Application de la simulation au risque de marché

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Extrait

Application de la simulation au risque de marché

Christian CAPARIN [e-mail]  

26 Avril 2007

   1 P ega ation à la simulitnod  eAppilac

●

>>Introduction

échar   m dee qusir ud erusem al

– Nécessité de mettre du certain dans un environnement largement incertain

       d'application de la simulation

 

 

laà n ioe ures muqsir ud ram  ed e    Acatippli ealnod lutas mi ché Page 1 

Tout va mal: (Menaces sur la survie de l'entreprise)

CAS 2: P diminue

Nécessité d'avoir un outil permettant d'évaluer les réserves permettant de faire face au risque de marché!!!

CLIENTS BANQUE

CAS 1: P augmente

1 Milliard d'€

1 Milliard d'€

Tout va bien

Position du problème

Achat d'un produit financier au prix P

BANQUE

● >>Introduction

esure dun à la med m   rahc r siuq e ag é P1 e 

Position du problème(I)

● Objectif = Évaluer la probabilité de perdre une somme d'argent

– En jouant en bourse, on peut à tout moment tout perdre!!!

● Objectif ≠ Empêcher les pertes

● >>Introduction

imulatio de la silacitno   A   pp