Séries temporelles, structure et conjoncture : le prix du blé à l'époque moderne - article ; n°1 ; vol.6, pg 51-76

Jean-Yves Grenier, Alexandre Mathis

Description

Histoire & Mesure - Année 1991 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 51-76
Cet article étudie la structure de deux séries de prix du blé françaises, Douai et Toulouse, entre 1500 et 1790 à 1’aide de la méthode de Box et Jenkins. II a aussi pour but de montrer comment les approches historiques et statistiques peuvent être combinées dans une même démarche.L’objectif est de déterminer la structure de ces séries qui se révèle être la même dans les deux cas, du type AR2. Deux types de périodicités courtes sont repérées, vers 5-6 et 8-9 ans. Le découpage des séries en tronçons permet ensuite de confirmer la stabilité des structures mais aussi de mettre en évidence certaines caractéristiques propres à chaque période historique. Les conséquences de cette méthode et de ces résultats sur la nature de la conjoncture économique ancienne et sur son explication historique sont évoquées à la fin de cet article.
Time series, structure and conjuncture: The wheat price in modern France This article examines two French wheat price series, Douai and Toulouse, from 1500 to 1790, using the Box and Jenkins method. In doing so, the authors propose how to combine the two historical and statistical approaches. The objective is to determine the structures of these two series. The analysis shows that both series have the same structure, described as an AR2 model. Two types of short periodicities are identified, about 5-6 and 8-9 years long. The cutting out of the series confirms the stability of the structure and makes conspicuous some characteristics for each historical period. The article comes to an end with the study of the consequences of these statistical results on the nature of past economic conjuncture and on the kind of historical interpretation that they allow.
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

• Publié par: HISTOIRE_-_MESURE
• Publié le: 01 janvier 1991
• Nombre de lectures: 76
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 1 Mo

