La démarche économétrique : principes et difficultés illustrés à partir d'un exemple - article ; n°1 ; vol.157, pg 35-47

F. Bonnieux

Description

Économie rurale - Année 1983 - Volume 157 - Numéro 1 - Pages 35-47
This article is based on a real world example from regional economics. It is a mathematical presentation of the principles of econometric theory. Its objective is to acquaint readers with a simple mathematical training. Regression is used throughout the text to demonstrate the points made.
Model development is stressed early on. There is also a discussion of least squares fitting. Special emphasis is put on model evaluation : how well do the coefficient estimates conform to a priori expectations ? Are the signs and magnitude Correct ? Are the coefficients different from zero ? The consequence of multicollinearity and the effects of various specification errors are discussed in detail. A final section is devoted to covariance analysis and dummy variable technique.
Cet article est basé sur un exemple réel emprunté à l'économie régionale. Il propose une présentation non théorique de l'économétrie. Il vise à donner un aperçu de la démarche aux lecteurs dont la formation mathématique est élémentaire. La mise en évidence des différentes questions abordées repose sur le modèle de la régression.
On insiste d'abord sur la construction du modèle et on discute l'ajustement par les moindres carrés. L'évaluation du modèle est traitée en détails : comparaison entre estimations et valeurs a priori, jugement sur les signes et les ordres de grandeur, influence des variables exogènes. Les conséquences de la colinéarité ainsi que les effets de différentes erreurs de spécification donnent lieu à une discussion. Une dernière partie est consacrée à l'analyse de la covariance et à la technique des variables indicatrices.
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

• Publié par: ECONOMIE_RURALE
• Publié le: 01 janvier 1983
• Nombre de lectures: 22
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 2 Mo

