Licence Sciences économiques et de gestion

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Licence Sciences économiques et de gestion

Publié le : jeudi 21 juillet 2011
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Management des Risques Financiers, Banque  Finance Master Economie et Finance Internationales spécialitéprofessionnelle > Objectifs Le secteur bancaire et financier est depuis plusieurs annéesl’un dessecteurs les plus porteurs en termes de recrutementd’étudiants diplômés de haut niveau en Sciences Economiques et de Gestion. Plus spécifiquement, la mise en place de ratios prudentiels (normes de Bâle II) imposés en vue d’améliorer la supervision etla stabilité du système bancaire international a considérablement augmenté lesbesoins en spécialistes de gestion des risqueset couverture des (évaluation risques financiers notamment), tant au niveau national qu’à l’étranger.Le master 2 mention Management des Risques Financiers BanqueFinance a été crée en 2004 afin d’offrir une formation universitaire de haut niveau propre à satisfaire cette demande.Ce diplôme a très rapidement trouvé sa place, offrant à ses diplômés denombreuses perspectives de carrière enconformité avecleur qualification, et ceci autant en France qu’à l’étranger. Il enregistre un flux annuel d’environ 150 candidats pour 30 places, dont une forte majorité viennent de l’extérieur (diplômés de facultés françaises et étrangères, diplômes d’Ecole de Commerce,etc…), ce qui dénote une bonne notoriété auprès des étudiants. Une attention particulière est portée aux demandeurs d’emplois dans la mesure où cette formation a enregistré des résultats très positifs en termes de requalification et de placement professionnel. La mention Management des Risques Financiers BanqueFinance a été reconduite pour le quadriennal 20082011, bénéficiant de lanote A dans l’évaluation réalisée par l’AERES. > Programme des enseignements L’objectif de la formation est d'offrir une formation universitaire fondée sur l'analyse économique des risques sur les marchés financiers et bancaires, en combinant lesenseignements théoriques et la dimension opérationnelle. Le programmed’enseignementmet plus particulièrementl’accent surtrois orientations:  les connaissances techniques approfondies des instruments de marchés (options et autres produits dérivés, évaluation et couverture des risques sur les marchés actions, obligataires, de crédit et des changes) ; la finance d’entreprise (comptabilitéapprofondie, gestion financière, comptabilité anglo saxonne,…);  la compréhension des techniques bancaires (évaluation des risques liés aux opérations bancaires, règlementation, marketing bancaire…). Pour chacun de ces domaines, la structure pédagogique consiste à croiser des cours théoriques, généralement réalisés par des enseignants universitaires, avec desétudes de cas concretset des applications individuelles demandées aux étudiants.
> Métiers visésAnalyste crédit, analyste risques, analyste buy side, gestionnaire middle office, Gestionnaire de Back Office, Banker Assistant Manager, Conseiller de Clientèle, Assistant technique en analysefinancière et technique actuarielle, Chargée d'Etudes Pôle Clients, Gestionnaire Middle Office, Assistant chargé de comptes, Assistant sur les Produits Structurés de Taux et Crédits, Contrôleur analyse et reporting, Analyste de Risques des marchés. > Responsables Responsable du Master Gilles Dufrénot, Professeur, Responsable de la spécialité Marcel Aloy, MCF HDR > Organisation de la formation: les cours ont lieu à Aix en Provence > Admission :Etudiants titulaires d'une maîtrise, Demandeurs d'emploi, CDD, salariés CIF titulaires d'un Bac+2, Bac+3 justifiant de 6 ans d'expérience professionnelle (Commission VAP) > Candidatures ère ernde Dates limite de dépôt :septembre (2session), 123 juin (1session) Nombre de places : 30 Pour en savoir plus : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion M. MARTELLIDEFI J. OTTOSSONDEFI 14 Avenue Jules Ferry 13621 AixenProvence Cedex Tél. 0442 91 48 33 defi@sceco.univmed.frSite : http://www.defiuniv.org
