Finance de Marché: Structuration - Front Office - Gestion de ...

D_Borah Boublil

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Finance de Marché: Structuration - Front Office - Gestion de ...

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DEBORAH BOUBLIL 9 rue Théodule Ribot 75017 Paris 06 11 02 27 29 [e-mail] Nationalité : Française 24 ans Finance de Marché: Structuration  Front Office  Gestion de Portefeuille FORMATION Mai 2009  COLUMBIAUNIVERSITY New YorkMaster 2 Mathematics of Finance–Directeur: Mikhail Smirnov Principaux cours: séries temporelles, méthodes numériques en finance, simulation, méthodes stochastiques en finance, ingénierie financière, évaluation d’instruments financiers (cours de MBA) Décembre 2007 ENSAE  UNIVERSITE PARIS DAUPHINE  BOCCONI, Mention “BIEN” Paris  MilanMaster 2 M.A.S.E.F.–Directeurs: Bruno Bouchard, Guillaume Carlier, Christian Gouriéroux nd 2semestre à l’Université BOCCONI : Master CLEFIN Principaux cours: calculstochastique, contrôle stochastique, évaluation d’actifs et arbitrage, économétrie de la finance, statistique des processus, économétrie, produits dérivées, microéconométrie, capitaux propres privés et capital risque UNIVERSITE PARIS DAUPHINE Juin 2006 Master1 Mathématique de la Modélisation et de la Décision option finance. Mention “ASSEZ BIEN” cours: gestion de portefeuilles Principaux, évaluation d’actifs contingents –mathématique et financière, analyse du modélisation risque, processus stochastiques, analyse fonctionnelle et programmation dynamique Juin 2005finance. Mention “ASSEZ BIEN”Licence de Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, option  Principauxcours: mathématiques financières, gestion du risque et produits dérivées, finance internationale, microéconomie de la finance, analyse, algèbre Juin 2002Baccalauréat Scientifique spécialité mathématique EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Juil.07 Juil. 08 HSBC SINOPIA Gestion Quantitative d’Actif Stage / CDD Ingénieur Financier Sujet de recherche: Prévisions dynamiques de la volatilité de marché(publication d’un article en cours) Développement d’un modèle de prévision de la volatilité de marché à partirde la volatilité implicite Amélioration du pouvoir prédictif de la volatilité implicite Introduction des prévisions de volatilité dans le processus d’optimisation de portefeuille Juil. 05 Sept. 05  BNPPARIBAS Stage Analystedu Risque Opérationnel Sujet : Le Financement du risque opérationnel bancaire Recensement et description des méthodes et outils de financement du risque État des lieux de l’existant sur ces techniques telles que mises en place chez BDDF (Banque De Détail en France) sur le sujetde la monétique Quantification de 4 grands thèmesdu risque d’amplitude monétique Mise en place de solutions de financement du Risque d’Amplitude Monétique LANGUES ET INFORMATIQUE Langues:Anglaiscourant (3 semestres d’études en anglais –New York, Milan),Espagnol(Lu, écrit, parlé), notions d’Italien Languages de programmation:JAVA, SAS, EVIEWS, MATLAB, VBA Outils informatiques:Bloomberg,Microsoft Office  INFORMATIONSCOMPLEMENTAIRES Vie associative: Membre d’un mouvement de jeunesse scout Voyages : New York, Milan, Londres, Mexique, etc.` Loisirs : piano, gymnastique, cinéma