Extrait

Mr François Bonnieux
La démarche économétrique : principes et difficultés illustrés à
partir d'un exemple
In: Économie rurale. N°157, 1983. pp. 35-47.
Abstract
This article is based on a real world example from regional economics. It is a mathematical presentation of the principles of
econometric theory. Its objective is to acquaint readers with a simple mathematical training. Regression is used throughout the
text to demonstrate the points made.
Model development is stressed early on. There is also a discussion of least squares fitting. Special emphasis is put on model
evaluation : how well do the coefficient estimates conform to a priori expectations ? Are the signs and magnitude "Correct" ? Are
the coefficients different from zero ? The consequence of multicollinearity and the effects of various specification errors are
discussed in detail. A final section is devoted to covariance analysis and dummy variable technique.
Résumé
Cet article est basé sur un exemple réel emprunté à l'économie régionale. Il propose une présentation non théorique de
l'économétrie. Il vise à donner un aperçu de la démarche aux lecteurs dont la formation mathématique est élémentaire. La mise
en évidence des différentes questions abordées repose sur le modèle de la régression.
On insiste d'abord sur la construction du modèle et on discute l'ajustement par les moindres carrés. L'évaluation du modèle est
traitée en détails : comparaison entre estimations et valeurs a priori, jugement sur les signes et les ordres de grandeur, influence
des variables exogènes. Les conséquences de la colinéarité ainsi que les effets de différentes erreurs de spécification donnent
lieu à une discussion. Une dernière partie est consacrée à l'analyse de la covariance et à la technique des variables indicatrices.
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Bonnieux François. La démarche économétrique : principes et difficultés illustrés à partir d'un exemple. In: Économie rurale.
N°157, 1983. pp. 35-47.
doi : 10.3406/ecoru.1983.2996
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_1983_num_157_1_2996ECONOMIE n° 157, septembre-octobre RURALE 1983
LA DEMARCHE ECONOMETRIQUE :
PRINCIPES ET DIFFICULTÉS ILLUSTRÉS À PARTIR D'UN EXEMPLE
F. BONNIEUX
INRA - Rennes
Résumé :
Cet article est basé sur un exemple réel emprunté à l'économie régionale. Il propose une présentation non théori
que de l'économétrie. Il vise à donner un aperçu de la démarche aux lecteurs dont la formation mathématique est élé
mentaire. La mise en évidence des différentes questions abordées repose sur le modèle de la régression.
On insiste d'abord sur la construction du modèle et on discute l'ajustement par les moindres carrés. L'évaluation
du modèle est traitée en détails : comparaison entre estimations et valeurs a priori, jugement sur les signes et les ordres
de grandeur, influence des variables exogènes. Les conséquences de la colinéarité ainsi que les effets de différentes
erreurs de spécification donnent lieu à une discussion. Une dernière partie est consacrée à l'analyse de la covariance
et à la technique des variables indicatrices.
Summary :
BUILDING AND USING OF ECONOMETRIC MODELS : A PROBLEM - SOLVING PAPER
This article is based on a real world example from regional economics. It is a mathematical presentation of the
principles of econometric theory. Its objective is to acquaint readers with a simple training. Regression
is used throughout the text to demonstrate the points made.
Model development is stressed early on. There is also a discussion of least squares fitting. Special emphasis
is put on model evaluation : how well do the coefficient estimates conform to a priori expectations ? Are the signs
and magnitude "Correct" ? Are the coefficients different from zero ? The consequence of multicollinearity and the
effects of various specification errors are discussed in detail. A final section is devoted to covariance analysis and
dummy variable technique.
sons l'hypothèse économique que les valeurs observées de Y ne Cet article n'a pas pour objectif d'exposer les méthodes de
sont pas simplement dues au hasard mais dépendent de diffél'économétrie qui font l'objet de nombreux manuels de niveaux
théoriques divers (1). Il est consacré à une présentation de la rents facteurs, parmi lesquels le système de production, la struc
démarche économétrique à partir d'un exemple emprunté au ture des exploitations, le niveau de développement économique
des régions. domaine de l'économie régionale. Aussi n'aborde-t-il que les pro
blèmes économétriques rencontrés lors d'une recherche particu- On fait ainsi l'hypothèse qu'il existe un ensemble de variables lièredont les aspects économiques sont traités par ailleurs (Bon- noté t dont les variations permettent d'expliquer les variations
nieux et al., 1980). Les données de base sont de type cross-section observées de Y. On suppose donc l'existence d'une relation fonc
puisqu'il s'agit d'une coupe régionale. Les questions spécifiques tionnelle :
que posent l'analyse de séries chronologiques ne sont donc pas
envisagées ici. A fortiori le regroupement de plusieurs coupes
(données de type spatio temporel) n'est pas considéré. Sur le plan qui exprime la dépendance de la variable Y par rapport aux variades instruments statistiques, il se limite au modèle de la régres bles explicatives de l'ensemble e . Les variations de ces dernièsion linéaire multiple. Ce dernier, malgré sa grande simplicité
res sont observées indépendamment de la relation fonctionnelle, formelle, correspond à un processus d'abstraction très import aussi peut-on parler de variables indépendantes. ant et permet de poser nombre de questions fondamentales de
La théorie économique est rarement explicite sur la liste des l'économétrie. Il permet par ailleurs de passer en revue des dif
variables qui constituent l'ensemble £ et sur la forme mathéficultés liées à l'interprétation des résultats et d'aborder celles
matique de la relation fonctionnelle. Spécifier un modèle consqui sont introduites par le non-respect de certaines hypothèses
iste donc à préciser ces points. Il existe néanmoins des cas trfondamentales.
iviaux où il n'y a pas d'étape de spécification, c'est le cas des
équations institutionnelles et des équations de définition. Les pre
mières sont déterminées par des lois, des décrets, des arrêtés, par 1. SPECIFICATION D'UN MODELE
Sans entrer dans les détails, considérons le problème des dis 1. Une bibliographie commentée d'ouvrages généraux d'économétrie est parités régionales de revenu dans l'agriculture européenne. Plus fournie à la fin de ce numéro. précisément intéressons-nous à une variable notée Y qui mesure 2. Nous utilisons un découpage de la CEE en 295 régions qui corresponla valeur ajoutée agricole par actif (agricole) des différentes dent pour la France aux départements. Les départements de la Région
régions de la Communauté Economique Européenne (2). Parisienne sont toutefois agrégés pour former deux unités seulement.
■35- exemple une équation qui exprime le montant d'un impôt en X2, X3, X4 et X5 décrivent l'agriculture et la variable X6 rend
fonction de son assiette. Quant aux secondes il s'agit d'identit compte d'une façon synthétique du niveau de développement éco
és. C'est par exemple le cas de l'équation qui exprime que le nomique. La valeur ajoutée agricole par actif est mesurée en cen
revenu est égal à la consommation plus l'investissement. Dans taines d'unités de compte.
ces deux cas les variables indépendantes qui interviennent et la Pour estimer les paramètres du modèle et la loi de probabilité relation fonctionnelle sont parfaitement déterminées. du terme aléatoire l'économètre utilise un échantillon d'obser
La fonction linéaire est largement utilisée à cause de sa sim vations de taille N (5). Dans notre exemple N est égal à 295, nomb
plicité mais surtout parce qu'elle fournit une bonne approximat re de régions de la CEE. En indicant les observations par i, le
ion de fonctions plus générales dans certains domaines de varia modèle s'écrit :
tions des var