Modèles Non Linéaires et Prévisions

Gilbert Colletaz

Description

Niveau: Supérieur, Master
Modèles Non Linéaires et Prévisions G. Colletaz, C. Hurlin Introduction, Motivations Objectifs et Plan Modèles Univariés Non Linéaires Comment Construire une Prévision dans un Modèle Non Linéaire ? Prévision Ponctuelle Méthodes de Simulation Numérique Densité de Prévision Intervalles de Confiance Comment Evaluer une Prévision dans un Modèle non Linéaire ? Evaluation des Prévisions Ponctuelles Les Tests de Diebold et Mariano (1995) Les Tests Non-Paramétriques de Prévisions de Régime Evaluation des Intervalles de Confiance Evaluation des Densités de Prévisions Tests de Spécification Correcte Tests de Comparaison de Densités Conditionnelles Mal Spécifiées Le test de Bao, Lee et Saltoglu (2004) Conclusion Modèles Non Linéaires et Prévisions Gilbert Colletaz Christophe Hurlin Laboratoire d'Economie d'Orléans 2006

• evaluation des densités de prévisions


• prévisions


• prévision en économie et en finance


• tests de diebold


• existence de phénomènes de changement de régimes


• prévision

Sujets

• Prévision

Informations

• Publié par: profil-infoe-2012
• Nombre de lectures: 41
• Langue: Français
• Poids de l'ouvrage: 2 Mo

