Probabilité et espérance

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Probabilité et espérance

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• Publié par: yhafutup
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Extrait

Chapitre 2

Probabilite´etesp´erance

Danscequisuit,Ωde´signel’ensembledes“´etatsdumonde”ωetBgle`la’´eesedbrenemenv`disnocstse´re´ sur Ω. Si Ω est fini, on pourra supposer queB=Prp´ipsoriaenectrset´eseΩifinit(s;)Ωa,drurpo,iniaulf ´enonce´es,supposerqueBsoit uneσxpearee,lberm`pelgl-aaσerbebsede´roneil-g`als.Nousnenous inte´ressonspasicia`expliquerend´etailspourquoicespr´ecautionssontne´cessairesetrenvoyonsaucours deprobabilit´esdeL3surcetaspect.

2.1Probabilit´eetespe´rancedesv.a.e´le´mentaires

De´finition:On appellesurit´eabilprob(Ω,B) toute fonctionP:B→[0,1] telle queP(Ω) = 1 et . . 1 P(A∪B) =P(A) +P(Bu`o,)A∪Bd´esignesimpelemtn’lnuoinA∪Btout en exprimant qu’on suppose queA∩B=∅. 2 Unemanie`red’interpr´eterPest queP(Alerusem“)’oquencra´esp’eriuqle´’pnueatovntev`enemeA ser´ealisera”.Cettemesuren’anullementbesoind’exprimerles“chances”qu’aAis,eˆemer´edeser(malis comme nous le verrons avec laloi des grands-nombresria`ecaladsnnues,celapeutserv.)resice´rpa`sn Nous verrons ci-dessous des exemple d’autres mesures utiles. En revanche, nous attendons que cette espe´rancesoitlin´eairedanslesenssuivant:nousavonsvuqu’`atoute´v`enementAnous pouvons faire correspondre la v.a.I A u,`oI A (ω) vaut 1 ou 0 selon que “A-aideresolqneul“’´etatdutves`-tse’c”nonuoiar monde”ωrappneita`taAapronuoSin.onl’esd´neigE’lsenaec´preh´em(matue),atiqae´nilalve´e´tireeu´oq icisignifiesimplementquepourtouse´ve`nementsAetBdeBettousr´eeslaetb, on aE(aI A +bI B ) = aE(I A ) +bE(I B ) =aP(A) +bP(B), et en particulierE(I A ) =P(Aerquet,´tannollvedserioilpxuoas)N. donn´euneprobabilite´PsurBceaner`erdnete´pseenua,commentl’´E(Xniefid´)truopeuo.aet.vB- mesurable.Nousnedonneronslaconstructionquedanslecase´l´ementaireetindiquerons,sanspreuve,`a quelleformulesonaboutilorsqu’on´etendlanotiond’espe´ranceaumoyendesconstructionsclassiquesde lathe´oriedelamesure. Voicicecase´l´ementaire:consid´eronsunev.a.Xsur (Ω,B) et notonsX:=X(Ω). Supposons que cet ensemble des valeurs deXsoit fini :X={x 1 , x 2 , . . . , x n }N.uoe´t.velse.aunu’eletirsdsqonleme´ntaire. Pouri= 1..n, soitA i :={X=x i }, l’ensemble desω∈Ω tels queX(ω) =x i . Il est facile de voir . S que Ω =A i et que lesA i sont bien dansBpuisque la v.a.Xh`eseetsaphrpytoBmesurables i=1..n (expliquez cela!) ;doncP({X=x i }) =P(A i uopiuotrt)tbesndiefin´ex i ∈ X. Cette petite construction nouspermetd’e´crireX=x 1 I A 1 +x 2 I A 2 +. . .+x n I A n ntlavalenvisageaecale,en´vrefiize(nucdsruahce desdeuxmembresdel’e´galite´lorsqueω∈A i nos,deusnsvorit´n´eaarli).Psues-dcieel´tuospecnare´pse’lede donc poserE(X) =E(x 1 I A 1 +x 2 I A 2 +. . .+x n I A n ) =x 1 E(I A 1 ) +x 2 E(I A 2 ) +. . .+x n E(I A n ),et donc n X E(X) =x i p i o`up i :=P(A i ) (=E(I A i )).(2.1) i=1

. S S 1 Defac¸onanalogue,onnoteraA i innoal´rueA i tout en exprimant qu’on supposequeA i 6=A j sii6=j i∈I i∈I 2 lesensdelalocution“mesurerl’esp´erance”n’estpaspr´ecise´icietnouslaissonsaulecteurlalibert´edechoisirune intuition qui lui convienne. Avec l’exemple de paris sur une course de chevaux, nous lui proposons un peu plus loin un exempleou`cettemesuredel’esp´eranceestpeut-ˆetrediff´erentedecequiluivient`al’esprit.Nousfigeronsbientoˆtlesens dumotespe´rancedansunsensmath´ematique,d’ailleursd´eduitdeceluideprobabilite´,lemotmesureadmettantluiaussi unsensmathe´matique,quisera,lui,pre´cis´eenL3

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