EDSR et Application en finance Comparatif dans deux cadres d'étude différents

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EDSR et Application en finance Comparatif dans deux cadres d’´etud19eSeptdiff´erentembrse 2006LMAC 1 de 39PlanIntroductionR´ef´erencesMotivations EDSR et Application en financeDescriptionLe probl`emeM´ethode dynamique Comparatif dans deux cadres d’´etude diff´erentsCadre de la filtrationcontinueLe mod`eleLes conditions requises : Marie-Am´elie MorlaisLes r´esultatsIRMAR, UMR 6625Cadre discontinu´Le mod`ele Equipe de Processus stochastiquesTh´eorie : Les objetsUniversit´e de Rennes 1, FRANCEd’´etudeTh´eorie :Les conditionsrequisesLes r´esultats19 Septembre 2006Bilan des r´esultatsR´eponse au probl`emefinancierUTCEDSR et Application en finance Comparatif dans deux cadres d’´etud19eSeptdiff´erentembrse 2006LMAC 2 de 39Plan Plan de l’expos´eIntroductionR´ef´erencesMotivationsDescriptionLe probl`emeM´ethode dynamiqueCadre de la filtrationcontinueLe mod`eleLes conditions requises :Les r´esultatsCadre discontinuLe mod`eleTh´eorie : Les objetsd’´etudeTh´eorie :Les conditionsrequisesLes r´esultatsBilan des r´esultatsR´eponse au probl`emefinancierUTCEDSR et Application en finance Comparatif dans deux cadres d’´etud19eSeptdiff´erentembrse 2006LMAC 3 de 39Plan Plan de l’expos´eIntroduction1 IntroductionR´ef´erencesMotivationsR´ef´erencesDescriptionLe probl`emeMotivationsM´ethode dynamiqueDescriptionCadre de la filtrationcontinue Le probl`emeLe mod`eleLes conditions requises : M´ethode dynamiqueLes r´esultats2 Cadre de la filtration ...
Publié le : samedi 24 septembre 2011
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PlanIntroductioRne´´freneecMstoativnsioscDeptriLnoiorpee`lb´MemdedyethoqueCnamiedaldaertaoilrtnutionnc`eodemeLnocseLelrsnoitideLrse´usqeiues:sredisconltatsCadle`d´hTeunitomeLbjsosdetrieoLee:ir:e´hoeduTe´tesreqtionondiLescatluse´rseLsesiuulesr´esndlaBits`lboemecnanLreitstaepR´seonprauMACU
Marie-Ame´lieMorlais
19 Septembre 2006
EDSR et Application en finance Comparatifdansdeuxcadresd´etudedi´erents
IRMAR, UMR 6625 ´ Equipe de Processus stochastiques Universit´edeRennes1,FRANCE
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Introduction:Quelquesr´efe´rences
Becherer, D., Bounded solutions to Backward SDE’s with jumps for utility optimization and indifference hedging, Ann. Appl. Probab., to appear. El Karoui, N. and Rouge, R., Pricing via utility maximization and entropy, Math. Finance,10(2) : 259–276, 2000.
Hu,Y.,Imkeller,P.andMu¨ller,M., Utility maximization in incomplete markets, Ann. Appl. Probab.,15(3) : 1691–1712, 2005.
e´Rnre´fecnetoMsativnsioscDeptriPlanIntroductio`dleTe´hituneLomredisconltatsCadrseLuse´iuqe:sestidisronLeleonscdoe`LemeituncnnoatioltrdelaadreCeuqimanydedohteM´me`eblroepnLioMACbo`lmeeancneiLrtstaepR´seonprauiBstdnal´rselusesLesuiseultar´esnoideLcsrsqeitnoeTudet´e:rieoh´eL:eiroedstejbos
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Introduction:Quelquesr´efe´rences
Morlais, M.A., Quadratic BSDEs Driven by a Continuous Martingale and Application to Utility Maximization Problem, Available on HAL CCSD-00020254 CNRS, Mars 2006. Schachermayer, W., Utility maximisation in incomplete markets. Stochastic methods in finance,Lecture Notes in Math., 1856: 255–293. Springer, Berlin, 2004.
Kobylanski, M., Backward stochastic differential equations and partial differential equations with quadratic growth, Ann. Probab.,28(2) : 558–602, 2000.
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Introductio:Lble`´tudie´ n e pro me e
Optimisationdeportefeuille(souscontraintes)enmarche´ incomplet. D´enirlemarch´enancieretleshypoth`eses. Traduireleprobl`emeentermesmathe´matiques(Choix dunem´ethodedynamiquedere´solution) R´esoudreleproble`methe´oriqueprovenantdecette traduction. Pre´senterlesre´sultatsetdie´rencesmajeuresentrele cadre continu et discontinu.
CTU
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