Finance computationnelle et gestion des risques
742 pages
Français

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Finance computationnelle et gestion des risques , livre ebook

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Description

Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 09 octobre 2006
Nombre de lectures 2
EAN13 9782760519121
Langue Français
Poids de l'ouvrage 31 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,2950€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifi ce Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Finance computationnelle et gestion des risques, F.-É. Racicot et R. Théoret, ISBN 2-7605-1447-1 D1447N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifi ce Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Finance computationnelle et gestion des risques, F.-É. Racicot et R. Théoret, ISBN 2-7605-1447-1 D1447N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservésPRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Le Delta I, 2875, boulevard Laurier, bureau 450
Québec (Québec) G1V 2M2
Téléphone : (418) 657-4399 Télécopieur : (418) 657-2096
Courriel : puq@puq.uquebec.ca Internet : www.puq.ca
Diffusion / Distribution :
CANADA et autres pays
Distribution de livres Univers s.e.n.c.
845, rue Marie-Victorin, Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S8
Téléphone : (418) 831-7474 / 1-800-859-7474 Télécopieur : (418) 831-4021
FRANCE BELGIQUE SUISSE
AFPU-Diffusion Patrimoine SPRL Servidis SA
Sodis 168, rue du Noyer 5, rue des Chaudronniers,
1030 Bruxelles CH-1211 Genève 3
Belgique Suisse
La Loi sur le droit d’auteur interdit la reproduction des œuvres sans autorisation des titulaires de droits.
Or, la photocopie non autorisée – le « photocopillage » – s’est généralisée, provoquant une baisse des ventes
de livres et compromettant la rédaction et la production de nouveaux ouvrages par des professionnels.
L’objet du logo apparaissant ci-contre est d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour l’avenir
de l’écrit le développement massif du « photocopillage ».
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifi ce Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Finance computationnelle et gestion des risques, F.-É. Racicot et R. Théoret, ISBN 2-7605-1447-1 D1447N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservésFRANÇOIS-ÉRIC RACICOT
RAYMOND THÉORET
Avec la collaboration de
CHRISTIAN CALMÈS ET JUAN SALAZAR
2006
Presses de l’Université du Québec
Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bur. 450
Québec (Québec) Canada G1V 2M2
© 2006 – Presses de l’Université du Québec
Édifi ce Le Delta I, 2875, boul. Laurier, bureau 450, Québec, Québec G1V 2M2 Tél. : (418) 657-4399 – www.puq.ca
Tiré de : Finance computationnelle et gestion des risques, F.-É. Racicot et R. Théoret, ISBN 2-7605-1447-1 D1447N
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservésCatalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada
Racicot, François-Éric
Finance computationnelle et gestion des risques
Comprend des réf. bibliogr.
ISBN 2-7605-1447-1
1. Ingénierie fi nancière. 2. Mathématiques fi nancières – Informatique.
3. Institutions fi nancières – Gestion du risque. 4. Analyse fi nancière – Mathématiques.
5. Évaluation du risque. I. Théoret, Raymond. II. Titre.
HG176.7.R32 2006 658.15'224 C2006-941134-4
Nous reconnaissons l’aide fi nancière du gouvernement du Canada
par l’entremise du Programme d’aide au développement
de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour nos activités d’édition.
La publication de cet ouvrage a été rendue possible
grâce à l’aide fi nancière de la Société de développement
des entreprises culturelles (SODEC).
Mise en pages : Info 1000 mots inc.
Couverture : Richard Hodgson
1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUQ 2006 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
© 2006 Presses de l’Université du Québec
eDépôt légal – 3 trimestre 2006
Bibliothèque nationale du Québec / Bibliothèque nationale du Canada
Imprimé au Canada
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Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservésTable des ma Tières
Introduction 1
Partie1
Les bases de l’ingénierie fnancière
et de la gestion des risques 7
Chapitre1 Introduction aux options et aux stratégies
sur options classiques 9
1 Lesoptionsclassiques:lescalls(optionsd’achat)etlesputs
(optionsdevente)européens 10
2 Laparitéput-call 13
3. Stratégies pour modifer les payoffsdescallsetdesputsàl’échéance 15
Résumé 25
Chapitre 2 Introduction aux processus stochastiques 27
1 LeprocessusdeWiener 27
2 Lemouvementbrownienarithmétique 33
3 Mouvementbrowniengéométrique 35
4 MouvementOrnstein-Uhlenbeckouprocessus
deretourverslamoyenne 38
5 Leprocessusd’Itôoumouvementbrowniengénéralisé 39
Résumé 40


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Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservésViii Financecomputationnelleetgestiondesrisques
Chapitre 3 Les options perpétuelles 41
1 Lelemmed’Itôetl’équationdifférentielledeBlacketScholes 42
2 Optiondevente(put)perpétuelleaméricaine 46
3 Optiond’achat(call)perpétuelleaméricaine 49
4 LesmodèlesdeMcDonaldetSiegeletdePindyck
surl’optiond’investir 52
5 LemodèledeDixitd’entréeetdesortieoptimales 59
Résumé 63
annexe 3a Introduction aux équations différentielles linéaires 66
1 L’équationdifférentielledupremierdegré 66
2 L’équationdifférentielleduseconddegré 69
annexe 3B Autres notes sur les équations différentielles et
sur les mathématiques couramment utilisées en fnance 75
annexe 3B1 Les racines d’une équation quadratique 75
annexe 3B2 Introduction aux équations différentielles linéaires d’ordre 1 76
1 Lecashomogène 77
2 Lecasnonhomogène 78
3 Leséquationsdifférentiellesdusecondordre 82
4 Fonctioncomplémentaire 88
5 Exemplessynthèses 90
annexe 3B3 Notes sur l’ess sup 96
annexe 3B4 Quelques notes sur les intégrales en fnance 99
1. L’intégrale indéfnie 99
2. Intégrales défnies et exemples fnanciers 105
3. Précisions supplémentaires sur l’intégrale défnie 109
Bibliographie 114


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Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés Tabledesmatières iX
Chapitre 4 Le modèle de Black et Scholes et ses applications 115
1 Unaperçudel’équationdeBlacketScholes 116
2 Preuvedel’équationdeBlacketScholes 117
3 Lesgrecques 126
4 L’équationdeBlacketScholesgénéralisée 135
5 Lacouverturedeltaetlacouvert

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