Plan de la Partie II Introduction Dé nitions
146 pages
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Description

Niveau: Supérieur, Master
Plan de la Partie II Introduction Dé?nitions Tests de couverture non conditionnelle Tests de couverture conditionnelle Une évaluation des procédures de backtesting Partie 3. Value-at-Risk et Backtesting Backtesting Christophe Hurlin, Université d?Orléans, Laboratoire d?Economie d?Orléans (UMR CNRS 6221) Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), Université d?Orléans Septembre 2008 Christophe Hurlin Backtesting

  • tests de l?hypothèse de di?érence de martingale

  • di?érentes stratégies de test

  • tests fondés

  • conditionnelle tests de couverture conditionnelle

  • backtesting

  • tests de couverture


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Publié le 01 septembre 2008
Nombre de lectures 62
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

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