Econométrie structurelle et comportements stratégiques - article ; n°2 ; vol.15, pg 195-217

Frédéric Jouneau-Sion

Description

Revue française d'économie - Année 2000 - Volume 15 - Numéro 2 - Pages 195-217
Le développement des techniques économétriques permet désormais d'estimer des modèles de comportements stratégiques. On peut notamment étudier des modèles économiques de concurrence imparfaite. Dans la plupart des cas ces estimations reposent sur l'existence d'un hypothétique échantillon infini. On montre que cette hypothèse induit implicitement une modification de la concurrence qui peut être préjudiciable à l'objet d'étude. Nous étudions trois cas selon que l'asymptotique est fondée sur l'augmentation du nombre de joueurs, du nombre de répétitions du jeu ou du nombre de produits. Une estimation réellement conforme au modèle économique sous-jacent nécessite de s'affranchir de l'hypothèse d'échantillon infini ou de contrôler les expériences. On propose trois possibilités pour contourner cette difficulté et on examine leurs difficultés respectives.
Thanks to some recent developments in econometrics, the strategic behaviours may now be empirically studied. Most of these studies concern imperfect competition mechanisms. It is shown that the usual asymptotic approach of econometrics is not suited for this kind of studies. Indeed increasing the number of repetitions may drastically change the outcome of a game. We study three different situations : the size of sample being either the number of players, the number of repetitions or the number of goods. Some alternatives to the usual asymptotic approach are proposed to overcome this problem.
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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• Publié par: REVUE_FRANCAISE_D-ECONOMIE
• Publié le: 01 janvier 2000
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• Langue: Français
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Extrait

