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VaR simulée sur une journée et sur un portefeuille
TraderRisk
Calcul et analyse de
risque de marché
TraderRisk est la solution de calcul et d’analyse
de risque de marché de Traderforce, fournisseur
de plates-formes d'information financière, de
système de trading, de gestion de portefeuille et
de gestion de risque pour la communauté
financière dans une technologie innovante en
ASP et client léger.
TraderRisk est une solution d'analyse de risque
multi portefeuilles, multi bourses, multi instruments et multi devises disponible en mode ASP avec connexion
par un Client Léger. La solution ne nécessite aucune installation sur le poste de l’utilisateur et est accessible via
Internet Explorer à l’adresse suivante : http://risk.traderforce.com. Les connexions sont possibles via Internet
ou en mode sécurisé résilient (liaisons spécialisées, Radianz, Atrium Network).
LES MODULES DISPONIBLES
Portfolio Management : permet la création, modification, duplication et suppression de portefeuilles. La
duplication permet d’effectuer des simulations sans impacter le portefeuille réel. Ce module gère également
les hiérarchies des portefeuilles.
Benchmark Management : permet la création, modification et suppression de benchmarks simples (ex.
CAC40) et composites ainsi que l’allocation des benchmarks aux portefeuilles.
Reporting : permet de générer des rapports multicritères à la demande de l’utilisateur et offre la possibilité
de définir les champs affichés dans ...

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• Publié par: Ulla
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TraderRisk Calcul et analyse de risque de marché

TraderRiskest la solution de calcul et d’analyse de risque de marché de Traderforce, fournisseur de platesformes d'information financière, de système de trading, de gestion de portefeuille et de gestion de risque pour la communauté financière dans une technologie innovante en ASP et client léger.

VaR simulée sur une journée et sur un portefeuille

TraderRisk estune solution d'analyse de risque multi portefeuilles, multi bourses, multi instruments et multi devises disponible en mode ASP avec connexion par un Client Léger. La solution ne nécessite aucune installation sur le poste de l’utilisateur et est accessible via Internet Explorer à l’adresse suivante:http://risk.traderforce.com. Les connexions sont possibles via Internet ou en mode sécurisé résilient (liaisons spécialisées, Radianz, Atrium Network).

LES MODULES DISPONIBLES

Portfolio Management: permet la création, modification, duplication et suppression de portefeuilles. La duplication permet d’effectuer des simulations sans impacter le portefeuille réel. Ce module gère également les hiérarchies des portefeuilles.

Benchmark Management: permet la création, modification et suppression de benchmarks simples (ex. CAC40) et composites ainsi que l’allocation des benchmarks aux portefeuilles.

Reporting: permet de générer des rapports multicritères à la demande de l’utilisateur et offre la possibilité de définir les champs affichés dans le rapport.

Summary: offre différentes vues de synthèse: il permet de visualiser les positions et P&L sur un portefeuille et/ou groupe de portefeuilles, de visualiser le risque total et incrémental encouru via les simulations MonteCarlo et d’analyser la performance du portefeuille par rapport au benchmark alloué (return, standard deviation, corrélation, bêta, ratios de Sharpe, Treynor, Jensen, Appraisal ratio, etc.) L’ajout de positions, transactions, la création d’options OTC et leur pricing constituent aussi des fonctionnalités offertes dans ce module.

Analyse du Risque: offre quatre approches : VaR: la ‘Value at Risk’ permet de calculer la perte maximale du portefeuille avec un intervalle de confiance déterminé sur une période d’investissement choisie. Le calcul de la perte maximale (en valeur absolue et/ou relative) est effectué en simulant en MonteCarlo tous les facteurs de risque présents dans le portefeuille. La perte maximale peut être décomposée en fonction d’un critère au choixde l’utilisateur: bourse, catégorie, position, etc.

StressTesting : déplacement (shift) parallèle des volatilités et des cours Historical VaR: permet de déterminer la perte maximale du portefeuille avec un intervalle de confiance déterminé sur une période d’investissement choisie. Le calcul de la perte maximale (en valeur absolue et/ou relative) est effectué en appliquant les variations de tous les facteurs de risque présents dans le portefeuille observés dans le passé sur la période paramétrable. Stress Testing: cette approche permet à l’utilisateur de simuler ses propres scénarii de mouvements de marchés afin d’analyser l’impact de conditions anormales de marchés sur le P&L du portefeuille. Variance/Covariance: permet de visualiser les corrélations et les volatilités historiques des instruments du portefeuille.

Ces quatre approches de l’analyse du risque sont disponibles dans une vue par défaut (basée sur un paramétrage défini par l’utilisateur) mais également en mode ‘avancé’ permettant la modification des paramètres pour affiner l’analyse. Les résultats sont visualisables sous forme de tableaux et de graphes.

L’analyse des sensibilités: ce module offre un accès rapide à différentes vues (cash/équivalent contrats/pourcentages) des sensibilités de toutes les positions Options des portefeuilles. La vue additionnelle ‘Intraday P&L’ permet de décomposer le P&L intraday par sensibilité. Cette vue nécessite la fourniture optionnelle des données de marché en temps réel. Ce module permet également de visualiser l’ensemble des volatilités implicites des options listés d’un sousjacent.

A propos de Traderforce

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