ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF
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Description

Niveau: Supérieur, Master
ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF Examen Final Juin 2003 Les documents de cours et les calculatrices sont autorisés 1 Exercice (10 points) On considère une fonction de production de type Cobb Douglas à deux facteurs exprimée. On désigne respectivement par ni,t et ki,t, le niveau d'emploi et de capital en logarithme du pays i à la date t. Le logarithme de la production est représentée par le modèle suivant. ? i = 1, .., N , ? t = 1, .., T yi,t = ?i + ekki,t + enni,t + vi,t (1) où ek et en désignent les élasticités de la production par rapport à l'emploi et au capital et où les termes vi,t sont supposés être i.i.d. 0,?2v . 1.1 Questions préliminaires (1.5 point) Question 1 (1 point) : Expliquez précisément quelles sont les implications économiques de cette spécifica- tion et plus particulièrement ce que représentent les e?ets individuels dans ce modèle. Question 2 (0.5 point) : Discutez brièvement suivant la spécification (fixe ou aléatoire) des e?ets individuels, les propriétés respectives des estimateurs des MCO et des MCG. 1.2 Modèle à E?ets Individuels Aléatoires (4 points) On suppose que les e?ets individuels ?i sont aléatoires et vérifient les hypothèses suivantes : E (?i) = ? E [(?i ? ?) vi,t] = 0 E [(?i ? ?) (?j ?

  • variances allows

  • individual effects provides

  • lqsm

  • country specific

  • conséquence sur la matrice de variance des résidus globaux du modèle

  • limites au regard de la problématique économique

  • capital mobility

  • hausman test

  • inter-country dimension

  • lpib


Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 juin 2003
Nombre de lectures 142
Langue Français

Exrait

ECONOMETRIE DE DONNEES DE PANEL Cours Méthodologique EDOCIF Examen Final Juin 2003 Les documents de cours et les calculatrices sont autorisés
1 Exercice (10 points) On considère une fonction de production de type Cobb Douglas à deux facteurs exprimée. On désigne respectivement par n i,t et k i,t , le niveau demploi et de capital en logarithme du pays i à la date t . Le logarithme de la production est représentée par le modèle suivant. i = 1 , .., N , t = 1 , .., T y i,t = α i + e k k i,t + e n n i,t + v i,t (1) e k et e n désignent les élasticités de la production par rapport à lemploi et au capital et où les termes v i,t sont supposés être i.i.d. 0 , σ v 2 . 1.1 Questions préliminaires (1.5 point) Question 1 (1 point) : Expliquez précisément quelles sont les implications économiques de cette spéci Þ ca-tion et plus particulièrement ce que représentent les e ets individuels dans ce modèle . Question 2 (0.5 point) : Discutez brièvement suivant la spéci Þ cation ( Þ xe ou aléatoire) des e ets individuels, les propriétés respectives des estimateurs des MCO et des MCG. 1.2 Modèle à E ets Individuels Aléatoires (4 points) On suppose que les e ets individuels α i sont aléatoires et véri Þ ent les hypothèses suivantes : E ( α i ) = α E [( α i α ) v i,t ] = 0 2 E [( α i α ) ( α j α )] = σ 0 α ii 9 == jj On dé Þ nit ε i,t = α i + v i,t les résidus globaux du modèle. Question 3 (2 points) : Calculez E ( ε i,t ) et donnez lexpression de la covariance cov ( ε i,t , ε is ) suivant la valeur des indices t et s. On rappelle que cov ( x, y ) = E [( x E ( x )) ( y E ( y ))] . Commentez. Question 4 (1 point) : Donnez lexpression de la covariance cov ( ε i,t , ε js ) en fonction des indices individuels i, j et des indices temporels t, s. Commentez. Question 5 (1 point) : Compte tenu des résultats précédents, indiquez quelle est la conséquence sur la matrice de variance des résidus globaux du modèle (1) de lintroduction de ets individuels aléatoires.
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