ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF

Description

Niveau: Supérieur, Master
ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF Examen Final Juin 2004 Les documents de cours et les calculatrices sont autorisés 1 Exercice (10 points) : Vrai - Faux Vous justifierez précisément vos réponses, si besoin à l'aide de calculs. Toute réponse juste non justifiée ou partiellement justifiée sera comptée comme nulle. Les réponses fausses sont comptées négativement. Question 1 (1 point) : La matrice de variance covariance des résidus généralisés d'un modèle à e?ets individuels aléatoires s'écrit pour chaque individu i = 1, .., N , sous la forme Vi = ?2? ee3+?2vIN où ?2? désigne la variance des e?ets individuels, e un vecteur unitaire de dimension (T, 1) et ?2v la variance de la composante i.i.d. des résidus généralisés. Question 2 (1 point) : L'estimateur MCG des coe?cients des variables explicatives d'un modèle à e?ets individuels aléatoires s'écrit comme une moyenne pondérée des estimateurs Between et des estimateurs Pooled (MCO sur modèle homogène) des coe?cients correspondants. Question 3 (1 point) : Dans un modèle à e?ets individuels aléatoires, l'estimateur MCG est BLUE quelle que soit l'hypothèse que l'on fait sur l'indépendance entre les e?ets individuels aléatoires et les variables explicatives. Question 4 (1 point) : Une spécification à e?ets individuels aléatoires permet d'introduire une plus forte hétérogénéité des comportements individuels que ne permet de le faire une spécification à coe?cients aléatoires.

• e?ets individuels


• statistique de test de hsiao


• problématique économique


• dependent variable


• crime


• substantially across


• égalité des coe?cients individuels


• lemme d'hausman

Sujets

• Appalachian State University
• Dependent and independent variables

Informations

• Publié par: profil-infoe-2012
• Publié le: 01 juin 2004
• Nombre de lectures: 182
• Langue: Français

Extrait

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ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF

Examen Final

Juin 2004

Les documents de cours et les calculatrices sont autorisés

Exercice (10 points) :

Vrai - Faux

Vous justiÞerezprécisémentToute réponse juste non justivos réponses, si besoin à l’aide de calculs. Þée ou partiellement justiÞée sera comptée comme nulle. Les réponses fausses sont comptées négativement.

Question 1(1 point):La matrice de variance covariance des résidus généralisés d’un modèle à effets 232 2 =σee individuels aléatoires s’écrit pour chaque individui= 1, .., N, sous la formeV i α +σ v I N oùσ α 2 désigne la variance des effets individuels,eun vecteur unitaire de dimension(T ,1)etσla variance v de la composantei.i.d.des résidus généralisés.

Question 2(1 point):L’estimateur MCG des coefficients des variables explicatives d’un modèle à effets individuels aléatoires s’écrit comme une moyenne pondérée des estimateurs Between et des estimateurs Pooled (MCO sur modèle homogène) des coefficients correspondants.

Question 3(1 point):Dans un modèle à effets individuels aléatoires, l’estimateur MCG est BLUE quelle que soit l’hypothèse que l’on fait sur l’indépendance entre les effets individuels aléatoires et les variables explicatives.

Question 4(1 point):Une spéciÞcation à effets individuels aléatoires permet d’introduire une plus forte hétérogénéité des comportements individuels que ne permet de le faire une spéciÞcation à coefficients aléatoires.

3 Question 5(1 point):L’opérateur WithinQ=I T −(1/T)eepermet de centrer les observations indi- viduelles d’une variable sur la moyenne individuelle correspondante.

Question 6(1 point):Dans un modèle à effets individuels aléatoires, sous les hypothèses retenues dans le cours, si l’on noteβle vecteur des coefficients associés aux variables explicatives, àNÞxé :

p e e β−→β M CG LSDV T→∞

e e oùβdésigne l’estimateur MCG etβl’estimateur Within deβ. MCG LSDV Question 7(1 point):Dans un modèle à effets individuels aléatoires, sous les hypothèses retenues dans le cours, le lemme d’Hausman (1978) nous permet d’écrire que :       e e e e varβ−β=varβ−varβ MCG LSDV MCG LSDV

Question 8(1 point):Etant données les hypothèses du cours, la statistique de test de Hsiao (1986) permettant de tester l’égalité des coefficients individuelsβ=βpouri= 1, .., Nsans imposer aucune i K restriction sur les effets individuels, suit sous l’hypothèse nulleH 0 :β=β∈R,une loi de Fisher à i (N−1)KetN T−K(N+ 1)degrés de liberté.

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