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1IntroductionEsitamitnoedpstetipresabobitilsc´eidnonoitllensEsetiontimauantdesqocdnlisennletioitrusllsIurnsioatitalumissno
Laurent Gardes
INRIARhoˆne-Alpes,´equipe-projetMISTIS http://mistis.inrialpes.fr/people/gardes/
8 mars 2011
Estimation non ´trique de quantiles -parame conditionnels
en collaboration avecdariroaiu,atSe´hpnaGeAbdelaatiDtdeesl`epra travaildethe`sedAlexandre Lekina
selsIionntratllusruisoisnitnoumal
Estimation des quantiles conditionnels
Illustration sur simulations
Introduction
Estimationdespetitesprobabilit´esconditionnelles
mationdetionEstinIrtdocu2neontidionsc´eitlibaborpsetitepsnditescontilsquanoedamitsEitllse
dequtiontimaEsitnonoidelcsnaitbiaresdrordlsnetnemeriart
P(Y>q(α)) =α,quandα0.
Objectif Estimation dequantiles d’ordresαarbitrairement petits associ´es`aunev.a.YdeR´draepisn
=
P(Y>q(α,x)|X=x) =α,quandα]0,tse[e´x.1
m´etrique)estmesur´eeavecYdesaestimerhcrehc`eteno quantiles conditionnelsaprde´nsi
+
P(Y>q(α,x)|X=x) =α,quandα0.
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