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Description

I. Présentation de la Value at Risk (VaR)
1. Définition
2. Contexte d’utilisation
a) L’évaluation des performances
b) L’adéquation au capital
c) Le choix de placement
3. Aperçu historique
4. Formalisation mathématique
5. Les paramètres de la VaR
a) L’horizon
b) Le seuil de confiance
6. Avantages et inconvénients de la value at Risk
a) Avantages de la VAR
b) Inconvénients de la VAR
II. Les méthodes de calcul de la VaR
1. La méthode de simulation historique (ou la méthode empirique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
2. La méthode paramétrique (ou analytique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
3. Méthode de Simulation de Monté Carlo

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Date de parution 28 juillet 2023
Nombre de lectures 7
Langue Français

Extrait

Explique-moi
La Value at Risk
Mawarid Publishing
La Value at Risk
Sommaire I. Présentation de la Value at Risk (VaR)
1. Définition
2. Contexte d’utilisation
a) L’évaluation des performances
b) L’adéquation au capital
c) Le choix de placement
3. Aperçu historique
4. Formalisation mathématique
5. Les paramètres de la VaR
a) L’horizon Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ
2
La Value at Risk
b) Le seuil de confiance
6. Avantages et inconvénients de la value at Risk
a) Avantages de la VAR
b) Inconvénients de la VAR
II. Les méthodes de calcul de la VaR
1. La méthode de simulation historique (ou la
méthode empirique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ
3
La Value at Risk
2. La méthode paramétrique (ou analytique)
a) Présentation de la méthode
b) Méthode de calcul
3. Méthode de Simulation de Monté Carlo
Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ
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La Value at Risk
I. Présentation de la Value at Risk (VaR) 1. Définition La VaR, acronyme désignant la Value at Risk,
est l’un des derniers nés et des plus largement
utilisés de nos jours dans la mesure des risques
financiers. C’est une mesure absolue qui permet d’évaluer des risques de type asymétrique,
comme celui associé aux options, que l’écart-type et le bêta ne permettent pas de prendre en compte de manière satisfaisante.
Mʂwʂʓʊd Puʃlʊʔʉʊnʈ
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