Généralisation de l'espérance d'utilité en univers risqué : représentation et estimation. - article ; n°4 ; vol.46, pg 1047-1061

Jean-Pascal Gayant

Description

Revue économique - Année 1995 - Volume 46 - Numéro 4 - Pages 1047-1061
The classical criterion for decision making under risk, maximizing expected utility, has been generalized to improve its descriptive power. This generalization allows the deci­sion maker to distort the probabilities. This paper proposes a representative diagram of the decision process and an expérimental study to estimate the distortion function.
Le critère classique de décision individuelle en univers risqué, l'espérance d'utilité, a été généralisé en réponse aux « paradoxes » expérimentaux. Cette généralisation équivaut à permettre aux agents de « déformer » les probabilités. On montre que la décision d'un agent fidèle au critère généralisé peut être repré­sentée à l'aide d'un diagramme apte à illustrer des applications économiques. En outre, une estimation de la fonction de déformation des probabilités est menée auprès d'un échantillon d'agents.
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

• Sociologie, société et politique

Informations

• Publié par: REVUE_ECONOMIQUE
• Publié le: 01 janvier 1995
• Nombre de lectures: 9
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait