Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques

Manca Raimondo, Janssen Jacques

Description

Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids de plus en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant appel à des théories sophistiquées. Conscientes de l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et international. Cet ouvrage expose les principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la compréhension de leur contenu. Après avoir rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).

Préface. Chapitre 1. Introduction. Chapitre 2. Solvency II. Chapitre 3. Les corrélations et la modélisation des dépendances en gestion des risques. Chapitre 4. Indicateurs de risque du type SCR et MCR. Chapitre 5. Gestion des sinistres en assurance dommages : tarification, indicateurs MCR, SCR, modèles internes et simulation. Chapitre 6. Modèles descriptifs de gestion actif-passif et indicateurs de risque. Chapitre 7. Modèles stochastiques internes du type ALM et constructions d'indicateurs de risque. Chapitre 8. Risque de crédit et rating : modèles classiques. Chapitre 9. Risque de crédit et rating : modèles semi-markoviens de migration. Annexe 1. Introduction au calcul de Itô (calcul stochastique). Annexe 2. Évaluation des produits financiers optionnels sur actions (modèle de Black et Scholes). Bibliographie. Index.

Sujets

• Sciences économiques
• Probabilité
• Science
• Mathématiques appliquées
• Science formelle
• Assurance
• Statistiques
• Banque
• Mathématiques
• Mathematics
• Statistics
• Sciences et techniques
• Probabilités
• Sciences

Informations

• Publié par: Hermès - Editions Lavoisier
• Date de parution: 08 septembre 2009
• Nombre de lectures: 104
• EAN13: 9782746236479
• Licence : Tous droits réservés
• Langue: Français

Extrait

Tant pour les banques que pour les compagnies d'assurances, le poids de plus en plus important de la réglementation européenne en matière de bonne gouvernance et en particulier de bonne solvabilité, a entraîné un recours significatif à l'utilisation de méthodes quantitatives de management faisant appel à des théories sophistiquées.
Conscientes de l'importance de l'enjeu, les entreprises doivent maîtriser cette nouvelle approche afin de mieux connaître leur fonctionnement interne et par la même de renforcer leur compétitivité au niveau national et international. L'ouvrage Outils de construction de modèles internes pour les assurances et les banques, expose les principaux outils nécessaires à la mise en place de ces modèles et à la compréhension de leur contenu.

Après avoir rappelé les règles actuelles de fonctionnement et les éléments essentiels de la réglementation européenne (Bâle II, Solvency II, les normes IFRS), il présente les principaux outils de la modélisation stochastique (calcul de Itô, ALM, etc.) ainsi que les outils plus traditionnels de la statistique (VaR, copules, etc.), de l'informatique et de la simulation (calcul des SCR, MCR, générateur de scénarios, etc.).