Mathématiques appliquées et finance quantitative - M2496ESM ...

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Mathématiques appliquées et finance quantitative - M2496ESM ...

Sujets

• mathématiques
• mathématique

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• Nombre de lectures: 204
• Langue: Français

Extrait

OPTION

Ce cursus est orienté vers la formation d’ingénieurs capables d’aborder les problèmes de nature quan-

titative que l’on rencontre dans l’industrie, l’assurance et la fi

nance. Dans l’industrie, il prépare par-

ticulièrement à l’analyse des systèmes complexes que sont les automobiles, les avions, les centrales

nucléaires… En assurance et en fi

nance, il prépare aux activités de calcul et de gestion des risques. Les

enseignements donnent des compétences mixtes mathématiques/informatique, fi

nance/informatique

ou ingénierie/actuariat, très appréciées sur le marché du travail.

Insertion professionnelle

Dans l’industrie, une part importante

des débouchés concerne l’analyse

quantitative des systèmes complexes

à des fi

ns de conception ou d’évalua-

tion des risques. Les entreprises qui

recrutent sont les grandes entreprises

des secteurs de l’énergie ou des

transports (EDF, CEA, IRSN, Total,

EADS, Renault…).

Dans les secteurs de la fi

nance ou de

l’assurance, les débouchés concer-

nent principalement des problémati-

ques de calcul de risques, d’assuran-

ce, de gestion d’actifs et de trading.

Les entreprises qui recrutent sont :

> les banques,

>

les compagnies d’assurances

>

les sociétés de conseil

(Murex, Teamlog,…).

Relations

avec les entreprises

Naturellement amenées à recruter

de futurs collaborateurs parmi les

élèves ingénieurs, les entreprises

sont étroitement associées à la vie de

l’option. Elles interviennent :

>

en amont : lors de la conception de

la formation

>

au cours de l’année : dans la réa-

lisation d’enseignements, la par-

ticipation aux jurys d’évaluation,

et en tant que clients de projets

industriels

>

en aval : lors du recrutement et

dans le cadre de collaborations

de recherche (stages de Master,

thèses de Doctorat)

Ouverture internationale

La formation en langue vivante est in-

tégrée dans l’option (cours, rédaction

de rapports et soutenances de travaux

scientifi

ques en anglais). Elle prépare

à des expériences internationales va-

riées :

>

Stages ou VIE (Londres, Copenhague,

Madrid, Amsterdam, Bucarest,…)

>

Thèses de Doctorat (par ex. en co-

tutelle avec l’Université de Floride)

Des séjours académiques d’une an-

née sont également possibles, grâce

aux conventions avec des universités

étrangères (par ex. l’Université de

Warwick).

Ouverture

sur la recherche

Les profi

ls R & D en mathématiques

appliquées et finance quantitative,

couplés à un travail de fi

n d’étude en

R & D, permettent de valider un Master

Recherche en mathématiques appli-

quées. La formation en recherche peut

être complétée de plusieurs façons :

>

Thèse de Doctorat en mathéma-

tiques appliquées ou sciences de

l’ingénieur

>

En fi

nance : Masters Recherche

compétitifs (par ex. Paris VI) pré-

parant à entrer dans les dépar-

tements recherche des grandes

banques

Accords

de doubles diplômes

>

Ingénieur ICM/Actuaire ISFA (profi

l

Actuariat)

>

Ingénieur ICM/Master UJM (profi

ls

R & D en mathématiques appli-

quées ou fi

nance quantitative)

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES &

FINANCE QUANTITATIVE

Contact :

Olivier Roustant > roustant

@

emse.fr

29

OPTION

www.emse.fr

Organisation de l’option

Profi

l mathématiques appliquées

Ce profi l prépare à tous les métiers nécessitant la maîtrise

d’outils mathématiques avancés, une demande croissante

dans les secteurs de pointe.

Compétences acquises :

•

probabilités : quantifi cation d’incertitudes, aide à la décision,

•

modélisation aléatoire ou déterministe,

•

apprentissage statistique et métamodélisation,

•

informatique (C++, VBA) et calcul numérique

(méthodes de Monte Carlo),

•

optimisation continue, planifi cation d’expériences…

Profi

l R & D en mathématiques appliquées

Ce profi l prépare aux mêmes débouchés que le profi

l

“Mathématiques appliquées”, avec un focus sur les métiers

de la R & D. Le projet industriel s’effectue sous forme de projet

de recherche. Il permet d’obtenir un master recherche.

Profi

l actuariat

Ce profi l prépare aux métiers exercés par les actuaires, allant

de l’assurance traditionnelle au calcul de risques fi

nanciers.

Il permet d’obtenir le double-diplôme ingénieur civil des mines

EMSE/actuaire ISFA.

Spécifi

cités :

Le profi l actuariat se déroule à l’Institut de Science Financière et

d’Assurances (ISFA). Il peut être suivi sous la forme d’un contrat

d’apprentissage (alternance de 2 semaines de cours et de

2 semaines en entreprises).

Compétences acquises :

•

assurance et réassurance : aspects techniques et juridiques,

•

fi nance de marché,

•

management des entreprises d’assurance

et des institutions fi nancières…

Profi

l fi

nance quantitative

Ce profi l prépare aux métiers de la fi nance de marché :

gestion des risques, gestion d’actifs, trading, gestion

alternative,…

Compétences acquises :

•

mathématiques : processus aléatoires, calcul stochastique

•

fi nance : calcul de risques, trading de produits dérivés,

gestion de portefeuilles

•

informatique : C++, VBA et calcul numérique

(méthodes de Monte Carlo)

•

le cas échéant : conduite de projet