Niveau: Supérieur, Master
The Title The Author The Date Abstract Replace this text with your own abstract. Partie II : Estimation d?une Courbe de Phillips Hybride par GMM Question 1 ( 1.5 point) : E [h (0; wt)] = E 0 @ [it it+1 (1 ) it1 zt] it1 [it it+1 (1 ) it1 zt] zt [it it+1 (1 ) it1 zt] zt1 1 A = 0 (1) On a donc : h (0; wt) = 0 @ [it it+1 (1 ) it1 zt] it1 [it it+1 (1 ) it1 zt] zt [it it+1 (1 ) it1 zt] zt1 1 A g (YT ; ) = 1 T TX t=1 h (; wt) = 1 T TX t=1 0 @ [it it+1 (1 ) it1 zt] it1 [it it+1 (1 ) it1 zt] zt [it it+1 (1 ) it1 zt] zt1 1 A (2) Question 2 (1.5 point) : Système sur-identifé, 1 condition suridenti?ante. Donc l?estimateur GMM bT est obtenu en minimisant la fonction critère (ou fonction de perte) : Q (; YT ) = [g (YT ; )] 0 (1;r) S1 (r;r) g (YT ; ) (r;1) (3)
- condition suridenti?ante
- it1itv1 it1ztv
- courbe de phillips hybride par gmm
- i2t1 it1zt
- itv itv
- gmm bt
- it1zt1 z2t