Frédéric Jouneau-Sion
Econométrie structurelle et comportements stratégiques
In: Revue française d'économie. Volume 15 N°2, 2000. pp. 195-217.
Résumé
Le développement des techniques économétriques permet désormais d'estimer des modèles de comportements stratégiques.
On peut notamment étudier des modèles économiques de concurrence imparfaite. Dans la plupart des cas ces estimations
reposent sur l'existence d'un hypothétique échantillon infini. On montre que cette hypothèse induit implicitement une modification
de la concurrence qui peut être préjudiciable à l'objet d'étude. Nous étudions trois cas selon que l'asymptotique est fondée sur
l'augmentation du nombre de joueurs, du nombre de répétitions du jeu ou du nombre de produits. Une estimation réellement
conforme au modèle économique sous-jacent nécessite de s'affranchir de l'hypothèse d'échantillon infini ou de contrôler les
expériences. On propose trois possibilités pour contourner cette difficulté et on examine leurs difficultés respectives.
Abstract
Thanks to some recent developments in econometrics, the strategic behaviours may now be empirically studied. Most of these
studies concern imperfect competition mechanisms. It is shown that the usual asymptotic approach of econometrics is not suited
for this kind of studies. Indeed increasing the number of repetitions may drastically change the outcome of a game. We study
three different situations : the size of sample being either the number of players, the number of repetitions or the number of
goods. Some alternatives to the usual asymptotic approach are proposed to overcome this problem.
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Jouneau-Sion Frédéric. Econométrie structurelle et comportements stratégiques. In: Revue française d'économie. Volume 15
N°2, 2000. pp. 195-217.
doi : 10.3406/rfeco.2000.1494
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_2000_num_15_2_1494Frederic
OUNEAU-SION
Econométrie structurelle
et comportements
stratégiques
es revues spécialisées en théorie des
jeux publient encore peu d'articles contenant des estimations él
aborées ou des tests formels de modèles théoriques. Les références
à des situations pratiques que l'on trouve dans les manuels de théor
ie des jeux ne concernent souvent que quelques faits historiques
un peu épars (la course aux armements, Thucydide) ou des situa
tions économiques très stylisées (concurrence à la Bertrand,
modèle d'Hotelling, etc.). Pourtant, les développements récents
de l'économétrie rendent possibles les estimations et les tests
dans des problèmes relevant spécifiquement de la théorie des
Revue française d'économie, n° 2/2000 196 Frédéric Jouneau-Sion
jeux, et l'on a vu paraître récemment des évaluations économét
riques précises de comportements stratégiques (voir en réfé
rences).
Cette littérature économétrique récente se caractérise par
une volonté très marquée de faire coïncider le modèle économique
théorique et l'approche statistique retenue. De tels modèles éco
nométriques sont appelés structurels. L'approche structurelle est,
en partie, une conséquence de la critique de Lucas. Hansen et
Sargent ont en effet montré que le problème soulevé par Lucas
pouvait être résolu à condition de faire reposer l'estimation sur
les modèles structurels plutôt que sur des formes réduites.
Plus précisément, les modèles non structurels n'explici
tent pas complètement les liens entre les motivations ou les
contraintes des agents et les données disponibles. Considérons
par exemple un modèle très simple d'oligopole à la Cournot
avec libre entrée1. Le modèle économique prévoit que les quant
ités vendues croissent en fonction du nombre de firmes actives
et décroissent en fonction des coûts de production. Dans une
approche non structurelle, on peut se contenter d'examiner ces
liaisons au moyen d'une régression linéaire dans laquelle les
quantités de biens vendues sur le marché / sont expliquées par
le nombre de firmes présentes sur ce et par les coûts de
ces firmes. On utilise habituellement ce modèle linéaire pour est
imer l'impact de l'augmentation du nombre de firmes sur les
quantités produites « toutes choses égales par ailleurs » (c'est-à-
dire, dans notre cas, en laissant constants les coûts). Mais, sous
l'hypothèse d'une libre entrée sur le marché, l'augmentation des
firmes ne peut résulter que d'une baisse des coûts. On ne peut
donc pas raisonner « toutes choses égales par ailleurs ». En
revanche, un modèle qui expliciterait les décisions stratégiques
d'entrée sur le marché ne se heurterait pas à cette difficulté. Il y
a donc un avantage à disposer d'un modèle structurel qui décrit
complètement les mécanismes économiques2.
Les ouvrages un peu anciens traitant des aspects empi
riques de l'organisation industrielle (notamment le travail sou
vent cité de Scherer) contiennent surtout des modèles non struc
turels. Il est vrai que les auteurs utilisent l'économétrie comme
Revue française d'économie, n° 2/2000 Frédéric Jouneau-Sion 1 97
un procédé élaboré de statistique descriptive. L'économétrie n'a
pas pour but explicite de fournir des prévisions, ni des tests de
la théorie économique et encore moins des recommandations de
politique économique. Elle sert plus modestement à illustrer un
propos théorique considéré comme le plus important. On
demande aujourd'hui beaucoup plus aux travaux économétriques
(tests de théories, prévisions, etc.) ce qui nécessite, nous l'avons
vu, une meilleure adéquation entre le modèle statistique et la théor
ie économique considérée.
L'objet de cette note est de savoir si la prescription d'Han-
sen et Sargent a été correctement suivie dans ce nouveau champ
de l'économétrie. Plus précisément, l'idée défendue ici est que
les méthodes d'estimation les plus couramment employées sont
inadaptées à l'étude de comportements stratégiques. Le pro
blème surgit parce que ces méthodes d'estimation reposent sur
l'existence d'un hypothétique échantillon aléatoire comportant
une infinité d'observations. De telles méthodes sont dites asymp-
totiques parce que leurs propriétés statistiques ne sont connues
que lorsque le nombre d'observations tend vers l'infini. L'échant
illon asymptotique est habituellement obtenu en faisant - impli
citement - croître le nombre de données observées. Or, dans un
contexte stratégique, le de est souvent une comp
osante importante du modèle. Par exemple, si chaque observation
correspond à un acteur du marché, il semble difficile de faire coïn
cider l'objet d'étude économique (les comportements straté
giques des agents) et une méthode économétrique qui suppose
que le nombre d'agents puisse croître indéfiniment.
Les conséquences de l'approche asymptotique diffèrent
selon l'objet économique correspondant à une observation. On
envisage ici trois cas selon que chaque donnée correspond à un
agent économique, à une date ou à un bien3. Dans tous ces cas,
la nature des comportements stratégiques peut être profondément
altérée quand on augmente le nombre de participants du marc
hé, le nombre de répétitions et/ou le nombre de produits.
Cette note comporte deux parties. La première partie est
consacrée à l'étude des difficultés soulevées par l'approche asympt
otique de l'économétrie structurelle des comportements strate-
Revue française d'économie, n" 2/2000 Frédéric Jouneau-Sion 198
giques dans chacun des cas mentionnés ci-dessus. Dans la deuxième
partie, nous examinerons quelques solutions envisageables.
Les difficultés de l'approche
asymptotique des comportements
stratégiques
Cette première partie décrit quelques difficultés rencontrées par
l'approche asymptotique de l'économétrie quand l'objet d'étude
concer