Econométrie pour la Finance

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Plan du cours
EconomØtrie pour la Finance
Christophe Hurlin, UniversitØ d OrlØans, Laboratoire
d Economie d OrlØans (UMR CNRS 6221)
Master EconomØtrie et Statistique AppliquØe (ESA), UniversitØ d OrlØans
Septembre 2008
Christophe Hurlin ...

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• Langue: Catalan

Extrait

Plan du cours

Econométrie pour la Finance

Christophe Hurlin, Université dOrléans, Laboratoire dEconomie dOrléans (UMR CNRS 6221)

Master Econométrie et Statistique Appliquée (ESA), Université dOrléans

Septembre 2008

Christophe Hurlin

Econométrie pour la Finance

Introduction

Plan du cours

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Christophe Hurlin

Econométrie pour la Finance

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Le cours comportera trois parties

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Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk Value-at-Risk et modélisations GARCH Value-at-Risk et Backtesting

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Partie I Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk

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PARTIE I : Comprendre, mesurer et prévoir la Value-at-Risk

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Chapitre 1. Introduction Chapitre 2. Dénition statistique de la VaR Chapitre 3. Méthodes de prévision de la VaR Chapitre 4. Risque de portefeuille et Value-at-Risk Chapitre 5. Les limites de la VaR

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Partie II Value-at-Risk et Modélisations GARCH

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PARTIE II : Value-at-Risk et Modèles GARCH

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Chapitre 1. Propriétés des séries ancières Chapitre 2. Lapproche ARCH-GARCH et la modélisation de la volatilité Chapitre 3. Modèles ARCH-GARCH linéaires univariés Chapitre 4. Estimation et Prévision Chapitre 5. Modèles ARCH / GARCH asymétriques

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Partie III Value-at-Risk et Backtesting

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PARTIE II : Value-at-Risk et Backtesting

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Chapitre 1. Introduction Chapitre 2. Dénitions Chapitre 3. Tests de couverture non conditionnelle Chapitre 4. Tests de couverture conditionnelle Chapitre 5. Une évaluation du backtesting

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Bibliographie

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Bibliographie

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Jorion, P. (2007), Value-at-Risk, Third edition, McGraw-Hill.

Dowd, K. (2005), Measuring market risk, John Wiley & Sons Ltd. Gouriéroux, C. (1992), Modèles ARCH et Applications Financières, Collection ENSAE, Economica. Gouriéroux, C. et Jasiak, J., (2001), Financial Econometrics, Princeton University Press.

Tsay, R.S. Analysis of Financial Time Series, Wiley

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