Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR : conséquences éventuelles du choix des critères - article ; n°5 ; vol.106, pg 61-69

Alexandre Mathis, Georges Fiori, Claude Deniau

Description

Économie & prévision - Année 1992 - Volume 106 - Numéro 5 - Pages 61-69
Festlegung der Anzahl Verzögerungen in einem VAR-Modell. Die Wahl der Kriterien und ihre möglichen Auswirkungen,
von Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre Mathis.

Gegenstand dieses Artikels ist die Wahl der Anzahl der Verzögerungen, die in vektoriellen autoregressiven Darstellungen zu berücksichtigen sind. Anhand der drei Variablen Währung, realer Zinssatz und Produktion wird anschließend die Zuverlässigkeit der erhaltenen Ergebnisse untersucht.
Selección del núméro de retrasos en un modelo VAR : consecuencias posibles de la opción de criterios,
por Claude Deniau, Georges Fiori y Alexandre Mathis.

Este trabajo está dedicado a la determinación del número de retrasos que cabe tener en cuenta en las representaciones autorregresivas vectoriales. Se examina la sensibilidad de los resultados obtenidos en consideración a un conjunto de très variables que corresponden a la moneda, al tipo de interés real y la producción.
Selection of the Number of Lags in a VAR Model Possible Consequences on the Choice of Criteria,
by Claude Deniau, Georges Fiori and Alexandre Mathis.

This work deals with determining the number of lags to be taken into account in auto-regressive vectorial representations. The sensitivity of the results obtained is examined for a set of three variables covering currency, the real interest rate and production.
Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR conséquences éventuelles du choix des critères,
par Claude Deniau, Georges Fiori, Alexandre M athis.

Ce travail s'intéresse à la détermination du nombre de retards à prendre en compte dans des représentations autorégressives vectorielles. La sensibilité des résultats obtenus est examinée sur un ensemble de trois variables comprenant la monnaie, le taux d'intérêt réel et la production.
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

• Sciences et techniques

Informations

• Publié par: ECONOMIE_-_PREVISION
• Publié le: 01 janvier 1992
• Nombre de lectures: 46
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

Claude Deniau

Georges Fiori

Alexandre Mathis

Sélection du nombre de retards dans un modèle VAR :

conséquences éventuelles du choix des critères

In: Économie & prévision. Numéro 106, 1992-5. Développements récents de la macro-économie. pp. 61-69.

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éventuelles du choix des critères. In: Économie & prévision. Numéro 106, 1992-5. Développements récents de la macro-

économie. pp. 61-69.

doi : 10.3406/ecop.1992.5315

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecop_0249-4744_1992_num_106_5_5315