Programme U.E.1. Finance d’entrepriseAnalyse et audit financier, E. Callandret(MCF, Université de la Méditerranée) Comptabilité approfondie, M. Azorin(Expert Comptable) Gestion financière:études de cas, P. Curcio(Consultant) Comptabilité anglo-saxonne, Ph. Guérin(Commissaire aux comptes) U.E.2. Marchés financiersGestion de trésorerie internationale, S. Le Gall(Caisse d'Epargne)Le marché des changes; les opérations de change à terme et au comptant; les techniques de couverture des risques de change. Titres et bourse, F. Pinatel(Caisse d'Epargne)Actions, obligations, OPCVM: acteurs, systèmes de cotation, réglementations; les nouveaux produits financiers(trackers, options et produits dérivés…);l’analyse chartiste des cours boursiers. Marchés internationaux des matières premières: Instruments et Actifs Financiers, J-B. Lesourd(Professeur et Directeur de recherche CNRS, Université de La Méditerranée)Fonctionnement des marchés organisés et des marchés de gré à gré des opérations au comptant, à terme et sur les produits dérivés; les instruments de couverture des risques sur les matières premières. U.E.3. Gestion de portefeuille Economie du risque, M. Aloy(MCF, Université de La Méditerranée)Choix dans l’incertain; leaversion au risque etmodèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF); les mesures du risque (volatilité, moments supérieurs, VaR, Semi-Variance) ; les techniques de mesure de performances des portefeuilles. Gestion d’actifs, M. De Jong(Sinopia / HSBC)La gestion internationale de portefeuille d’actionsla couverture des risques de et change ;l’analyse en composantes principales et les choix de portefeuille. Gestion obligataire et risque de taux d'intérêt, HP. Barone(Morgan Stanley)Les fondements de l’actualisation; la courbe obligataire ; prix, duration et convexité d’une obligation;l’évaluation et lacouverture des risques d’un portefeuille de crédit.
U.E.4. Gestion des risques et activités bancairesRisques bancaires et financiers, P. Harouimi(Directeur Exécutif, Département Capital Développement et LBO du pôle régional Viveris Management)Les ratios prudentiels du système bancaire: règlementation, conséquences et solutions techniques ;l’ingénierie financière dans le secteur bancaire. Evaluation des risques dans les opérations financières et bancaires, J-L. Viviani (Professeur, Université de Montpellier)L’évaluation des risques par la VaR: principes généraux (VaR incrémentale et conditionnelle, lois de distribution statistiques), mise enœuvre, exemples d’applications.Marketing bancaire, J-L. Martres(Banque Populaire Provençale et Corse)U.E.5. Théorie financière Théorie de la finance, G. Nancy(Professeur, Université de La Méditerranée)Introduction aux mathématiques stochastiques; le “Consumption-based capital asset pricing model” et ses implications(détermination fondamentale de la prime de risque, détermination du rendement attendus d’uninvestissement risqué…). Produits dérivés et gestion financière des fonds propres, Th. Schwob(BNP PARIBASParis)Lesoptions (les différents types d’option, pricing, lettres grecques); les techniques et stratégies utilisant les produits dérivés (Reverse convertible, titrisation cash et titrisation synthétique, contrat FRA, swaps de taux,…)Techniques financières : cas pratiques sous Excel, G. Thiaw (Caisse d’Epargne)Indicateurs de gestion du risque optionnel (construction d’un pricer, lettres grecques, formule de Black & Scholes,…); Indicateurs de gestion d’un portefeuille obligataire (sensibilité, duration, BPV,...) U.E.6. Langages et Méthodes Outils informatiques - Programmation VBA, O. Arnaud (Ste MediaSim) Anglais financier, R. Wright (Consultant) U.E.7. Mémoire & Stage en entreprise :5 à 6 mois de stage
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