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Introduction à la théorie financière 2006 Formation Initiale et Continue IEP Paris - Sciences Po Paris

2 pages
Examen du Supérieur IEP Paris - Sciences Po Paris. Sujet de Introduction à la théorie financière 2006. Retrouvez le corrigé Introduction à la théorie financière 2006 sur Bankexam.fr.
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E(R) = 6,50 σ(R) = 18 q
0,95 = 1,6449 q
0,975 = 1,96 q
0,99 = 2,3263 q
0,995 = 2,58 t = 0 t = 1 R
1
R
2
(E(R
j
),var(R
j
)) σ
j
j ρ = cov(R
1
,R
2
) (w
1
,w
2
) w
1 +w
2 = 1 = 1 R (w
1
,w
2
) (E(R),var(R))
R
1
,R
2

1

2
,ρ w
1 = 0,20 E(R
j
) σ
j
ρ
ρ =−1 x x E(R
j
) σ
j
ρ
r = 2% ˜ w
1
˜ w
1 =
E(π
1

2
2
−E(π
2
)ρσ
1
σ
2
E(π
1

2
2
+E(π
2

2
1
−(E(π
1
)+E(π
2
))ρσ
1
σ
2
π
j =R
j−r RM
j M β
j =
cov(R
j
,RM
)
var(RM
)
x 1−x 0<x< 1 R
P
x x = 0,50