La Value at Risk

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Description

I. Présentation de la Value at Risk (VaR)
1. Définition
2. Contexte d’utilisation
a) L’évaluation des performances
b) L’adéquation au capital
c) Le choix de placement
3. Aperçu historique
4. Formalisation mathématique
5. Les paramètres de la VaR
a) L’horizon
b) Le seuil de confiance
6. Avantages et inconvénients de la value at Risk
a) Avantages de la VAR
b) Inconvénients de la VAR
II. Les méthodes de calcul de la VaR
1. La méthode de simulation historique (ou la méthode empirique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
2. La méthode paramétrique (ou analytique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
3. Méthode de Simulation de Monté Carlo

Sujets

• Value at risk

Informations

• Publié par: Mawarid Publishing
• Date de parution: 28 juillet 2023
• Nombre de lectures: 6
• Langue: Français

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La Value at Risk

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La Value at Risk

Sommaire I. Présentation de la Value at Risk (VaR)

1. Définition

2. Contexte d’utilisation

a) L’évaluation des performances

b) L’adéquation au capital

c) Le choix de placement

3. Aperçu historique

4. Formalisation mathématique

5. Les paramètres de la VaR

a) L’horizon Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ

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La Value at Risk

b) Le seuil de confiance

6. Avantages et inconvénients de la value at Risk

a) Avantages de la VAR

b) Inconvénients de la VAR

II. Les méthodes de calcul de la VaR

1. La méthode de simulation historique (ou la

méthode empirique)

a) Présentation de la méthode

b) Méthode de calcul

Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ

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La Value at Risk

2. La méthode paramétrique (ou analytique)

a) Présentation de la méthode

b) Méthode de calcul

3. Méthode de Simulation de Monté Carlo

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La Value at Risk

I. Présentation de la Value at Risk (VaR) 1. Définition La VaR, acronyme désignant la Value at Risk,

est l’un des derniers nés et des plus largement

utilisés de nos jours dans la mesure des risques

financiers. C’est une mesure absolue qui permet d’évaluer des risques de type asymétrique,

comme celui associé aux options, que l’écart-type et le bêta ne permettent pas de prendre en compte de manière satisfaisante.

Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ

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