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Université d Orléans Master Econométrie et Statistique Appliquée

De
6 pages
Niveau: Supérieur, Master
Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2011. C. Hurlin Exercice 1 (15 points) : Modèle Tobit Question 1 (1 point) : On sait que l?on a : Pr (yi = 0) = Pr (yi < 0) = 1 + xi 1 point (1) Question 2 (2 points) : Compte tenu de l?échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d?individus sont les suivantes : Nombre d?Observations yi xi Contribution 9 observations yi = 0 xi = 1 1 + 3 observations yi = 0 xi = 0 1 1 observation yi = p 4 xi = 0 1 p 4 1 observation yi = p 2 xi = 0 1 p 2 1 observation yi = 1 xi = 1 1 1 1

  • variable dichotomique

  • matrice de variance covariance des variables explicatives

  • l?e?et marginal de l?âge sur la probabilité

  • jeme modalité

  • université d?orléans - master

  • vraisemblance

  • master esa

  • modèle logit indépendant


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Université d’Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives
ChristopheHURLIN
Correction Examen Mai 2011.C. Hurlin
Exercice 1 (15 points) :Modèle Tobit
Question 1(1 point)sait que l’on a :: On   α+xiβ Pr (yi(= 0) = Pry <0) = 1Φ 1point (1) i σ ε Question 2(2 points): Comptetenu de l’échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d’individus sont les suivantes : Nombre d’ObservationsyixiContribution   α+β 9 observationsyi= 0xi= 11Φ σε   α 3 observationsyi= 0xi= 01Φ σε 1 4 1 observationyi= 4xi= 0φ σεσε 1 2 1 observationyi= 2xi= 0φ σεσε   11β 1 observationyi= 1xi= 1φ σεσε
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