Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque - article ; n°3 ; vol.43, pg 509-518

Revue économique - Année 1992 - Volume 43 - Numéro 3 - Pages 509-518
Développements limités sur les mesures de l'aversion au risque
Dans cette note, une démonstration rigoureuse établissant la validité des mesures de l'aversion au risque de Arrow-Pratt est explicitée et le lien avec l'approche de Kolm-Yaari est également mis au jour.
Finite developments on risk aversion measures
In this note a rigourous proof is provided for risk aversion measures of Arrow-Pratt. The link with the contingent approach of Kolm-Yaari is also analysed.
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.