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Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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Économétrie e Licence 3année de Sciences Économiques Mentions :Économie internationale, Économie Managériale & Industrielle, Monnaie-Finance Magistère Banque-Finance
Cours de Monsieur le Professeur Alain PIROTTE
Chargés de TD : Mademoiselle Adelaïde FADHUILE-CREPY, Messieurs Emmanuel VALAT, Roger ANTOUN, et Élie KOLAKEZ
Année universitaire 2009-2010
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Introduction
Chapitre 1 :La modélisation
Plan
Chapitre 2 :Le modèle de régression simple
Chapitre 3 :Le modèle de régression multiple
Chapitre 4 :Le modèle de régression multiple avec matrice de variances-covariances des perturbations non scalaire
Chapitre 5 :Autocorrélation des perturbations
Chapitre 6 :Hétéroscédasticité des perturbations
Chapitre 7 :Estimation sous contraintes linéaires et tests d’hypothèses Conclusion
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Références bibliographiques
Baltagi B.H. (1998),Econometrics :Solution Manual, Springer-Verlag, Berlin. – (2008),Econometrics, Springer-Verlag, Berlin. Berndt E.R. (1991),The Practice of Econometrics, Addison-Wesley, New York. Cadoret I., Benjamin C., Martin F., Herrard N. et Tanguy S. (2004),Économétrie Appliquée.Méthodes, Applications, Corrigés, Ouver-tures Économiques, De Boeck. Dougherty C. (2006),Introduction to Econometrics, Third Edition, Ox-ford University Press, New York. Dormont B. (2007),Introduction à l’Économétrie, Seconde Edition, Mont-chrestien, Paris. Fomby T.B., Carter Hill R. and Johnson S.R. (1984),Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag, New York. Ghosh S.K. (1991),and ApplicationsEconometrics. Theory, Prentice-Hall, New Jersey. Greene W.H. (2008),Econometric Analysis, Sixth Edition, Pearson In-ternational Edition, New Jersey. Greene W.H. (2005),Économétrie, Traduit par D. Schlacther, T. Azom-ahou, N. Couderc, S. Monjon et P. Nguyen Van, Pearson Éducation, Paris. Griffiths W.E., Carter Hill R. and Judge G.G. (1993),Learning and Practicing Econometrics, Wiley, New York. Gujarati D.N. (2004),Économétrie, Traduit par B. Bernier, Ouvertures Économiques, De Boeck, Bruxelles. Heij C., P. de Boer, P.H. Franses, T. Kloek and H.K. van Dijk (2004),Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press.
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Judge G.G., Griffiths W.E., Carter Hill R., Lütkepohl H. et Lee T.S. (1982),Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley, New York. Kmenta J. (1997),Elements of Econometrics, Second Edition, MacMillan, New York. Maddala G.S. (1992),Introduction to Econometrics, MacMillan, New York. Mignon V. (2007),et ApplicationsEconométrie. Théorie, Collection Cor-pusÉconomie, Economica, Paris. Murray P.P. (2006),Modern IntroductionEconometrics. A, Pearson In-ternational Edition, Addison Wesley. Pirotte A. (2004),L’Économétrie, Des Origines aux Développements Récents, CNRS Économie, CNRS Éditions, Paris. Ramanathan R. (2002),Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers. Verbeek M. (2004),A Guide to Modern Econometrics, Second Edition, Wiley, Chichester. Wooldridge J.M. (2006),Introductory Econometrics:A Modern Approach, International Edition, Thomson.
Pour des compléments d’algèbre, consulter en priorité les ouvrages suivants: Abadir K.M. and J.R. Magnus (2005),Matrix Algebra, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge. Dhrymes P.J. (1984),Mathematics for Econometrics, Springer-Verlag, New York. Simon C.P. and Blume L. (1998),Mathématiques pour Économistes, Traduit par V. Darmon, G. Dufrénot, O. Ferrier, M. Paul, A. Pirotte, B. Planès et M. Séris, De Boeck Université Presses, Bruxelles.
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Thèmes des séances de travaux dirigés
Fiche de TD n 1
: Rappelsstatistiques et opérations sur les matrices
Fiche de TD n 2/3modèle de régression simple: Le
Fiche de TD n 4/5: Lemodèle de régression multiple Fiche de TD n 6: Révisions Fiche de TD n 7des perturbations: Autocorrélation
Fiche de TD n 8
: Hétéroscédasticitédes perturbations
Fiche de TD n 9moindres carrés sous contraintes: Les et tests d’hypothèses Fiche de TD n 10: Révisions
Tous les exemples d’économie appliquée seront réalisés sous le logiciel Eviews.
Les bases de données sont à télécharger sur le site
http://www.u-paris2.fr/ermes/membres/pirotte/pirotte.htm
à la rubrique “Courses” puis en sélectionnant “For french students :cliquez ici pour télécharger les plans de cours et les fiches de TD”.
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