Extrait

Alexandre Mathis
Jean-Yves Grenier
Séries temporelles, structure et conjoncture : le prix du blé à
l'époque moderne
In: Histoire & Mesure, 1991 volume 6 - n°1-2. pp. 51-76.
Abstract
Jean-Yves Grenier and Alexandre Mathis. Time series, structure and conjoncture : The wheat price in modem France.
This article examines two french wheat price series, Douai and Toulouse, from 1500 to 1790, using the Box and Jenkins method.
In doing so, the authors propose how to combine the two historical and statistical approachs. The objectiv is to determine the
structures of these two series. The analysis shows that both series have the same structure, described as an AR2 model. Two
types of short periodicities are identified, about 5-6 and 8-9 years long. The cutting out of the series confirms the stability of the
structure and makes conspicuous some caracteristics for each historical period. The article comes to an end with the study of the
consequences of these statistical results on the nature of past economic conjuncture and on the kind of historical interpretation
that they allow.
Résumé
Jean-Yves Grenier et Alexandre Mathis. Séries temporelles, structure et conjoncture : le prix du blé à l'époque moderne. Cet
article étudie la structure de deux séries de prix du blé françaises, Douai et Toulouse, entre 1500 et 1790 à l'aide de la méthode
de Box et Jenkins. Il a aussi pour but de montrer comment les approches historiques et statistiques peuvent être combinées dans
une même démarche.
L'objectif est de déterminer la structure de ces séries qui se révèle être la même dans les deux cas, du type AR2. Deux types de
périodicités courtes sont repérées, vers 5-6 et 8-9 ans. Le découpage des séries en tronçons permet ensuite de confirmer la
stabilité des structures mais aussi de mettre en évidence certaines caractéristiques propres à chaque période historique. Les
conséquences de cette méthode et de ces résultats sur la nature de la conjoncture économique ancienne et sur son explication
historique sont évoquées à la fin de cet article.
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Mathis Alexandre, Grenier Jean-Yves. Séries temporelles, structure et conjoncture : le prix du blé à l'époque moderne. In:
Histoire & Mesure, 1991 volume 6 - n°1-2. pp. 51-76.
doi : 10.3406/hism.1991.1384
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hism_0982-1783_1991_num_6_1_1384Histoire & Mesure, 1991, VI-1/2, 51-76
Jean-Yves GRENIER et Alexandre MATHIS
Séries temporelles, structure et conjoncture : le prix
du blé à l'époque moderne
L'étude des séries de prix préindustrielles constitue une préoccupat
ion ancienne de l'historien, motivée tout à la fois par la grande richesse
des sources et par la signification économique et sociale multiple portée
par cette variable. Cet article s'inscrit donc dans une longue tradition
historiographique qui consiste à observer les mouvements statistiques
des prix et à les interpréter. Un certain blocage est cependant apparu
dans ce type d'études depuis quelques années. La conséquence est que le
prix a souvent été confiné dans un rôle de variable indicatrice au
détriment de la compréhension de sa propre dynamique. De bonnes
raisons peuvent rendre compte de cette évolution qui a permis d'enrichir
l'histoire économique, mais on peut également l'imputer à une cause ou
plutôt à une hypothèse de travail qui mérite attention. Une certaine
répétitivité des résultats pourrait être en partie due à la dissociation
entre l'usage des méthodes statistiques des séries temporelles et la
réflexion historique, articulation insuffisante qui limite l'apport des
premières au repérage de caractéristiques descriptives qui ne permettent
pas par elles-mêmes un enrichissement réel de l'explication.
L'ambition de cet article se situe en prolongement de cette remar
que ; il voudrait esquisser ce qui pourrait être un renouvellement de
l'analyse des séries temporelles anciennes par l'usage historiquement
raisonné de méthodes statistiques nouvelles. L'articulation des deux
démarches s'impose car le questionnaire adressé aux chroniques de toute
évidence en résulte : la problématique initiale provient de l'histoire mais
l'ordre et la nature des propositions étudiées ne sont pas indépendants
des réponses apportées par la méthode utilisée. Cette absence d'auto
nomie doit être soulignée. Le contenu technique d'une méthode statis
tique ne propose pas de programme de recherche ; le questionnement de
l'historien est contraint, limité voire transformé par les outils qui servent
à l'exprimer et à constituer sa grille.
Fort de cette constatation, deux objectifs sont envisagés. Le
premier, d'ordre méthodologique, est d'examiner aux moments import
ants de l'analyse de la série ce que signifie pour l'historien l'opération
statistique ou le résultat qu'elle propose, et comment se trouve à chaque
fois orientée l'enquête. Le second objectif, historique, est d'étudier la
structure des chroniques de prix anciennes, ou, plus exactement, de
chercher s'il existe des composantes statistiques qui permettent d'ident
ifier la structure de ces séries. C'est une question d'importance car elle
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renvoie, d'une part au problème de la nature de la formation des prix et
à l'idée même de conjoncture préindustrielle, et d'autre part à la
possibilité de caractériser une structure économique ancienne stable. Les
premières analyses montreront que l'enjeu plus concret est de définir des
périodes historiques, et de déterminer le poids et la nature de la
périodicité en lui donnant un contenu statistique plus précis. Ce dernier
aspect mérite considération car les travaux historiques sont contradict
oires, facteur non négligeable de difficulté à penser économiquement le
cycle ancien. Le cadre le plus souvent monographique accentue de plus
l'impression de flottement dans le vocabulaire utilisé.
Soulignons le caractère nécessairement expérimental de cette étude
très limitée. D'abord, la problématique se trouve vite contrainte par
l'impossibilité de développer ici une analyse de la formation des prix
préindustriels, élément essentiel pour faire avancer la dialectique entre
intérêt historique et méthode statistique. Seules quelques ébauches qui
ont d'abord vertu d'exemple sont présentées. Ensuite la méthode des
ARIMA de Box et Jenkins est le plus souvent utilisée pour faire des
prévisions ou, en histoire par exemple, pour permettre d'établir des
corrélations entre plusieurs séries. L'utiliser examiner une structure
temporelle constitue un emploi détourné pour lequel les règles de
l'interprétation, du côté de l'historien, sont encore peu rodées.
Les deux séries étudiées sont celles de Toulouse et de Douai pour la
période 1500-1790 (1). Les données sont annuelles et en livres tournois ;
la conversion en grammes d'argent pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie de compte n'a pas été effectuée pour ne pas perturber les
analyses de court terme. La confrontation des résultats sera intéressante
car les deux villes appartiennent à des domaines géographiques très
différents, au sein desquels la nature et les effets des crises céréalières, en
particulier, sont très dissemblables. De plus, l'apparence peu similaire de
ces deux mercuriales justifie une interrogation sur leur rattachement
possible à une structure commune. Il s'agit, soulignons-le, de séries
préindustrielles. Cette caractéristique est importante car ces dernières
présentent une forte variabilité et un profil heurté. En conséquence, la
modélisation sera plus difficile et la notion de structure plus complexe à
dégager et à analyser. De plus, le problème du compromis entre
traitements statistiques et contrôle historique de la transformation des
données se posera de manière plus aiguë.
I. A LA RECHERCHE D'UNE STRUCTURE STATISTIQUE
La théorie statistique des processus qui sous-tend la méthodologie
de Box- Jenkins interprète les séries de prix du blé observées comme des
réalisations de variables aléatoires (2). L'hypothèse