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Régulation du Capital et Risque de Défaillance des BanquesEuropéennes : une Analyse Empirique Boubacar CamaraUniversité de Limoges, LAPE, 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Cedex, France Juillet 2007(Version préliminaire)
   Résumé : Cet article étudie la relation entre le capital et le risque de défaillance des banqueseuropéennes en distinguant les banques cotées sur le marché des actions des banques noncotées. En utilisant un indicateur de risque appelé Zscore et le ratio de capital pondéré durisque sur la période 1992-2004, on met en évidence une relation positive entre ces deuxvariables pour les banques non cotées. Par contre, on ne trouve pas de relation significativepour les banques cotées. Mots clés : Régulation du capital, Risque de défaillance, Cotation des banquesClassification JEL : G21, G28  Abstract : In this paper, we investigate the relationship between capital and default risk for apanel of european banks. We distinguish between listed and non listed banks. Using Zscore asindicator of default risk and the risk-based capital ratio over the period between 1992 and2004, we find a positive relationship between these two variables for non listed banks. But wedo not find a correlation for listed banks. Key words : Capital regulation, Default Risk, Bank quotationJEL Classification : G21, G28 
 
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