Finanzmarktstatistik

Mark Matthias Trede, Friedrich Schmid

Description

Übersichtlich und klar strukturiert

Zum Selbststudium geeignet

Includes supplementary material: sn.pub/extras

Das Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kurse, Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter anderem werden die Analyse von Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen, statistische Verfahren und die Untersuchung der stochastischen Dominanz thematisiert. Zum Verständnis sind nur die Kenntnisse der Mathematik und Statistik nötig, die im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.

Kurse und Renditen.- Univariate Renditeverteilungen.- Multivariate Renditeverteilungenrr.- Einführung in die stochastischen Prozesse.- Die Random-Walk-Hypothese.- Volatilität.- Das CAPM-Modell.- Stochastische Dominanz.

Sujets

• Sciences formelles
• Mathématiques appliquées
• Mathématiques appliquées
• Applied mathematics
• Probability and statistics
• Theory
• Statistics
• Insurance
• Econometrics
• Economics
• Business
• Finance
• A
• Management

Informations

• Publié par: Springer Berlin Heidelberg
• Date de parution: 10 février 2006
• Nombre de lectures: 0
• EAN13: 9783540297956
• Langue: Deutsch
• Poids de l'ouvrage: 5 Mo

Extrait

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