Econométrie pour la Finance
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Catalan
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Catalan

Description

Plan du cours
EconomØtrie pour la Finance
Christophe Hurlin, UniversitØ d OrlØans, Laboratoire
d Economie d OrlØans (UMR CNRS 6221)
Master EconomØtrie et Statistique AppliquØe (ESA), UniversitØ d OrlØans
Septembre 2008
Christophe Hurlin ...

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Langue Catalan

Exrait

Plan du cours
Econométrie pour la Finance
Christophe Hurlin, Université dOrléans, Laboratoire dEconomie dOrléans (UMR CNRS 6221)
Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), Université dOrléans
Septembre 2008
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Introduction
Plan du cours
Plan du cours
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
Le cours comportera trois parties
1
2
3
Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk Value-at-Risk et modélisations GARCH Value-at-Risk et Backtesting
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
Partie I Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk
Christophe Hurlin
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Plan du cours
Plan du cours
PARTIE I : Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk
1
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3
4
5
Chapitre 1. Introduction Chapitre 2. Dénition statistique de la VaR Chapitre 3. Méthodes de prévision de la VaR Chapitre 4. Risque de portefeuille et Value-at-Risk Chapitre 5. Les limites de la VaR
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
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Partie II Value-at-Risk et Modélisations GARCH
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
PARTIE II : Value-at-Risk et Modèles GARCH
1
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3
4
5
Chapitre 1. Propriétés des séries ancières Chapitre 2. Lapproche ARCH-GARCH et la modélisation de la volatilité Chapitre 3. Modèles ARCH-GARCH linéaires univariés Chapitre 4. Estimation et Prévision Chapitre 5. Modèles ARCH / GARCH asymétriques
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
Partie III Value-at-Risk et Backtesting
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
PARTIE II : Value-at-Risk et Backtesting
1
2
3
4
5
Chapitre 1. Introduction Chapitre 2. Dénitions Chapitre 3. Tests de couverture non conditionnelle Chapitre 4. Tests de couverture conditionnelle Chapitre 5. Une évaluation du backtesting
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Plan du cours
Plan du cours
Bibliographie
Christophe Hurlin
Econométrie pour la Finance
Bibliographie
Plan du cours
Jorion, P. (2007), Value-at-Risk, Third edition, McGraw-Hill.
Dowd, K. (2005), Measuring market risk, John Wiley & Sons Ltd. Gouriéroux, C. (1992), Modèles ARCH et Applications Financières, Collection ENSAE, Economica. Gouriéroux, C. et Jasiak, J., (2001), Financial Econometrics, Princeton University Press.
Tsay, R.S. Analysis of Financial Time Series, Wiley
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