Economie de la banque

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• Publié par: porthos
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Economie de la Banque Production Gestion bancaire Gestion du risque http://picha.univ­paris1.fr/finance.htm http://picha.univ­paris1.fr/var.pptPlan de l’expos é ► 1. La production de pr êts ► 2. Éléments de gestion bancaire § Gestion de liquidit é § Gestion d’actif § Gestion de passif § Adéquation du capital ► 3. La gestion du risque § Modèles de gestion § Réglementation prudentielle : B âle II § La VaR § Les Problèmes de la VaRExploitation bancaire  production de prêts ►Intermédiation : les banques « empruntent  court pour pr êter long ». ►Source des fonds disponibles (passif),  utilisation (actif). ►Analyse fine du bilan bancaire.Le Passif ►Dépôts mobilisables par ch èques (d épôts à  vue, plus des comptes sp écifiques selon les  pays) ; ►Dépôts sans moyens de paiement (comptes  sur livrets, d épôts à terme) ; ►Emprunts (Repo, emprunts au guichet de  l’escompte, emprunts interbancaires,  emprunts obligataires, dette subordonn ée) ; ►Capitaux propres (capital social).Actif ►Réserves (obligatoires, exc édentaires) ; ►Effets en recouvrement ; ►Dépôts auprès d’autres  établissements de  crédit ; ►Titres ; ►Prêts ; ►Autres actifs (capital fixe).Bilan agrégé 2002 des établissements de cr édit en France Actif Passif Caisse, BC 1 Caisse, BC ­ Prêts aux EC 24 Emprunts / EC 27 Crédits client èle 34 Ressources client èle 26 Opérations sur titres 28 Opérations sur titres 32 Valeurs immobilisées 7 Provisions, capitaux p 8 Divers 6 Divers 7 Bilan mensuel d étaillé :  http://www.banque­france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/148stats.pdfExploitation bancaire ► Production bancaire = transformation d’actifs  (endettement pour acheter des cr éances) +  services. ► Quand une banque re çoit des d épôts additionnels,  elle gagne un montant  égal de r éserves (et  réciproquement quand des d épôts sont retir és). ► Illustration  à l’aide de comptes en TAu cr édit d’un compte De la monnaie centrale… Banque Bonnasse Actif Passif Réserves  +100 Compte chèques  +100 Un chèque sur une autre banque… Banque Bonnasse Actif Passif Effets en cours de  Compte ch èques  +100 recouvrement  +100Making profit Affectation des r éserves nouvelles Banque Bonnasse Actif Passif Réserves obligatoires + 10 Compte chèques  +100 Réserves libres   + 90 Production de pr êts Banque Bonnasse Actif Passif Réserves obligatoires + 10 Compte ch èques  +100 Prêts   + 90Et maintenant la gestion de bilan Problème essentiel de la gestion bancaire :  faire face aux mouvements de retrait des  dépôts : ►Gestion de liquidit é, ► d’actif (risque faible, rendement  élevé) ►Gestion de passif (fonds  à faible co ût), ►Adéquation du capital.