Forecasting with mixed frequency time series models [Elektronische Ressource] / vorgelegt von Klaus Wohlrabe

Forecasting with Mixed-frequencyTime Series ModelsInaugural-Dissertationzur Erlangung des GradesDoctor oeconomiae publicae (Dr. oec. publ.)an der Ludwig-Maximilians-Universit˜at Munc˜ hen2008vorgelegt vonKlaus WohlrabeReferent: Prof. Stefan Mittnik, Ph.D.Korreferent: Prof. Dr. Kai CarstensenPromotionsabschlussberatung: 04. Februar 2009DanksagungW˜ahrend der Anfertigung dieser Dissertation habe ich direkt und indirektviel Unterstutzung˜ erfahren und m˜ochte mich dafur˜ bedanken. Ohne dieseUnterstutzung˜ w˜arevielesvielleichtnicht,odernichtsogutumzusetzengewe-sen. Viele Menschen haben mir geholfen, diese Dissertation zu einem sehrguten Abschluss zu fuhren.˜Zun˜achst m˜ochte ich meinem Doktorvater Stefan Mittnik fur˜ seine Bere-itschaft zur Betreuung, sein Interesse an dieser Doktorarbeit und seine Un-terstutzung˜ danken. Des Weiteren danke ich Kai Carstensen vom ifo Insti-tut fur˜ Unterstutzung˜ und Diskussionen zu verschiedenen Aspekten dieserArbeit. Peter Zadrazony beantwortete mir alle Fragen bzgl. seines Mod-ells. Seine Er˜orterungen haben die Arbeit sehr bereichert. Von ihm habeich auch den Enthusiasmus fur˜ die untersuchte Fragestellung ub˜ ernommen.Besonderen Dank an ihn. Nikolay Robinzonov unterstutzte˜ mich in der Ver-feinerung und Neuentwicklung von MATLAB-Routinen, welche in dieser Ar-beit genutzt wurden. Er war auch immer ein kritischer Begleiter.Dirk Ulbricht verdanke ich eine intensive Diskussion der ganzen Arbeit.