La plus grande valeur propre de matrices de covariance empirique

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La plus grande valeur propre de matrices de covariance empirique

Sandrine PÉCHÉ*

Dans cet article nous expliquons brièvement l'intérêt de l'étude des valeurs propres extrêmes de matrices aléatoires hermitiennes de grande taille. Nous donnons ensuite les grandes lignes des '

* Institut Fourier, Université Joseph Fourier, UMR 5582, BP 74, 38402 St Martin d'Heres Cedex, France. [e-mail]

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