1. EXERCICE. Danscetexerciceon´etudiel’e´volutionaucoursdutempsd’untitredansuneboursedevaleurs. 1.1.Lebutdelapremie`repartieestdecalculerlespuissancessuccessivesdelamatrice: 1−2a aa M(a) =a1−2a a a a1−2a ou`aree´le.uennmorbntse´eprre 1.Montrerque,pourtousre´elsa,b, on a :M(a).M(b) =M(a+b−3ab). 2.End´eduirelesvaleursdeapour lesquelles la matriceM(a) est inversible et exprimer son inverse. 3. Justifierle fait queM(a) est diagonalisable. 4.De´terminerler´eela0non nul, tel que : 2 [M(a0)] =M(a0)
(a)Montrerqu’ilexisteunr´eelα, que l’on exprimera en fonction dea, tel que : M(a) =P+αQ 2 2 (b) CalculerP,QP,P Q,Q. n (c) Pourtout entier natureln, non nul, montrer que [M(aede])’se´rctiocmmcemobinaisonlin´eairP etQ. n (d) Expliciteralors la matrice [M(a)] . ´ 1.2. Evolutiond’un titre boursier au cours du temps. 2 Dans la suite de l’exercice, on suppose quea∈0,. 3 1.Ond´efinitdessuites(pn)n∈N, (qn)n∈N, (rn)n∈Npar leur premier termep1,q1,r1, et les relations de ∗ ∗ ∗ re´currence: pn+1= (1−2a)pn+aqn+arn qn+1=apn+ (1−2a)qn+arn rn+1=apn+aqn+ (1−2a)rn (a) Exprimerpn,qn,rnen fonction den,p1,q1,r1. ´ (b) Etudierla convergence de ces suites. 2.Dansuneboursedevaleurs,untitredonne´peutmonter,resterstable,oubaisser.Dansunmode`le mathe´matique,onconsid`ereque: – lepremier jour le titre est stable; 2 – si un journ, le titre monte, le journacl+li,1tnomaarelcevaprobabilit´e,ertsresaatlbaeev 3 1 1 probabilite´,etbaisseraaveclaprobabilit´e; 6 6 1 – siun journ, le titre est stable, le journalcevaelonlmrate,i+1bobalitivacealrpterastab´e,res 6 2 1 probabilit´e,etbaisseraaveclaprobabilit´e; 3 6 1 – si un journ, le titre baisse, le journr,e´titsaretselaecavrailabobpr1+noeti,mlableavecla 6 1 2 probabilite´,etbaisseraaveclaprobabilit´e. 6 3 On noteMn(respectivementSn, respectivementBnmo´enndoreitet“ltnemene´ve´’l)ntceitevemtn(eerps reste stable, respectivement baisse) le jour n”. (a)Exprimerlesprobabilite´sdehausse,destabilit´e,etdebaisseaujournfoentincdeonsmceemeˆs1+ probabilite´saujourn. (b)Ende´duirelesprobabilite´sdehausse,destabilit´e,etdebaisseaujourn. (c)Quellessontleslimitesdecesprobabilit´eslorsquen?tend vers l’infini
2. EXERCICE. Unsyst`emeestconstitu´edenpmsonastocires´lasotaeiravelbaquseeselns.OpoupT1, T2, . . . , Tnmesurant le temps de bon fonctionnement de chacun desnocependantes,demˆepmsonastostnni´dtienleelolemal,ieiolnopx deparame`treλ >0. 2.1.Calculdunombremoyendecomposantsde´faillantsentrelesinstants0ett. On noteNtentsanllaiefd´tse0stnatsniselerttbairlaelaval´egaleau´eatoireocpmsonaonbmeredtavect>0. 1. Pourtous les entierside{1,2, . . . , n}lac,lecuaprlbarolibi´tdele´’vee´enemnt{Ti< t}. 2. MontrerqueNtsolenutiumiˆoinib´ePre.alsrseices`mteapartsonreseeranesp´ceE(Nt). ` 3. Apartir de quel instantt0rembite´udoni-llmaioepasse-tllantsd´iafe´dstnasopmocdeenoyembromenl de composants? 2.2.Montageens´erie. Onsupposequelesyst`emefonctionnecorrectementsitouslescomposantseux-mˆemesfonctionnentcorrecte-ment et noteSnaravblial´eatoealeme.yst`tdusemenemettlanuresemirnnoitcnofnobedsp