Université d'Orléans Master ESA 2eme Année

Ia76

Description

Niveau: Supérieur, Master
Université d'Orléans - Master ESA 2eme Année Econométrie pour la Finance Exercices Octobre 2004. C. Hurlin Exercice 1 Ecrire la log-vraisemblance de tous les modèles ARCH / GARCH asymétriques vus en cours sous l'hy- pothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Exercice 2 On considère un modèle de régression linéaire avec erreur ARCH(q) tel que : Yt = Xt? + ?t (1) E ?t|?t?1 = 0 V ?t/?t?1 = ?0 + q[ i=1 ?i?2t?i (2) Question 1 : Ecrire la log-vraisemblance de ce modèle sous l'hypothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Précisez l'ensemble ? des paramètres du modèle. Question 2 : En déduire les conditions du premier ordre définissant les estimateurs de MV en séparant les paramètres intervenant dans l'espérance conditionnelle (? = ?) et les paramètres intervenant dans la variance conditionnelle ? = (?0,?1, ..,?q). Question 3 : Ré-ecrire les CPO en fonction des résidus normalisés h?t = Yt ?mt e? ht e? 1/2 (3) où mt (?) = E Yt|Yt?1,Xt , ht (?) = V Yt|Yt?1,Xt et où e? correspond à l'estimateur du MV des paramètres ? = (?,?0,?1, .

• asymétrie du processus de variance conditionnelle


• matrice de variance covariance asymptotique des estimateurs e? du mv


• estimateur du mv


• processus bilinéaire


• vraisemblance du modèle


• graphique de la variance conditionnelle

Informations

• Publié par: profil-infoe-2012
• Publié le: 01 octobre 2004
• Nombre de lectures: 25
• Langue: Français

Extrait

Exercices de mise en voix et mise en espace avec la collaboration de Nicolle le Gall

Conseils généraux

- Délimiter l’espace scénique, le même à chaque fois.

- Définir l’entrée sur le plateau

- Placer des repères au sol

- Faire un rituel d’entrée et de sortie

- Préparer des flashcards format A5, les perforer et accrocher un cordon pour mettre autour du cou

Objectif et Description du jeu

Structures langagières

Organisation de l’espace

Proférer, déclamer

Travail individuel

Occuper tout l’espace.

Tourner le dos au public.

Définir un ordre de parole (si les

voix se superposent ce n’est pas

gênant, continuer)

Parler

1 De dos

I am Paul.

I am a bear …

L’adresse à l’autre

Travail collectif de présence à l’autre

Se passer une boîte de main en main

Mettre l’étiquette de son prénom

dedans en parlant

Puis

, mettre la carte de l’animal N.B.

Enfin

, mettre la carte de l’animal en

couleur

2 La boîte

I am Paul.

I am a bear.

I am a brown bear.

Le cercle reprend la

structure en chaîne du récit

.

L’adresse à une personne

Travail individuel en cercle

Distribuer les cartes des animaux

Tous les ours avancent, font une

pause, se saluent, pause et reculent.

Tous les chats …

3 Hello

Hello!

Hello! I am a bear!

Hello! I am a brown bear!

.

L’adresse et la présence à l’autre

Travail individuel en cercle

Former un cercle

Ouvrir le cercle

Partir en serpentin

Se placer en ligne, face au public

Prendre la parole à droite, donner la

parole à gauche

On peut faire ensuite dans l’autre

sens

4 Le serpentin

Le narrateur

: Brown bear, what do you

see?

Bear

: I see a red bird looking at me.

Bear

: Red bird, what do you see? …

Engager son corps et celui de

l’autre

Travail individuel à deux :

Un sculpteur et un animal

Le sculpteur impulse un mouvement

à l’animal en fonction de sa

caractéristique

Les enfants jouent. Le maître dit

« Freeze ! », On s’arrête et observe.

5 Les sculpteurs

Freeze !