile d'expliquer brièvement la
nature de la simulation économétrique.
A) Définition
Le mot « simulation » signifie « tenir le rôle » ou « avoir l'appa
rence » d'un objet. Par simulation économétrique, nous entendrons ici
l'acte d'imiter le monde réel étudié, en employant un ordinateur et les
techniques de l'économétrie. Puisque le monde économique réel est
sans cesse en mouvement, l'ordinateur simulera le monde économique
toujours changeant plus connu sous l'appellation de « système éc
onomique dynamique ».
La simulation est aussi une analogie, ou plus précisément c'est un
modèle du système étudié. C'est pourquoi certaines expériences peu
vent être réalisées sur des modèles et être impossibles dans le cas
d'un système réel. Par exemple, l'effet de différents montants de
dépenses de l'Etat peut être « testé » sur un modèle de simulation
économique; un tel test serait impossible dans la réalité.
B) Nature
Depuis longtemps déjà, l'instrument qu'est la simulation a fait
partie de l'arsenal des physiciens. C'est déjà une étude de simulation
que de faire un modèle de bateau et le tester dans un « laboratoire de
pleine mer » afin d'étudier son comportement et de voir ce qui arrive
quand divers changements sont apportés. Les mappemondes, les cartes
et les graphiques sont de même des études de simulation. Ce qui est
nouveau est, que grâce à l'aide des ordinateurs électroniques à grande
puissance, il est maintenant possible de faire une étude réaliste des
modèles de systèmes économiques dynamiques et complexes.
Toutes les études de simulation, qu'elles soient économiques, phy
siques ou sociologiques, ont un point commun. Les parties fondament
ales d'un système réel sont réduites à des symboles et ceux-ci servent
à reproduire le comportement de ces parties. Il va de soi que celui
qui étudie les systèmes de simulation, le « simulatricien » 2, doit faire
2. « Simulatricien » du terme anglo-saxon « simulatrician » signifiant : spécia-
liste en simulation économétrique. SIMULATION ECONOMETRIQUE 211 LA
preuve de son talent en identifiant les parties fondamentales du système
et en les reliant fonctionnellement l'un à l'autre à l'aide de ses con
naissances en économie théorique.
C) L'ancienne et la nouvelle méthode
Les sociologues ont fait depuis assez longtemps des essais pour
simuler des systèmes complexes. Quelques-uns ont emprunté des
notions à la physique et ont travaillé sur des « phases », « cycles »
et « poids ». D'autres, de formation mathématique, se sont servi beau
coup plus de l'arsenal des mathématiques se fiant uniquement aux
fonctions, abaques et graphiques. Cependant, ces essais n'ont été
jusqu'ici que partiellement couronnés de succès, ne fût-ce qu'à cause
du fait que l'on a toujours cherché des solutions générales aux pro
blèmes sociologiques.
La simulation est différente des méthodes ci-dessus mentionnées
par au moins deux points de vue importants. Primo, chaque unité du
système simulé est représentée sous forme d'entités séparées dans
l'ordinateur de telle façon que toutes les unités soient aisément ident
ifiables. Secundo, ces unités imitent les fonctions de l'objet qu'elles
représentent, et de ce fait, reproduisent fidèlement le système réel.
L'ensemble de ces propriétés fait de la simulation économétrique un
outil de recherche indispensable pour les économistes.
D) Objectif
Depuis longtemps déjà, les ingénieurs se sont servi de la simu
lation pour étudier et créer divers genres d'instruments et d'appareils.
Son extension au domaine de l'économie a été le résultat du dévelop
pement naturel de plusieurs facteurs. Ce point nécessite un éclairci
ssement.
Les modèles mathématiques ont eu un long et vénérable passé en
économie théorique. Cependant, comme il a été souligné précédemment,
les moyens mis à la disposition de l'économiste mathématicien sont
encore inadéquats. Ils l'obligent à déformer notablement la réalité
pour formuler son problème et ne lui offrent pas assez de souplesse étudier la dynamique de ses instruments de politique. En tant
que moyen, la simulation devient indispensable quand un grand nombre
de variables importantes d'un système économique réagissent les unes
sur les autres d'une façon tellement complexe que les méthodes plus
simples de calcul échouent. C'est un moyen particulièrement adapté 212 REVUE ECONOMIQUE
lorsque les équations qui définissent un système sont sous forme de
variables complexes et de ce fait rendent une solution mathématique
très lourde ou impossible.
La technique de la simulation a deux avantages distincts, provenant
l'un et l'autre de la possibilité offerte à celui qui construit le modèle
de se servir d'ordinateurs à grande puissance.
Comme l'on pouvait s'y attendre, un des avantages a trait à la
rapidité et à la précision avec lesquelles des myriades de calculs él
émentaires peuvent être réalisés. Un ordinateur peut compter, comparer,
« lister », additionner, so