Université d Orléans Master Econométrie et Statistique Appliquée

Christophe Hurlin

Description

Niveau: Supérieur, Master
Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2011. C. Hurlin Exercice 1 (15 points) : Modèle Tobit Question 1 (1 point) : On sait que l?on a : Pr (yi = 0) = Pr (yi < 0) = 1 + xi 1 point (1) Question 2 (2 points) : Compte tenu de l?échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d?individus sont les suivantes : Nombre d?Observations yi xi Contribution 9 observations yi = 0 xi = 1 1 + 3 observations yi = 0 xi = 0 1 1 observation yi = p 4 xi = 0 1 p 4 1 observation yi = p 2 xi = 0 1 p 2 1 observation yi = 1 xi = 1 1 1 1

• variable dichotomique


• matrice de variance covariance des variables explicatives


• l?e?et marginal de l?âge sur la probabilité


• jeme modalité


• université d?orléans - master


• vraisemblance


• master esa


• modèle logit indépendant

Sujets

• Vraisemblance

Informations

• Publié par: profil-infoe-2012
• Publié le: 01 mai 2011
• Nombre de lectures: 50
• Langue: Français

Extrait

Université d’Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives

ChristopheHURLIN

Correction Examen Mai 2011.C. Hurlin

Exercice 1 (15 points) :Modèle Tobit

Question 1(1 point)sait que l’on a :: On   α+x i β ∗ Pr (y i (= 0) = Pry <0) = 1−Φ 1point (1) i σ ε Question 2(2 points): Comptetenu de l’échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d’individus sont les suivantes : Nombre d’Observationsy i x i Contribution   α+β 9 observationsy i = 0x i = 11−Φ σ ε   α 3 observationsy i = 0x i = 01−Φ σ ε  √  √ 1 4 1 observationy i = 4x i = 0φ σ ε σ ε  √  √ 1 2 1 observationy i = 2x i = 0φ σ ε σ ε   1 −1−β 1 observationy i = 1x i = 1φ σ ε σ ε

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