AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

Report Publisher, Statestreet France

Description

€
AXARosenbergJapanEnhancedIndexEquityAlphaFund
Mars 2011
InformationGénérale
Objectifd'investissementDevise JPY
Créer une plus-valueà long terme avec un rendement total supérieuràActifsgérés(millions) 2717.75
celui de l'index TOPIX et un risque relativement faible sur trois ans.Affectationdesrésultats Capitalisation
Benchmark TOPIX Stratégied'investissement
Portefeuille diversifié de titresjugés sous évalués ayant desPartBJPY
caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.
Datedecréation 22-Jan-09
VL/Part 1082.21 Horizond'investissementrecommandé
CodeSedol B03Z0V2 3 ans
CodeISIN IE00B03Z0X43
Performance-JapanEnhancedIndexEquityAlphaFund
Part B (JPY) Benchmark (JPY)
Donnéesderisque
135
1an 3ans Depuiscréation
130
Fonds Volatilité 20.64% 19.42%
125
Benchmark Volatilité 20.14% 18.77%
120
Tracking Error 1.40% 2.10%
115
Ratio d'Information -1.60
110
La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les
105 données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.
Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels100
entre le fonds et son indice de référence.
95 Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds
et son indice de référence divisé par la tracking error.
90
85
Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa80
création. Les valeurs liquidatives ...

Sujets

• Common law
• Loi des rendements décroissants
• Février 2003
• Tracking error
• Trust In Trance
• Indice de référence des loyers

Informations

• Publié par: Ossa
• Nombre de lectures: 57
• Langue: Français

Extrait

AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

Mars 2011

Information Générale

Devise

JPY

Actifs gérés (millions)

2717.75

Affectation des résultats

Capitalisation

Benchmark

TOPIX

Part B JPY

Date de création

22-Jan-09

VL/Part

1082.21

Code Sedol

B03Z0V2

Code ISIN

IE00B03Z0X43

Performance - Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund

Part B (JPY)

Benchmark (JPY)

2011

2010

2009

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

Données de risque

1 an

3 ans

Depuis création

Fonds Volatilité

20.64%

19.42%

Benchmark Volatilité

20.14%

18.77%

Tracking Error

1.40%

2.10%

Ratio d'Information

-1.60

La volatilité est calculée comme la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires pour les

données à 1 an et des rendements mensuels pour les périodes plus longues.

Le tracking error est calculée comme la volatilité annualisée des écarts de rendements mensuels

entre le fonds et son indice de référence.

Le ratio d’information est calculé comme étant égal à l’écart de performance annualisé entre le fonds

et son indice de référence divisé par la tracking error.

Le graphe représente la performance cumulée de la valeur liquidative de la part B depuis sa

création. Les valeurs liquidatives sont quotidiennes à compter du 22 Janvier 2009.

Synthèse des performances

1 mois

3 mois

YTD

1 an

3 ans *

5 ans *

Depuis

création *

22-Jan-09

Part B (JPY)

-8.03%

-3.80%

-3.80%

-10.69%

3.13%

Benchmark (JPY)

-7.61%

-3.17%

-3.17%

-9.24%

6.49%

* Performance annualisée

Décomposition Sectorielle

Portefeuille

Benchmark

Industrie

24.04%

22.22%

Biens de conso. Cycliques

21.80%

18.94%

Finance

14.62%

16.41%

Informatique

12.72%

12.80%

Matériaux

8.09%

8.63%

Télécommunication

4.55%

4.13%

Biens de conso. de base

4.23%

5.82%

Santé

3.75%

5.64%

Services aux collectivités

3.52%

3.68%

Energie

2.68%

1.73%

10 principales valeurs en portefeuille

Société

Poids en %

TOYOTA MOTOR CORP

3.65

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

2.90

HONDA MOTOR

2.33

MITSUBISHI CORPORATION

1.89

PANASONIC

1.83

CANON

1.72

MIZUHO FINANCIAL GROUP

1.72

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

1.43

SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP

1.43

NTT DOCOMO

1.23

Total des 10 principales valeurs en portefeuille

20.12

Nombre de valeurs en portefeuille

268

Trésorerie

1.54%

Performance glissante (B JPY)

31 Mar 09

31 Mar 10

31 Mar 10

31 Mar 11

Fonds

24.98%

-10.69%

Benchmark

28.47%

-9.24%

Pour plus d'information merci de consulter www.axarosenberg.com

Les informations présentées concernent l'un des compartiments de AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - un trust autorisé par la 'Irish Financial Services Regulatory Authority' et reconnu comme un OPCVM

dans le cadre de la réglementation européenne, directives 85/611 et 88/220. Le trust fut agrée par la COB le 4 août 2000.

Ce document a pour seul but de fournir de l’information. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni de vente ou de souscription à des instruments financiers. Il ne s’agit pas non plus d’une offre de vente de fonds

d’investissement ni une offre de services.

Source : Toutes les données sont fournies par State Street Fund Services (Ireland) Ltd.. Ce document est produit et approuvé par AXA Rosenberg Investment Management Ltd. 8th Floor, 155 Bishopsgate,

London EC2M 3XJ . AXA Rosenberg Investment Management Ltd. est autorisée et réglementée par la 'Financial Services Authority' au Royaume Uni.

La performance du fonds est calculée nette de frais. La performance passée ne fournit pas nécessairement une indication sur la performance future. La valeur des investissements peut diminuer comme elle

peut augmenter et les variations dans les taux de change des devises peuvent avoir un effet sur leur valeur. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant investi initialement.

Pendant la période en question, tous les contrôles internes ont fonctionné selon les règles et le fonds est resté conforme aux exigences réglementaires et juridiques.

Objectif d'investissement

Créer une plus-value à long terme avec un rendement total supérieur à

celui de l'index TOPIX et un risque relativement faible sur trois ans.

Stratégie d'investissement

Portefeuille diversifié de titres jugés sous évalués ayant des

caractéristiques de risque proches de celle de l'indice de référence.

Horizon d'investissement recommandé

3 ans