Extrait

Modèles Non Linéaires et
Prévisions
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
Modèles Univariés Non
Linéaires
Comment Construire une
Prévision dans un ModèleModèles Non Linéaires et Prévisions
Non Linéaire?
Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulation
Numérique
Densité de PrévisionGilbert Colletaz Christophe Hurlin
Intervalles de Confiance
Comment Evaluer une
Prévision dans un ModèleLaboratoire d’Economie d’Orléans
non Linéaire?
Evaluation des Prévisions
Ponctuelles
Les Tests de Diebold et2006
Mariano (1995)
Les Tests Non-Paramétriques
de Prévisions de Régime
Evaluation des Intervalles de
Confiance
Evaluation des Densités de
Prévisions
Tests de Spécification
Correcte
Tests de Comparaison de
Densités Conditionnelles Mal
Spécifiées
Le test de Bao, Lee et
Saltoglu (2004)
ConclusionI Il est reconnu que la plupart des séries économiques et
financières présentent des dynamiques non linéaires, des
phénomènes de changement de régimes, des asymétries, des
distributions multimodales.
I Etant donné qu’il est impossible de rendre compte de ces
phénomènes à partir des modèles linéaires autorégressifs
usuels de type ARMA ou VAR, on a nécessairement
recours à des processus non linéaires capables de reproduire
ces caractéristiques.
Modèles Non Linéaires et
PrévisionsModèles Non Linéaires et Prévision
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
I Constat : Depuis quelques années, la prise en compte de la Modèles Univariés Non
Linéaires
non linéarité et plus spécifiquement de l’existence de
Comment Construire une
phénomènes de changement de régimes tend à modifier Prévision dans un Modèle
Non Linéaire?
profondément les approches de l‘économétrie appliquée à la Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulationmacroéconomie et à la finance. Numérique
Densité de Prévision
Intervalles de Confiance
Comment Evaluer une
Prévision dans un Modèle
non Linéaire?
Evaluation des Prévisions
Ponctuelles
Les Tests de Diebold et
Mariano (1995)
Les Tests Non-Paramétriques
de Prévisions de Régime
Evaluation des Intervalles de
Confiance
Evaluation des Densités de
Prévisions
Tests de Spécification
Correcte
Tests de Comparaison de
Densités Conditionnelles Mal
Spécifiées
Le test de Bao, Lee et
Saltoglu (2004)
ConclusionI Etant donné qu’il est impossible de rendre compte de ces
phénomènes à partir des modèles linéaires autorégressifs
usuels de type ARMA ou VAR, on a nécessairement
recours à des processus non linéaires capables de reproduire
ces caractéristiques.
Modèles Non Linéaires et
PrévisionsModèles Non Linéaires et Prévision
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
I Constat : Depuis quelques années, la prise en compte de la Modèles Univariés Non
Linéaires
non linéarité et plus spécifiquement de l’existence de
Comment Construire une
phénomènes de changement de régimes tend à modifier Prévision dans un Modèle
Non Linéaire?
profondément les approches de l‘économétrie appliquée à la Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulationmacroéconomie et à la finance. Numérique
Densité de Prévision
I Il est reconnu que la plupart des séries économiques et Intervalles de Confiance
financières présentent des dynamiques non linéaires, des Comment Evaluer une
Prévision dans un Modèlephénomènes de changement de régimes, des asymétries, des non Linéaire?
Evaluation des Prévisionsdistributions multimodales.
Ponctuelles
Les Tests de Diebold et
Mariano (1995)
Les Tests Non-Paramétriques
de Prévisions de Régime
Evaluation des Intervalles de
Confiance
Evaluation des Densités de
Prévisions
Tests de Spécification
Correcte
Tests de Comparaison de
Densités Conditionnelles Mal
Spécifiées
Le test de Bao, Lee et
Saltoglu (2004)
ConclusionModèles Non Linéaires et
PrévisionsModèles Non Linéaires et Prévision
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
I Constat : Depuis quelques années, la prise en compte de la Modèles Univariés Non
Linéaires
non linéarité et plus spécifiquement de l’existence de
Comment Construire une
phénomènes de changement de régimes tend à modifier Prévision dans un Modèle
Non Linéaire?
profondément les approches de l‘économétrie appliquée à la Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulationmacroéconomie et à la finance. Numérique
Densité de Prévision
I Il est reconnu que la plupart des séries économiques et Intervalles de Confiance
financières présentent des dynamiques non linéaires, des Comment Evaluer une
Prévision dans un Modèlephénomènes de changement de régimes, des asymétries, des non Linéaire?
Evaluation des Prévisionsdistributions multimodales.
Ponctuelles
I Les Tests de Diebold etEtant donné qu’il est impossible de rendre compte de ces
Mariano (1995)
phénomènes à partir des modèles linéaires autorégressifs Les Tests Non-Paramétriques
de Prévisions de Régime
usuels de type ARMA ou VAR, on a nécessairement
Evaluation des Intervalles de
Confiancerecours à des processus non linéaires capables de reproduire
Evaluation des Densités de
Prévisionsces caractéristiques.
Tests de Spécification
Correcte
Tests de Comparaison de
Densités Conditionnelles Mal
Spécifiées
Le test de Bao, Lee et
Saltoglu (2004)
ConclusionLa réponse à cette question dépend fondamentalement de :
1. De la forme de la non linéarité retenue (choix du modèle
non linéaire)
2. De la définition de la prévision que l’on souhaite
retenir (construction de la prévision)
3. De la manière dont on souhaite évaluer cette prévision
(évaluation de la prévision)
Modèles Non Linéaires et
PrévisionsModèles Non Linéaires et Prévision
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
Modèles Univariés NonAlors doit-on nécessairement utiliser des modélisations non Linéaires
linéaires lorsque l’on cherche à faire de la prévision en Comment Construire une
Prévision dans un Modèle
économie et en finance? Non Linéaire?
Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulation
Numérique
Densité de Prévision
Intervalles de Confiance
Comment Evaluer une
Prévision dans un Modèle
non Linéaire?
Evaluation des Prévisions
Ponctuelles
Les Tests de Diebold et
Mariano (1995)
Les Tests Non-Paramétriques
de Prévisions de Régime
Evaluation des Intervalles de
Confiance
Evaluation des Densités de
Prévisions
Tests de Spécification
Correcte
Tests de Comparaison de
Densités Conditionnelles Mal
Spécifiées
Le test de Bao, Lee et
Saltoglu (2004)
Conclusion1. De la forme de la non linéarité retenue (choix du modèle
non linéaire)
2. De la définition de la prévision que l’on souhaite
retenir (construction de la prévision)
3. De la manière dont on souhaite évaluer cette prévision
(évaluation de la prévision)
Modèles Non Linéaires et
PrévisionsModèles Non Linéaires et Prévision
G. Colletaz, C. Hurlin
Introduction,
Motivations
Objectifs et Plan
Modèles Univariés NonAlors doit-on nécessairement utiliser des modélisations non Linéaires
linéaires lorsque l’on cherche à faire de la prévision en Comment Construire une
Prévision dans un Modèle
économie et en finance? Non Linéaire?
Prévision Ponctuelle
Méthodes de Simulation
NumériqueLa réponse à cette question dépend fondamentalement de :
Densité de Prévision
Intervalles de Confiance
Comment Evaluer une
Prévision dans un Modèle
non Linéaire?
Evaluation des Prévisions
Ponctuelles
Les Tests de Diebold et
Mariano (1995)
Les Tests Non-Paramétriques
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